คำถามติดแท็ก mad

สำหรับข้อมูลที่กระจายตามปกติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์แบบมัธยฐานMADสัมพันธ์กันโดย:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, โดยที่เป็นฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานΦ()Φ()\Phi() มีความสัมพันธ์แบบเดียวกันสำหรับการแจกแจงแบบอื่นหรือไม่?

15 distributions  standard-deviation  mad 

นี่คือการติดตาม แต่ยังเป็นคำถามที่แตกต่างกันของหนึ่งก่อนหน้านี้ของฉัน ฉันอ่านวิกิพีเดียว่า " เครื่องมือประมาณค่ากลางจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการสูญเสียค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ดังที่ Laplace ได้สังเกตไว้" อย่างไรก็ตามผลลัพธ์การจำลอง Monte Carlo ของฉันไม่สนับสนุนอาร์กิวเมนต์นี้ ผมถือว่าตัวอย่างจากระบบปกติประชากรโดยที่μและσเป็นค่าเฉลี่ยของบันทึกและ log-sd, β = exp ( μ ) = 50X1,X2,...,XN∼LN(μ,σ2)X1,X2,...,XN∼LN(μ,σ2)X_1,X_2,...,X_N \sim \mbox{LN}(\mu,\sigma^2)μμ\muσσ\sigmaβ= ประสบการณ์( μ ) = 50β=ประสบการณ์⁡(μ)=50\beta = \exp(\mu)=50 ประมาณการทางเรขาคณิต-เฉลี่ยเป็นประมาณการค่ามัธยฐาน-เป็นกลางสำหรับประชากรเฉลี่ย ,ประสบการณ์( μ )ประสบการณ์⁡(μ)\exp(\mu) ที่μและσมีการเข้าสู่ระบบหมายและเข้าสู่ระบบ SD, μและ σมี MLEs สำหรับμและσβ^จีเอ็ม= ประสบการณ์( μ^) = ประสบการณ์( บันทึก ∑( Xผม)ยังไม่มีข้อความ) ∼ LN (μ, …

14 r  unbiased-estimator  median  lognormal  mad 

ฉันกำลังทำงานกับข้อมูลที่เบ้อย่างสูงดังนั้นฉันจึงใช้ค่ามัธยฐานแทนค่าเฉลี่ยเพื่อสรุปแนวโน้มกลาง ฉันต้องการที่จะมีตัวชี้วัดของการกระจายตัวในขณะที่ฉันมักจะเห็นคนรายงานค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน±±\pmหรือแบ่งควอไทล์±±\pmเพื่อสรุปแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมันก็โอเคที่จะรายงานค่ามัธยฐานแบ่งกระจายสัมบูรณ์ (MAD)±±\pm ? มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับวิธีนี้หรือไม่? ฉันจะพบว่าวิธีนี้มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายกว่าการรายงานควอไทล์ที่ต่ำและสูงโดยเฉพาะในตารางขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตัวเลข

11 mean  skewness  median  reporting  mad 

ฉันอ่านการสนทนาเรื่อง Hacker Newsเกี่ยวกับการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงข้ามกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่นค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์แบบเฉลี่ย ดังนั้นถ้าเราทำตามหลักการของเอนโทรปีสูงสุดเราจะใช้การกระจายแบบไหนถ้าเรารู้ค่าเฉลี่ยของการแจกแจงและค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่านั้น หรือมีเหตุผลมากกว่าที่จะใช้ค่ามัธยฐานและค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยจากค่ามัธยฐาน? ฉันพบกระดาษเอนโทรปีหลักการสูงสุดที่มีมาตรการเบี่ยงเบนทั่วไปโดย Grechuk, Molyboha และ Zabarankin ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่ฉันอยากรู้ แต่มันใช้เวลาสักครู่ในการถอดรหัส

10 distributions  maximum-entropy  mad