โอกาสสูงสุดและวิธีการของช่วงเวลาผลิตตัวประมาณเดียวกันเมื่อใด
ฉันถูกถามคำถามนี้เมื่อวันก่อนและไม่เคยคิดมาก่อน สัญชาตญาณของฉันมาจากข้อดีของตัวประมาณค่าแต่ละตัว ความเป็นไปได้สูงสุดนั้นดีกว่าเมื่อเรามีความมั่นใจในกระบวนการสร้างข้อมูลเพราะต่างจากวิธีการในช่วงเวลาที่ใช้ความรู้ของการกระจายทั้งหมด เนื่องจากตัวประมาณค่า MoM ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลาเท่านั้นดูเหมือนว่าทั้งสองวิธีควรสร้างค่าประมาณเดียวกันเมื่อสถิติที่เพียงพอสำหรับพารามิเตอร์ที่เราพยายามจะประมาณนั้นเป็นช่วงเวลาของข้อมูล ฉันตรวจสอบผลลัพธ์นี้ด้วยการแจกแจงไม่กี่ครั้ง ปกติ (ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนที่ไม่รู้จัก), เอ็กซ์โปเนนเชียลและปัวซองมีสถิติที่เพียงพอเท่ากับช่วงเวลาของพวกเขาและมีตัวประมาณค่า MLEs และ MoM เหมือนกัน ถ้าเราดู Uniformสถิติที่เพียงพอสำหรับคือและตัวประมาณ MoM และ MLE แตกต่างกัน( 0 , θ )(0,θ)(0,\theta)θθ\thetaสูงสุด( X1, ⋯ , Xยังไม่มีข้อความ)สูงสุด(X1,⋯,Xยังไม่มีข้อความ)\max(X_1,\cdots,X_N) ฉันคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดของตระกูลเอ็กซ์โพเนนเชียล แต่สำหรับ Laplace ที่มีค่าเฉลี่ยสถิติที่เพียงพอคือ1n∑ | Xผม|1nΣ|Xผม|\frac{1}{n} \sum |X_i| และตัวประมาณค่า MLE และ MoM สำหรับความแปรปรวนไม่เท่ากัน ฉันไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ใด ๆ โดยทั่วไปได้ มีใครทราบถึงเงื่อนไขทั่วไปบ้างไหม หรือแม้แต่ตัวอย่างเคาน์เตอร์ก็ช่วยให้ฉันปรับสัญชาตญาณ