2
คำอธิบายที่ใช้งานง่ายของ stationarity
ฉันกำลังต่อสู้กับความนิ่งในหัวอยู่พักหนึ่ง ... นี่เป็นวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับมันหรือไม่? ความคิดเห็นใด ๆ หรือความคิดเพิ่มเติมจะได้รับการชื่นชม กระบวนการที่อยู่กับที่เป็นกระบวนการที่สร้างค่าอนุกรมเวลาเช่นค่าเฉลี่ยการกระจายและความแปรปรวนถูกเก็บไว้อย่างคงที่ การพูดอย่างเคร่งครัดนี้เป็นที่รู้จักกันในรูปแบบที่อ่อนแอของความคงอยู่หรือความแปรปรวนร่วม / หมายถึงความนิ่ง รูปแบบที่อ่อนแอของ stationarity คือเมื่ออนุกรมเวลามีค่าคงที่และความแปรปรวนตลอดเวลา มาพูดง่ายๆว่าผู้ปฏิบัติงานบอกว่าอนุกรมเวลาที่อยู่กับที่เป็นแบบที่ไม่มีแนวโน้ม - มีความผันผวนรอบค่าเฉลี่ยคงที่ ความแปรปรวนระหว่างความล่าช้าที่แตกต่างกันเป็นค่าคงที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่แน่นอนในอนุกรมเวลา ตัวอย่างเช่นความแปรปรวนร่วมระหว่าง t และ t-1 (ความล่าช้าในการสั่งซื้อครั้งแรก) ควรจะเหมือนกันเสมอ (สำหรับช่วงเวลาระหว่าง 1960-1970 เช่นเดียวกับช่วงเวลาตั้งแต่ 1965-1975 หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ) ในกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งไม่มีค่าเฉลี่ยในระยะยาวซึ่งชุดข้อมูลจะเปลี่ยนกลับ ดังนั้นเราจึงกล่าวว่าอนุกรมเวลาที่ไม่หยุดนิ่งไม่ได้หมายถึงการย้อนกลับ ในกรณีนั้นความแปรปรวนขึ้นอยู่กับตำแหน่งสัมบูรณ์ในอนุกรมเวลาและความแปรปรวนไปที่อินฟินิตี้เมื่อเวลาผ่านไป เทคนิคการพูดความสัมพันธ์อัตโนมัติจะไม่สลายไปตามกาลเวลา แต่ในตัวอย่างเล็ก ๆ พวกเขาหายไป - แม้ว่าจะช้า ในกระบวนการคงที่แรงกระแทกเป็นแบบชั่วคราวและกระจาย (สูญเสียพลังงาน) เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับค่าอนุกรมเวลาใหม่ ตัวอย่างเช่นบางสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อนานมาแล้ว (นานพอ) เช่นสงครามโลกครั้งที่สองมีผลกระทบ แต่มันเป็นซีรีย์เวลาวันนี้เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สองไม่เคยเกิดขึ้นเราจะบอกว่าการสูญเสียพลังงาน หรือกระจายไป ความคงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากทฤษฎีเศรษฐมิติแบบคลาสสิกหลาย ๆ …