ข้อผิดพลาดที่กระจายตามปกติและทฤษฎีขีด จำกัด กลาง
ในเศรษฐศาสตรเบื้องต้นของ Wooldridge มีข้อความอ้างอิง: ข้อโต้แย้งที่แสดงให้เห็นถึงการแจกแจงปกติสำหรับข้อผิดพลาดมักจะทำสิ่งนี้: เพราะเป็นผลรวมของปัจจัยที่ไม่ได้สังเกตเห็นหลายอย่างที่มีผลต่อเราจึงสามารถเรียกทฤษฎีบทขีด จำกัด กลางเพื่อสรุปว่ามีการแจกแจงแบบปกติโดยประมาณuuuyyyuuu คำพูดนี้เกี่ยวข้องกับหนึ่งในสมมติฐานโมเดลเชิงเส้นคือ: u∼N(μ,σ2)u∼N(μ,σ2)u \sim N(μ, σ^2) โดยที่uuuคือคำผิดพลาดในตัวแบบประชากร ทีนี้เท่าที่ฉันรู้ทฤษฎีขีด จำกัด กลางระบุว่าการกระจายตัวของ Zi=(Yi¯¯¯¯¯−μ)/(σ/√n)Zi=(Yi¯−μ)/(σ/√n)Z_i=(\overline{Y_i}-μ)/(σ/√n) (โดยที่Yi¯¯¯¯¯Yi¯\overline{Y_i} เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสุ่มจากประชากรใด ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยμμμและความแปรปรวนσ2σ2σ^2 ) วิธีการที่ของตัวแปรปกติมาตรฐานn→∞n→∞n \rightarrow \infty\ คำถาม: ช่วยฉันเข้าใจว่ามาตรฐานความเป็นซีมโทติคของZiZiZ_iหมายถึงu∼N(μ,σ2)u∼N(μ,σ2)u \sim N(μ, σ^2)