การถดถอยมุมน้อยทำให้ค่าสหสัมพันธ์ลดลงและโยงกัน?
ฉันพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างน้อยการถดถอยมุม (LAR) นี่เป็นปัญหา3.23ในหน้า97ของHastie et al., องค์ประกอบของการเรียนรู้ทางสถิติ, อันดับที่ 2 เอ็ด (พิมพ์ครั้งที่ 5) พิจารณาปัญหาการถดถอยกับตัวแปรทั้งหมดและการตอบสนองที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่ง สมมติว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์แบบสัมบูรณ์เหมือนกันกับการตอบสนอง: 1ยังไม่มีข้อความ| ⟨xJ, y ⟩ | = λ , J = 1 , . . , p1N|⟨xj,y⟩|=λ,j=1,...,p \frac{1}{N} | \left \langle \bf{x}_j, \bf{y} \right \rangle | = \lambda, j = 1, ..., p ปล่อยเป็นสัมประสิทธิ์กำลังสองน้อยที่สุดของใน\ mathbf {X}และปล่อยให้\ mathbf {u} …