คำถามติดแท็ก ce.computational-finance

4
ความซับซ้อนในการคำนวณทางการเงินเชิงปริมาณ
การทำนายตลาดหุ้นเป็นเรื่องยาก! TCS สามารถทำให้ความเชื่อมั่นนี้เป็นทางการมากขึ้นได้หรือไม่? เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันเริ่มคิดถึงการเงินเล็กน้อยและสงสัยว่าความรู้เกี่ยวกับ TCS จะช่วยได้อย่างไร กองทุนป้องกันความเสี่ยงและ บริษัท การลงทุนดูเหมือนว่าจะใช้การซื้อขายอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรและ AI ตลอดเวลา แต่ผลลัพธ์ของ TCS ดูเหมือนจะน้อย โดยเฉพาะฉันรู้แค่เอกสารสองฉบับ: Sanjeev Arora, Boaz Barak, Markus Brunnermeier และ Rong Ge, ความซับซ้อนในการคำนวณและความไม่สมดุลของข้อมูลในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน , 2009 Philip Z. Maymin ตลาดมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ P = NP , 2011 กระดาษแผ่นแรกแสดงให้เห็นว่าตราสารอนุพันธ์สามารถขยายต้นทุนของความไม่สมดุลของข้อมูล (แทนที่จะเป็นเป้าหมายที่ต้องการลด) สำหรับตัวแทนที่มีขอบเขตการคำนวณ บทความที่สองท้าทายความเชื่อที่เป็นที่นิยมของตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยการแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของตลาดสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหา NP-hard ได้ มีหนังสือ / แบบสอบถามหรือเอกสารน้ำเชื้อเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยากลำบากในการทำนายหรือประมาณตลาดหรือการค้าอย่างเหมาะสม …

5
ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ควรใส่ใจเกี่ยวกับความซับซ้อนในการคำนวณ
เมื่อพยายามโน้มน้าวให้นักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของทฤษฎีความซับซ้อนในการพิมพ์มีการอ้างอิงมาตรฐานที่อ้างถึงหรือไม่? ผมคุ้นเคยกับการโพสต์โนนิสันบล็อก , สำรวจทิมโรวการ์เดนส์และบทที่ 11 ของการเขียนเรียงความสกอตต์ Aaronson ของ โพสต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ไม่ใช้ภาษาของนักเศรษฐศาสตร์และไม่ได้เผยแพร่ในสถานที่ที่พวกเขาอ่าน มีข้อถกเถียงที่ดีเกี่ยวกับความสำคัญของความซับซ้อนของสมดุล ฯลฯ มีเป้าหมายอยู่ที่นักเศรษฐศาสตร์หรือไม่? มีภาพรวมทางประวัติศาสตร์ที่ดีว่านักเศรษฐศาสตร์ตอบสนองต่อแรงกดดันจากนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือไม่? อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกนั้นถูกปิดอย่างง่ายและด้วยเหตุนี้เอกสารดังกล่าวจึงไม่สามารถดำรงอยู่ได้ แต่มีเขตข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นเศรษฐศาสตร์วิวัฒนาการและความซับซ้อน (ในแง่ SFI)เศรษฐศาสตร์ ฟิลด์เหล่านี้ยังทำการวิพากษ์วิจารณ์ที่คล้ายกันกับวิธีการที่ซับซ้อนในการคำนวณ (เช่นการย้ายออกจากสมมติฐานของดุลยภาพ) แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่ามันเข้มงวดอย่างที่ CS ทำ คำถามที่เกี่ยวข้อง เลนส์อัลกอริทึมในสังคมศาสตร์ ความซับซ้อนในการคำนวณทางการเงินเชิงปริมาณ

1
การจำแนกความซับซ้อนของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอในเศรษฐศาสตร์การเงินคืออะไร?
อย่างที่คุณจะรู้ว่ามีวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฉันกำลังคิดว่าทฤษฎีความซับซ้อนเหมาะสมกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไรเมื่อฉันรู้ว่าฉันไม่รู้ชั้นความซับซ้อนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเงิน ดังนั้นคำถามของฉันคืออะไรการจำแนกความซับซ้อน (ถ้ามี) ของทฤษฎีผลงานของ Markowitz โดยทั่วไปและแบบจำลอง CAPM โดยเฉพาะ? นอกจากนี้ความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ทางการเงินจะได้รับการต้อนรับ!
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.