คำถามติดแท็ก regression

ฉันทำงานในเศรษฐศาสตร์การเมืองและแบบจำลองจำนวนมากรวมถึงตัวแปรควบคุม "ไร้เดียงสา" เช่นประชากรความไม่เท่าเทียมมรดกในอาณานิคมเป็นต้นเพื่อให้ผู้เขียนสามารถอ้างถึงความเป็นกลางของตัวแปรอิสระที่พวกเขาสนใจ แต่ถ้าตัวแปรควบคุมใด ๆ เหล่านี้มีอยู่ในตัวของตัวแปรที่ละเว้นบางตัวสิ่งนี้จะไม่ทำลายความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระทั้งหมดหรือไม่? ถ้านั่นเป็นเรื่องจริงเราจะทำอะไรได้บ้าง? ปล่อยให้ตัวแปรควบคุมเหล่านั้นออกมาและพวกมันนำไปสู่การละเว้นตัวแปรที่ทำให้เกิดอคติตัวเอง รวมผู้ที่อยู่ในและพวกเขาจะปนเปื้อนทุกอย่างในรูปแบบ ตัวอย่าง: นักวิจัยต้องการทราบว่าความไม่เท่าเทียมนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่และเขาควบคุมบางสิ่ง: เห็นว่าความไม่เท่าเทียมนั้นมีแนวโน้มภายนอก เพราะตัวแปรละเว้นระดับความเห็นแก่ตัว ) เขาจะพยายามหาตัวแปรที่มีประโยชน์สำหรับความไม่เท่าเทียมกัน แต่การเจริญเติบโตและการพัฒนาไม่น่าจะเป็นปัจจัยภายนอก (เช่นมีความสัมพันธ์กับระดับของความบริสุทธิ์ใจ ) ด้วยใช่ไหมViolence=Inequality+Growth+Development+ϵVผมโอล.อีnคอี=ผมnอีQยูaล.ผมเสื้อY+GRโอWเสื้อชั่วโมง+Dอีโวลต์อีล.โอพีม.อีnเสื้อ+ε\begin{equation} Violence = Inequality + Growth + Development + \epsilon \end{equation} ตัวอย่างนี้อาจดูงี่เง่า แต่ประเด็นของฉันอยู่ในงานเศรษฐกิจการเมือง / การพัฒนามีหลายปัจจัยที่เล่น (ยังละเว้น) ที่ฉันกลัวว่าตัวแปรหลายอย่างที่รวมอยู่ใน LHS นั้นเป็นภายนอก แต่บ่อยครั้งที่นักวิจัยมองหาเครื่องมือสำหรับตัวแปรอิสระสัตว์เลี้ยงของเขาเท่านั้น

13 econometrics  political-economy  identification  regression 

อะไรคือความหมายของข้อผิดพลาดมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ในการถดถอยเมื่อรวมประชากรทั้งหมด? ฉันงงงวยกับคำถามนี้มาก เพราะสำหรับฉันแล้วข้อผิดพลาดมาตรฐานไม่สมเหตุสมผลเมื่อรวมประชากรทั้งหมด - ไม่จำเป็นต้องอนุมานเชิงสถิติเนื่องจากคุณมีประชากรทั้งหมดอยู่แล้ว แต่มันถูกใช้อย่างกว้างขวางถึงแม้จะมีบทความมากมายตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ ตัวอย่างเช่นถ้าฉันกำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศและความหนาแน่นของประชากรฉันจะทำการถดถอย: GDPi=α+βPopi+γXi+ϵiGDPi=α+βPopi+γXi+ϵi GDP_i = \alpha + \beta Pop_i + \gamma \mathbf{X}_i + \epsilon_i กับ 195 ประเทศทั่วโลก ในกรณีนี้จะรวมทุกประเทศ (ประชากร) แต่วรรณคดีทั้งหมดยังคงพูดถึงความสำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ มีใครอธิบายได้ไหมว่ามันเป็นการใช้สถิติอย่างผิด ๆ เมื่อทำการถดถอยประชากรทั้งหมด?

10 econometrics  regression 

ในอีกคำถามหนึ่งของฉันผู้ตอบใช้ค่าสัมประสิทธิ์ OLS ต่อไปนี้: เรามีรูปแบบ:ที่ไม่มีการตรวจสอบ จากนั้นเรามี:ที่และ ]Y=X1β+X2β2+Zγ+ε,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZplimβ^1=β1+γCov(X∗1,Z)Var(X∗1)=β1,PLIMβ^1=β1+γคโอโวลต์(X1* * * *,Z)VaR(X1* * * *)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, Z)}{Var(X_1^*)} = \beta_1, X∗1=M2X1X1* * * *=M2X1X_1^* = M_2 X_1M2=[I−X2(X′2X2)−1X′2]M2=[ผม-X2(X2'X2)-1X2']M_2 = [I - X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2'] มันดูแตกต่างจากปกติที่ฉันเคยเห็นในเศรษฐมิติ มีการแสดงออกที่ชัดเจนของที่มานี้หรือไม่ มีชื่อสำหรับเมทริกซ์หรือไม่?β=(X′X)−1X′Yβ=(X'X)-1X'Y\beta = …

8 econometrics  regression 

ฉันใช้ OLS ซึ่งตัวแปรตามคือผลรวมของบันทึกประจำวันกลับมาที่ S & amp; P 500 และเป็นตัวแปรอิสระฉันใช้ตัวแปรบางตัวที่ฉันเชื่อว่า "ขับ" SPX จะส่งกลับ ข้อมูลของฉันครอบคลุมตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2560 และในบางช่วงในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน (2550) ปรากฏว่าสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสองรายการ (ส่วนต่างเครดิตและส่วนต่างเริ่มต้น) อะไรคือเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับสิ่งนั้น ขอบคุณล่วงหน้า.

finance  financial-economics  time-series  regression