คำถามติดแท็ก dsge

ฉันรู้ว่า Dynare (ซึ่งอยู่ด้านบนของ Matlab) สามารถแก้ปัญหาดุลยภาพทั่วไปแบบไดนามิกสุ่ม (DSGE) และพลวัตรุ่นซ้อน (OLG) ได้หลายชนิด ฉันรู้ด้วยว่า Dynare สามารถจัดการค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนบางอย่างได้ ตัวอย่างเช่นฉันเห็นค่าใช้จ่ายในการปรับนูนใน Dynare โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลแบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาคจัดทำตามลำดับของ 50 รุ่นที่เข้ากันได้กับ Dynare และคู่มือผู้ใช้ระบุรุ่นต่างๆ (เช่น NK_IR04 และ US_NFED0) ด้วยค่าใช้จ่ายในการปรับกำลังสอง (แบบนูน) Dynare สามารถแก้ปัญหาแบบจำลองที่มีต้นทุนการปรับแบบไม่นูนเช่นแบบจำลองดุลยภาพของการลงทุนที่อยู่อาศัยเป็นก้อน (Iacoviello และ Pavan (2008)) หรือที่อยู่อาศัยและหนี้สินตลอดวงจรชีวิตและวงจรธุรกิจ (Iacoviello และ Pavan (2013)) Non-convex มีความหมายทางคณิตศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ในบริบทของเอกสารเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปรับที่ไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณของการปรับ แต่ต้นทุนการปรับปรุงจะมีสัดส่วนต้นทุนคงที่ต่อมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบันแทน อย่างไรก็ตามมีรูปแบบอื่น ๆ ของค่าใช้จ่ายในการปรับแบบไม่นูน หาก Dynare สามารถแก้ไขรูปแบบใดก็ได้ด้วยค่าใช้จ่ายในการปรับแบบไม่มีการนูนใด ๆ ที่เป็นที่สนใจ หากรุ่นที่มีค่าปรับเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย Dynare …

8 macroeconomics  computation  dsge  dynare 

ตาม Spanos 2014 Revisiting เศรษฐมิติเชิงโครงสร้างของ Haavelmo: การเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและข้อมูลแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปไดนามิกสโตแคสติกไม่เพียงพอในเชิงสถิติในลำดับความสำคัญเท่าที่จะทำให้ไร้ประโยชน์ ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของรุ่น DSGE ก็คือพวกเขามักจะมีสถิติไม่เพียงพอ ทนายของการสร้างแบบจำลอง DSGE ได้ยื่นข้อโต้แย้งจำนวนหนึ่งเพื่ออธิบายถึงความไม่น่าเชื่อถือของหลักฐานเช่น 'ราคาหนึ่งต้องจ่ายสำหรับแบบจำลองทางทฤษฎีที่เข้มงวดและเกี่ยวข้องกับนโยบาย' (Lucas, 1980, p. 696) หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้:“ แบบจำลองที่สร้างขึ้นภายในกรอบทฤษฎีนี้จำเป็นต้องมีความเป็นนามธรรมสูง ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องเป็นเท็จและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติจะปฏิเสธพวกเขา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกเชิงทฤษฎีเชิงปริมาณเช่นนี้” (Prescott, 1986, p. 10) ส่วนหนึ่งของการวิจัยของฉันเกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลองดุลยภาพบางส่วนเพื่อจำลองส่วนเฉพาะของเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากข้างต้นคุณจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองดุลยภาพที่ให้นั้นไม่น่าเชื่อถือทางสถิติ?

5 macroeconomics  econometrics  general-equilibrium  dsge 

เพื่อแก้ปัญหาโมเดล Smets and Wouters (2007) เราต้องการสมการเชิงเส้นตรงสำหรับเศรษฐกิจเมื่อค่าจ้างและราคามีความยืดหยุ่น (กฎนโยบายการเงินขึ้นอยู่กับผลผลิตที่มีศักยภาพ) อย่างไรก็ตามในบทความทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ให้สมการเหล่านั้น พวกเขาคืออะไร

2 macroeconomics  new-keynesian-economics  dsge 

เมื่อสร้างกราฟ IRF สำหรับรุ่น DSGE เราควรใช้ซีรี่ส์ที่กรองด้วย HP ฉันมีข้อโต้แย้งสำหรับคำตอบแต่ละประเภท: ใช่ถ้าช่วงเวลานั้นผ่านการกรองจาก HP ไม่เนื่องจาก IRF เริ่มต้นจากสถานะคงที่

macroeconomics  dsge