คำถามติดแท็ก distributions

ฉันมีคำถามเกือบเหมือนกัน: ฉันจะสร้างแบบจำลองผลรวมของตัวแปรสุ่มของเบอร์นูลลี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร แต่การตั้งค่าแตกต่างกันมาก: S=Σi = 1 , NXผมS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i}, P(Xผม= 1 ) =พีผมP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_i, ยังไม่มีข้อความNN~ 20 พีผมpip_i~ 0.1 เรามีข้อมูลสำหรับผลลัพธ์ของตัวแปรสุ่มของ Bernoulli: Xฉัน, JXi,jX_{i,j} , SJ=Σi = 1 , NXฉัน, JSj=∑i=1,NXi,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} ถ้าเราประเมิน พีผมpip_i ด้วยการประเมินความเป็นไปได้สูงสุด (และรับ พี^ML Eผมp^iMLE\hat p^{MLE}_i) ปรากฎว่า P^{ S= 3 } (พี^ML Eผม)P^{S=3}(p^iMLE)\hat P\{S=3\} (\hat p^{MLE}_i) มีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์อื่นที่คาดไว้: P^{ S= 3 } (พี^ML …

9 distributions  modeling  binomial  random-variable  non-independent 

สมมติว่าฉันได้จับคู่ข้อสังเกตวาด iid เป็น Xผม∼ N( 0 ,σ2x) ,Yผม∼ N( 0 ,σ2Y) ,Xผม~ยังไม่มีข้อความ(0,σx2),Yผม~ยังไม่มีข้อความ(0,σY2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_y^2\right), สำหรับ i = 1 , 2 , … , nผม=1,2,...,ni=1,2,\ldots,n. ปล่อยZผม=Xผม+Yผม,Zผม=Xผม+Yผม,Z_i = X_i + Y_i, และแสดงโดย ZผมJZผมJZ_{i_j} JJjค่าที่สังเกตได้มากที่สุดคือ ZZZ. การกระจาย (เงื่อนไข) ของคืออะไรXผมJXผมJX_{i_j}? (หรือเทียบเท่าจากYผมJYผมJY_{i_j}) นั่นคืออะไรคือการกระจายตัวของ XผมXผมX_i เงื่อนไข ZผมZผมZ_i เป็น JJjที่ใหญ่ที่สุดของ nnn ค่าสังเกตของ ZZZ? ฉันเดาว่าเป็น …

9 distributions  order-statistics  shrinkage 

ดังนั้นฉันมีการทดลอง 16 ครั้งที่ฉันพยายามพิสูจน์ตัวตนบุคคลจากลักษณะทางชีวภาพโดยใช้ Hamming Distance เกณฑ์ของฉันถูกตั้งไว้ที่ 3.5 ข้อมูลของฉันอยู่ด้านล่างและเฉพาะการทดลองใช้ 1 เท่านั้นคือ True Positive: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 10 0.45 11 0.42 12 0.37 13 0.66 14 0.39 15 0.44 16 0.39 จุดสับสนของฉันคือฉันไม่แน่ใจจริงๆเกี่ยวกับวิธีสร้าง ROC curve …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

ฉันสนใจในการแจกแจงการเบิกสูงสุดของการเดินสุ่ม: ให้โดยที่ . เบิกเงินกู้สูงสุดหลังจากงวดเป็น\ max_ {0 \ le ฉัน \ le J \ le n} (x_i - X_j) กระดาษโดยMagdon-Ismail และ อัล ให้การแจกแจงสำหรับการดรอดาวน์สูงสุดของการเคลื่อนไหวบราวน์พร้อมดริฟท์ การแสดงออกเกี่ยวข้องกับผลรวมอนันต์ซึ่งรวมถึงคำบางคำที่กำหนดไว้โดยนัยเท่านั้น ฉันมีปัญหาในการเขียนการใช้งานซึ่งมาบรรจบกัน มีใครทราบถึงการแสดงออกทางเลือกของ CDF หรือการใช้งานอ้างอิงในรหัสหรือไม่X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X_0 = 0, X_{i+1} = X_i + Y_{i+1}Yi∼N(μ,1)Yi∼N(μ,1)Y_i \sim \mathcal{N}(\mu,1)nnnmax0≤i≤j≤n(Xi−Xj)max0≤i≤j≤n(Xi−Xj)\max_{0 \le i \le j \le n} (X_i - X_j)

9 distributions  cdf  finance  random-walk