คำถามติดแท็ก r

5
เครื่องมือสร้างภาพข้อมูลสำหรับทฤษฎีเกม: แผนผังเกม
มีหลายวิธีในการวาดเกมต่อเนื่อง 'ด้วยมือ' โดยการวาดเกมฉันหมายถึงสิ่งนี้: แสดงคะแนนการตัดสินใจของผู้เล่นการกระทำที่มีอยู่และการจ่ายเงิน มีวิธีใดบ้างที่ฉันสามารถทำได้ใน R หรือภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่คล้ายกัน? เพื่อความแม่นยำ: ฉันไม่ต้องการพล็อตสมการทางเรขาคณิตฉันต้องการกำหนดโครงสร้าง (ผู้เล่นคะแนนการเชื่อมต่อการจ่ายเงิน) และกำหนดโปรแกรม ฉันกำลังเรียกดูแพคเกจ 'igraph' แต่ฉันมีปัญหาในการติดฉลากดังนั้นฉันจึงสงสัยว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้หรือไม่
12 game-theory  r 

4
R ในแผนก econ
ตามการสังเกตส่วนตัวของฉันนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ชอบใช้ Stata สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและ Matlab สำหรับงานคณิตศาสตร์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้ SAS และ Excel (โดยเฉพาะในด้านการเงิน) ในความคิดของฉัน R เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีกว่ามากสำหรับการทำความสะอาดข้อมูลการจัดการและการวิเคราะห์กว่า Stata (ไม่พูดถึงค่าใช้จ่าย Stata) มันก็ดูเหมือนว่าจะเทียบเท่ากับ Matlab ในสิ่งที่มันทำได้ดีที่สุด แต่ฉันเดาว่า (ในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) มันจะไม่ทำให้ความร่วมมือราบรื่นมากโดยใช้โปรแกรมสถิติที่แตกต่างจากที่เหลือ ใช้ Stata เหมือนคนอื่นหรือต้องทนทุกข์? ดังนั้นนักเรียนที่เป็น 'ผู้เชี่ยวชาญ R' ควรเลือกระหว่างแผนกที่เท่ากันสองแผนกให้เลือกแผนกที่ใช้อาร์ แต่แผนกนี้มีอยู่หรือไม่ แผนกที่นักวิจัยอย่างน้อยใช้ R หรือไม่?
12 software  r  stata 

1
ตัวอย่างของกระดาษไมโครประยุกต์ที่มีรหัส R (!) และข้อมูลในที่เก็บสาธารณะ
ทุกคนสามารถแนะนำตัวอย่างของกระดาษไมโครที่ใช้ง่าย (เช่น RCT หรือแบบจำลองการถดถอยแบบตรงไปตรงมา) ที่เป็นไปได้สำหรับผู้ชมทั่วไปที่มีข้อมูลและรหัสของพวกเขาเขียนเป็น R ตรงข้ามกับ Stata หรืออะไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตสาธารณะ พื้นที่เก็บข้อมูล? นั่นเป็นเงื่อนไขจำนวนมาก แต่ฉันหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ตรงกับพวกเขาทั้งหมด AER, AEJ: นำไปใช้, REStud และ REStat ล้วนมีที่เก็บข้อมูลสาธารณะที่ดี ด้วยข้อยกเว้นของ REStat ซึ่งใช้ Dataverse ที่เก็บข้อมูลไม่สามารถค้นหาได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบแต่ละชุดของไฟล์เพื่อดูว่าพวกเขาใช้ R หรือ Stata หรือไม่ ส่วนใหญ่ทุกคนรวมตัวเองใช้ Stata แต่ฉันต้องการค้นหาเอกสารบางอย่างโดยใช้ R

1
ดัชนี Gini กับดัชนี Herfindahl: เพิ่มขึ้นหนึ่งรายการขณะที่อีกดัชนีลดลง
ฉันกำลังเปรียบเทียบค่าเวกเตอร์สองค่าที่ระบุน้ำหนักของพอร์ตในหน่วยเงิน ณ วันที่สองวันที่แตกต่างกัน ฉันต้องการคำนวณปริมาณหากความเข้มข้นในพอร์ตการลงทุนเปลี่ยนไป ดังนั้นฉันจึงคำนวณดัชนี Gini และ Herfindahl สำหรับเวกเตอร์ทั้งสอง ตอนนี้ฉันได้ผลลัพธ์ที่ดัชนี Gini เพิ่มขึ้น แต่ดัชนี Herfindahl ลดลง ฉันจะเข้าใจผลลัพธ์นี้ได้อย่างไร ฉันทำมันใน R ดังนั้นฉันจึงให้คุณค่าและรหัสแก่คุณ: library(ineq) V0 <- c(6.162382e+01, 7.870565e+02, 2.922241e+03, 8.367593e-02, 3.306334e+01, 1.937308e+03, 2.114359e+01, 3.942730e+01, 2.682160e+00, 1.929470e+03, 2.052831e+03, 9.902533e+03, 9.603747e+03, 2.370503e+00, 3.841130e+01, 2.364905e+01, 3.627621e-01, 2.248296e+02, 2.330520e+03, 7.286694e+03, 5.218457e+00, 5.961622e-01, 0.000000e+00, 0.000000e+00, 5.048860e+03, 2.885924e+01, 3.051794e+02, 5.937953e+02, …
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.