คำถามติดแท็ก bayesian

การอนุมานแบบเบย์เป็นวิธีการอนุมานเชิงสถิติที่อาศัยการรักษาพารามิเตอร์แบบจำลองเป็นตัวแปรสุ่มและการใช้ทฤษฎีบทของเบส์เพื่ออนุมานความน่าจะเป็นแบบอัตนัยเกี่ยวกับพารามิเตอร์หรือสมมติฐานตามเงื่อนไขบนชุดข้อมูลที่สังเกต

1
การสร้างแบบจำลองแบบเบย์โดยใช้ตัวแปรหลายตัวแปรร่วมกับ covariate
สมมติว่าคุณมีตัวแปรอธิบายโดยที่แทนพิกัดที่กำหนด คุณยังมีตัวแปรตอบสนองขวา) ตอนนี้เราสามารถรวมตัวแปรทั้งสองเป็น:X=(X(s1),…,X(sn))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right)sssY=(Y(s1),…,Y(sn))Y=(Y(s1),…,Y(sn)){\bf{Y}} = \left(Y(s_{1}),\ldots,Y(s_{n})\right) W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T)W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T){\bf{W}}({\bf{s}}) = \left( \begin{array}{ccc}X(s) \\ Y(s) \end{array} \right) \sim N(\boldsymbol{\mu}(s), T) ในกรณีนี้เราเลือกμ(s)=(μ1μ2)Tμ(s)=(μ1μ2)T\boldsymbol{\mu}(s) = \left( \mu_{1} \; \; \mu_{2}\right)^{T}และTTTเป็นเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมที่อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างXXXและYYYYสิ่งนี้อธิบายค่าXXXและYYYที่sssเท่านั้น เนื่องจากเรามีคะแนนเพิ่มเติมจากที่ตั้งอื่นสำหรับXXXและYYYเราจึงสามารถอธิบายค่าเพิ่มเติมของW(s)W(s){\bf{W}}(s)ด้วยวิธีต่อไปนี้: (XY)=N((μ11μ21),T⊗H(ϕ))(XY)=N((μ11μ21),T⊗H(ϕ))\left( \begin{array}{ccc} {\bf{X}} \\ {\bf{Y}} \end{array}\right) = N\left(\left(\begin{array}{ccc}\mu_{1}\boldsymbol{1}\\ \mu_{2}\boldsymbol{1}\end{array}\right), T\otimes H(\phi)\right) คุณจะสังเกตเห็นว่าเราได้จัดเรียงองค์ประกอบของXX\bf{X}และYY\bf{Y}เพื่อให้ได้X(si)X(si)X(s_i)ในคอลัมน์และหลังจากนั้นเชื่อมต่อY(si)Y(si)Y(s_i)เข้าด้วยกัน แต่ละองค์ประกอบH(ϕ)ijH(ϕ)ijH(\phi)_{ij}เป็นฟังก์ชันที่สัมพันธ์กันρ(si,sj)ρ(si,sj)\rho(s_i, s_j)และTTTอยู่ด้านบน เหตุผลที่เรามีความแปรปรวนร่วมT⊗H(ϕ)T⊗H(ϕ)T\otimes H(\phi)เป็นเพราะเราคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะแยกเมทริกซ์ความแปรปรวนเป็นC(s,s′)=ρ(s,s′)TC(s,s′)=ρ(s,s′)TC(s, s')=\rho(s, s') TT คำถามที่ 1: เมื่อฉันคำนวณเงื่อนไขY∣XY∣X{\bf{Y}}\mid{\bf{X}}สิ่งที่ฉันกำลังทำจริง ๆ …

1
ตัวอย่างการใช้ทฤษฎีบท Bayes ที่ผิดพลาด
คำถามชุมชนMath Overflowนี้ขอให้ "ตัวอย่างของการขัดแย้งที่ไม่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ในบริบทที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์" และผลิตรายการที่น่าสนใจของคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางพยาธิวิทยา ฉันสงสัยเกี่ยวกับตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันของการใช้พยาธิวิทยาของการอนุมานแบบเบย์ มีใครพบบทความทางวิชาการโพสต์บล็อกประหลาดที่ใช้วิธีการแบบเบย์ในรูปแบบที่โหดร้าย
11 bayesian 

1
เนื่องจากการแจกแจงเบต้ามีความคล้ายคลึงกันในรูปแบบทวินามทำไมเราจึงต้องการการกระจายเบต้า
ปรากฏว่าการแจกแจงทวินามนั้นคล้ายคลึงกันมากในรูปแบบของการแจกแจงแบบเบต้าและฉันสามารถกำหนดค่าคงที่อีกครั้งใน pdf ทั้งสองเพื่อให้พวกเขามีลักษณะเดียวกัน แล้วทำไมเราถึงต้องมีการแจกแจงเบต้า มันมีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่? ขอบคุณ!

2
Laplace smoothing และ Dirichlet มาก่อน
ในบทความวิกิพีเดียเรื่อง Laplace smoothing (หรือการปรับให้เรียบขึ้น) กล่าวกันว่าจากมุมมองแบบเบย์ สิ่งนี้สอดคล้องกับค่าคาดหวังของการแจกแจงหลังโดยใช้การแจกแจง Dirichlet แบบสมมาตรพร้อมพารามิเตอร์เหมือนก่อนαα\alpha ฉันสับสนเกี่ยวกับความจริงที่ว่า ใครช่วยให้ฉันเข้าใจว่าทั้งสองสิ่งนั้นเท่ากัน? ขอบคุณ!

1
ช่วงเวลาการทำนาย = ช่วงเวลาที่เชื่อถือได้?
ฉันสงสัยว่าช่วงเวลาการทำนายและช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือจะประเมินสิ่งเดียวกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่นการถดถอยเชิงเส้นเมื่อคุณประเมินช่วงเวลาการทำนายของค่าที่ติดตั้งไว้คุณจะประเมินขีด จำกัดของช่วงเวลาที่คุณคาดหวังว่ามูลค่าของคุณจะลดลง ตรงกันข้ามกับช่วงความมั่นใจคุณไม่ได้มุ่งเน้นไปที่พารามิเตอร์การกระจายเช่นค่าเฉลี่ย แต่ในค่าที่ตัวแปรอธิบายของคุณอาจใช้ค่า X ที่กำหนด (สมมติว่า )( 1 - α ) %(1-α)%(1-\alpha)\% Y= + ข X Y=a+ข.X\ Y = a + b.X เมื่อคุณประเมินค่าที่พอดีสำหรับค่ากำหนดภายในกรอบการทำงานแบบเบย์จากการแจกแจงความน่าจะเป็นหลังคุณสามารถประมาณช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือได้ ช่วงเวลานี้ให้ข้อมูลเดียวกันกับค่าติดตั้งหรือไม่?XXX

2
โปรแกรมเช่น BUGS / JAGS จะกำหนดการกระจายแบบมีเงื่อนไขสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบกิ๊บส์อย่างไร
ดูเหมือนว่าเงื่อนไขแบบเต็มมักจะยากที่จะรับมา แต่โปรแกรมเช่น JAGS และ BUGS จะได้มาโดยอัตโนมัติ บางคนสามารถอธิบายได้ว่าพวกเขาสร้างอัลกอริธึมแบบเต็มรูปแบบสำหรับสเปคแบบใดก็ได้หรือไม่?

1
ตัวอย่างการประมาณหลังสูงสุด
ฉันได้อ่านเกี่ยวกับการประมาณความเป็นไปได้สูงสุดและการประมาณหลังสูงสุดและจนถึงตอนนี้ฉันได้พบตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นด้วยการประมาณความเป็นไปได้สูงสุด ฉันได้พบตัวอย่างนามธรรมของการประมาณค่าสูงสุดหลัง แต่ก็ยังไม่มีตัวเลขที่เป็นรูปธรรม: S มันสามารถครอบงำได้มากทำงานเฉพาะกับตัวแปรและฟังก์ชั่นที่เป็นนามธรรมและเพื่อไม่ให้จมน้ำตายในความเป็นนามธรรมนี้มันเป็นเรื่องดีที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้ากับโลกแห่งความจริงเป็นครั้งคราว แต่แน่นอนนี่เป็นเพียงการสังเกตของฉัน (และคนอื่น ๆ ) :) ดังนั้นทุกคนสามารถให้ฉันตัวอย่างง่ายๆ แต่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการประมาณ Posteriori สูงสุดด้วยตัวเลขบน? นั่นจะช่วยได้มาก :) ขอบคุณ! ฉันได้โพสต์คำถามนี้ไว้ที่ MSE แต่ไม่สามารถหาคำตอบได้ที่นั่น: /math/449386/example-of-maximum-a-posteriori-estimation ฉันได้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ที่นี่ในการโพสต์ข้าม: http://meta.math.stackexchange.com/questions/5028/how-do-i-move-a-post-to-another-forum-like-cv-stats

1
การกระจายตัวตัวอย่างของสัมประสิทธิ์การถดถอย
ก่อนหน้านี้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างการแจกแจงที่ให้ผลลัพธ์ซึ่งมีไว้สำหรับตัวประมาณในแง่ของพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก ตัวอย่างเช่นสำหรับการแจกแจงตัวอย่างของและในโมเดลการถดถอยเชิงเส้น β 1Yฉัน=βo+β1Xฉัน+εฉันβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yผม= βโอ+ β1Xผม+ εผมYผม=βโอ+β1Xผม+εผมY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼ N( β0, σ 2( 1)n+ x¯2Sx x) )β^0~ยังไม่มีข้อความ(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) และ β^1∼ N( β1, σ 2Sx x)β^1~ยังไม่มีข้อความ(β1, σ2Sxx) \hat{\beta}_1 \sim \mathcal N \left(\beta_1,~\frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right) โดยที่Sx x= ∑ni = 1( x2ผม)−nx¯2Sxx=∑i=1n(xi2)-nx¯2S_{xx} = \sum_{i=1}^n …

1
Neg Binomial และ Jeffreys 'ก่อนหน้า
ฉันพยายามรับ Jeffreys ก่อนเพื่อการกระจายแบบทวินามลบ ฉันไม่สามารถดูว่าฉันผิดไปไหนดังนั้นถ้ามีคนช่วยชี้ให้เห็นว่าจะได้รับการชื่นชม เอาล่ะเพื่อให้สถานการณ์อย่างนี้ผมจะเปรียบเทียบการกระจายก่อนที่ได้รับใช้ทวินามและทวินามลบที่ (ในทั้งสองกรณี) มีการทดลองและประสบความสำเร็จ ฉันได้คำตอบที่ถูกสำหรับเคสทวินาม แต่ไม่ใช่สำหรับลบทวินามnnnม.ม.m ลองโทรฟรีย์ก่อนtheta) จากนั้นπJ( θ )πJ(θ)\pi_J(\theta) πJ( θ ) ∝ [ I( θ ) ]1 / 2.πJ(θ)α[ผม(θ)]1/2. \pi_J(\theta)\propto [I(\theta)]^{1/2}. ภายใต้เงื่อนไขความสม่ำเสมอ (ปฏิบัติตามที่เรากำลังเผชิญกับตระกูลเอ็กซ์โปเนนเชียล) ผม( θ ) = - E( ∂2เข้าสู่ระบบL ( θ | x )∂θ2)ผม(θ)=-E(∂2เข้าสู่ระบบ⁡L(θ|x)∂θ2) I(\theta)=-E\left(\frac{\partial^2 \log L(\theta|x)}{\partial \theta^2}\right) โดยที่ลบทวินามคือxด้านบน expression (จำนวนความสำเร็จทั้งหมดmได้รับการแก้ไขแล้วnไม่ใช่) การกระจายตัว - ฉันคิดว่า …

4
Bayesian uninformative priors เทียบกับ null nullistes บ่อยครั้ง: ความสัมพันธ์คืออะไร?
ฉันมาข้ามภาพนี้ในบล็อกโพสต์ที่นี่ ฉันรู้สึกผิดหวังที่การอ่านคำแถลงนั้นไม่ได้ทำให้สีหน้าฉันเหมือนที่เคยทำกับผู้ชายคนนี้ ดังนั้นสิ่งที่มีความหมายโดยคำพูดที่ว่าสมมติฐานว่างเป็นวิธีที่บ่อยครั้งแสดงความไม่ทราบมาก่อน? เป็นเรื่องจริงเหรอ? แก้ไข:ฉันหวังว่าบางคนสามารถเสนอการตีความเพื่อการกุศลที่ทำให้ข้อความเป็นจริงแม้ในบางกรณี

1
Bayesian, MDL หรือ ML ตีความการตรวจสอบข้าม?
มีการตีความ Bayesian, ML หรือ MDL ใด ๆ ของการตรวจสอบความถูกต้องข้าม? ฉันสามารถตีความการตรวจสอบไขว้เป็นการดำเนินการอัปเดตที่ถูกต้องในงานประดิษฐ์ที่เฉพาะเจาะจงมาก่อนได้หรือไม่?

1
การเลือกรูปแบบ ABC
มันได้รับการแสดงให้เห็นว่าตัวเลือกรูปแบบ ABC โดยใช้ปัจจัย Bayes ไม่แนะนำให้เนื่องจากการปรากฏตัวของข้อผิดพลาดมาจากการใช้สถิติสรุป บทสรุปในบทความนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาพฤติกรรมของวิธีการที่เป็นที่นิยมสำหรับการประมาณค่าปัจจัยเบย์ (อัลกอริทึม 2) เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจัยของเบย์ไม่ใช่วิธีเดียวในการเลือกแบบจำลอง มีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นประสิทธิภาพการทำนายของแบบจำลองที่อาจเป็นที่สนใจ (เช่นกฎการให้คะแนน ) คำถามของฉันคือ : มีวิธีการที่คล้ายกับอัลกอริทึม 2 สำหรับการประมาณกฎการให้คะแนนหรือปริมาณอื่น ๆ ที่สามารถใช้สำหรับการเลือกรูปแบบในแง่ของประสิทธิภาพการทำนายในบริบทที่มีความซับซ้อนหรือไม่?

1
ผ้าห่มมาร์คอฟเทียบกับการพึ่งพาปกติในเครือข่ายแบบเบย์
ในขณะที่ฉันกำลังอ่านเกี่ยวกับเครือข่ายแบบเบย์ฉันพบคำว่า " ผ้าห่มมาร์คอฟ " และสับสนอย่างมากกับความเป็นอิสระในกราฟเครือข่ายแบบเบย์ ผ้าห่มมาร์คอฟกล่าวสั้น ๆ ว่าทุกโหนดขึ้นอยู่กับพ่อแม่เด็กและพ่อแม่ของเด็กเท่านั้น [เป็นพื้นที่สีเทาสำหรับโหนด A ในภาพ] ความน่าจะเป็นร่วมของ BN,คืออะไร?P( M, S, G , I, B , R )P(M,S,G,I,B,R)P(M,S,G,I,B,R) (ที่มา: aiqus.com ) ถ้าฉันทำตามขั้นตอนผู้ปกครองเท่านั้นกฎความเป็นอิสระก็คือ P( M| S) P( S| G,I) P( ฉัน| B)P( R | B ) P( G ) P( B )P(M|S)P(S|G,I)P(I|B)P(R|B)P(G)P(B) P(M | S)P(S | G,I)P(I …

2
คู่แบบเบย์คืออะไรกับการทดสอบสองตัวอย่างที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน
ฉันกำลังมองหาคู่แบบเบย์ของการทดสอบสองตัวอย่างที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน (การทดสอบ Welch) ฉันกำลังมองหาการทดสอบหลายตัวแปรเช่นสถิติ T ของ Hotelling อ้างอิงชื่นชม สำหรับกรณีหลายตัวแปรสมมติว่าเรามีและ( z 1 , ⋯ , z N )โดยที่y i (resp z i ) เป็นทางลัดสำหรับค่าเฉลี่ยตัวอย่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจำนวนตัวอย่าง ของคะแนน เราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนของจุดที่เป็นค่าคงที่ในชุดข้อมูลที่ทั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเหมือนกันทุกปีผม (รับผิดชอบZ ฉัน ) และนั่นหมายถึงตัวอย่างของY ฉัน (รับผิดชอบZ ฉัน(y1,⋯,yN)(y1,⋯,yN)(y_1,\cdots,y_N)(z1, ⋯,zN)(z1,⋯,Zยังไม่มีข้อความ)(z_1,\cdots,z_N)YผมYผมy_iZผมZผมz_iYผมYผมy_iZผมZผมz_iYผมYผมy_iZผมZผมz_i) มีความสัมพันธ์กัน หากคุณพล็อตตัวอย่างหมายถึงพวกมันติดตามซึ่งกันและกันและโดยการเชื่อมต่อคุณจะได้รับฟังก์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น ตอนนี้ในบางส่วนฟังก์ชั่นเห็นด้วยกับฟังก์ชั่นzแต่ในส่วนอื่น ๆ มันไม่ได้เพราะm e a n ( y i ) - m e a n …

2
ฉันสามารถคาดเดาสิ่งใดได้บ้างด้วยตัวจําแนกเบส์ไร้เดียงสา?
ฉันเป็นผู้เริ่มต้นสู่สถิติ (ใช้เวลาเพียงหนึ่งหลักสูตรวิทยาลัย) แต่ฉันมีพื้นหลังในการเขียนโปรแกรม ฉันเพิ่งเริ่มเล่นกับห้องสมุดลักษณนามของ Bayesian สำหรับ Ruby และฉันกำลังมองหาแนวคิดสำหรับสิ่งต่าง ๆ ที่จะวิเคราะห์ ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งกับหมวดหมู่ทวีต แต่คุณมีความคิดใด ๆ ที่สำคัญฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ให้ยืมเพื่อการจำแนก Bayesian ที่ไร้เดียงสาได้อย่างไร ขอบคุณ

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.