คำถามติดแท็ก autoregressive

ฉันกำลังพยายามทำซ้ำรูปที่ 2 จากกระดาษของโรเมอร์แอนด์โรเมอร์ส (2004) ในเรื่องเงินช็อต ( http://eml.berkeley.edu/~dromer/papers/AER_September04.pdf ) โดยพื้นฐานแล้วเมื่อสร้างชุดข้อมูลสำหรับการกระตุ้นทางการเงินพวกเขาเรียกใช้การถดถอย ADL ต่อไปนี้: Δyt=a0+∑11k=1akDkt+∑24i=1biΔyt−1+∑36j=1cjSt−j+etΔyt=a0+∑k=111akDkt+∑i=124biΔyt−1+∑j=136cjSt−j+et\Delta y_t=a_0+\sum_{k=1}^{11}a_kD_{kt}+\sum_{i=1}^{24}b_i \Delta y_{t-1}+\sum_{j=1}^{36}c_jS_{t-j}+e_t โดยที่เป็นบันทึกการผลิตภาคอุตสาหกรรมคือแรงกระแทกทางการเงินและเป็นหุ่นรายเดือน คำกล่าวที่ว่า "การตอบสนองโดยประมาณของเอาต์พุตบันทึกหลังจากหนึ่งเดือนคือสัมประสิทธิ์ของ lag แรกของการตอบสนองโดยประมาณของเอาต์พุตล็อกหลังจากสองเดือนคือและอื่น ๆ "yyySSSDkDkD_kc1c1c_1SSSc1+(c2+b1c1)c1+(c2+b1c1)c_1+(c_2+b_1c_1) คำถามของฉันคือฉันจะย้ำไปข้างหน้านี้เพื่อผลิตรูปที่ 2 คืออะไรสูตรสำหรับการตอบสนองหลังจากสามเดือนเป็นต้น?

3 macroeconomics  econometrics  time-series  empirical-evidence  autoregressive