การตรวจจับค่าผิดปกติในอนุกรมเวลา (LS / AO / TC) โดยใช้แพ็คเกจ tsoutliers ใน R จะแสดงค่าผิดปกติในรูปแบบสมการได้อย่างไร
ความคิดเห็นที่: ประการแรกผมอยากจะบอกว่าใหญ่ขอบคุณไปยังผู้เขียนของใหม่tsoutliersแพคเกจซึ่งดำเนินเฉินและหลิวการตรวจสอบอนุกรมเวลาค่าผิดปกติซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมอเมริกันสถิติในปี 1993 อยู่ในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สRRRR แพ็คเกจตรวจจับค่าผิดปกติ 5 ประเภทที่ซ้ำกันในข้อมูลอนุกรมเวลา: สารเติมแต่ง (AO) นวัตกรรมล้ำหน้า (IO) Level Shift (LS) การเปลี่ยนแปลงชั่วคราว (TC) การเลื่อนระดับตามฤดูกาล (SLS) สิ่งที่ดียิ่งกว่าคือแพคเกจนี้ใช้ auto.arima จากแพ็คเกจพยากรณ์เพื่อตรวจจับค่าผิดปกติได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้แพ็กเกจยังสร้างพล็อตที่ดีเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของข้อมูลอนุกรมเวลา ด้านล่างเป็นคำถามของฉัน: ฉันลองใช้งานตัวอย่างโดยใช้แพ็คเกจนี้และมันก็ใช้งานได้ดี ค่าผิดปกติเพิ่มเติมและการเลื่อนระดับนั้นใช้งานง่าย อย่างไรก็ตามฉันมีคำถาม 2 ข้อเกี่ยวกับการส่งค่าผิดปกติชั่วคราวและค่าผิดปกติทางนวัตกรรมซึ่งฉันไม่สามารถเข้าใจได้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงค่าผิดพลาดชั่วคราว: ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: library(tsoutliers) library(expsmooth) library(fma) outlier.chicken <- tsoutliers::tso(chicken,types = c("AO","LS","TC"),maxit.iloop=10) outlier.chicken plot(outlier.chicken) โปรแกรมตรวจพบการเลื่อนระดับอย่างถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวที่ตำแหน่งต่อไปนี้ Outliers: type ind time coefhat tstat 1 LS 12 …