คำถามติดแท็ก wilcoxon-mann-whitney

การทดสอบผลรวมของอันดับ Wilcoxon หรือที่เรียกว่าการทดสอบ Mann-Whitney U เป็นการทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์เพื่อประเมินว่าหนึ่งในสองตัวอย่างนั้นมีค่ามากกว่าที่อื่นหรือไม่

1
Wilcoxon ทดสอบผลรวมอันดับใน R
ฉันมีผลลัพธ์จากการทดสอบเดียวกันกับตัวอย่างสองตัวอย่าง: x <- c(17, 12, 13, 16, 9, 19, 21, 12, 18, 17) y <- c(10, 6, 15, 9, 8, 11, 8, 16, 13, 7, 5, 14) และฉันต้องการคำนวณการทดสอบผลรวมลำดับของ Wilcoxon เมื่อฉันคำนวณสถิติด้วยมือฉันจะได้รับ: T W = ∑อันดับ( X i ) = 156.5TWTWT_{W}TW= ∑ อันดับ( Xผม) = 156.5TW=∑rank(Xi)=156.5 T_{W}=\sum\text{rank}(X_{i}) = 156.5 เมื่อฉันให้ R แสดง …

1
ความแตกต่างระหว่าง wilcox.test และ coin :: wilcox_test in R คืออะไร?
ฟังก์ชันทั้งสองนี้มีอยู่ใน R แต่ฉันไม่รู้ความแตกต่าง มันดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลับมาเหมือนเดิม P-ค่าเมื่อโทรwilcox.testด้วยcorrect=FALSEและwilcox_test(ในแพคเกจเหรียญ) distribution="aymptotic"ด้วย สำหรับค่าอื่น ๆ พวกเขากลับค่า p ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังwilcox.testส่งคืน W = 0 สำหรับชุดข้อมูลของฉันเสมอโดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่าพารามิเตอร์: x = c(1, 1, 1, 3, 3, 3, 3) และ y = c(4, 4, 6, 7, 7, 8, 10) นอกจากนี้เมื่อฉันลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ นอกเหนือจาก R (บางออนไลน์พร้อมใช้งานอื่น ๆ เป็น Add-on ของ Excel) บางครั้งพวกเขารายงานค่า p ที่แตกต่างกัน ดังนั้นฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดที่ให้ค่า p …

2
การทดสอบ Mann-Whitney U ด้วยขนาดตัวอย่างที่ไม่เท่ากัน
ฉันมีสองกลุ่มที่ไม่เท่ากัน (94 และ 52) และต้องการเรียกใช้การทดสอบ Mann-Whitney U เพื่อดูว่าคะแนนของพวกเขาในตัวแปรที่วัดได้แตกต่างกันหรือไม่ ฉันเห็นว่ามันโอเคที่จะทำอย่างไรกับ Kruskall-Wallis มันใช้กับ Mann-Whitney ได้ไหม?

3
ทำไมประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ของซีมโทติคของการทดสอบ Wilcoxon
มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าประสิทธิภาพญาติ asymptotic (เป็น) ของ Wilcoxon ลงนามในการทดสอบยศเป็นเมื่อเทียบกับนักศึกษาของT -test ถ้าข้อมูลจะถูกดึงออกมาจากประชากรกระจายตามปกติ สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับทั้งการทดสอบหนึ่งตัวอย่างขั้นพื้นฐานและตัวแปรสำหรับสองตัวอย่างอิสระ (Wilcoxon-Mann-Whitney U) นอกจากนี้ยังเป็นส่วนของการทดสอบ Kruskal-Wallis เมื่อเทียบกับ ANOVA F -test สำหรับข้อมูลปกติ3π≈ 0.9553π≈0.955\frac{3}{\pi} \approx 0.955 สิ่งนี้น่าทึ่ง (สำหรับฉันซึ่งเป็นหนึ่งใน " ลักษณะที่ไม่คาดคิดที่สุดของππ\pi ") และผลลัพธ์ที่เรียบง่ายอย่างน่าทึ่งมีหลักฐานที่ลึกซึ้งน่าทึ่งหรือเรียบง่าย

2
Mann-Whitney U-test: ช่วงความมั่นใจสำหรับขนาดของเอฟเฟกต์
ตามที่ Fritz, Morris และ Richler (2011; ดูด้านล่าง) สามารถคำนวณเป็นขนาดเอฟเฟกต์สำหรับ Mann-Whitney U-test โดยใช้สูตร r = zrrr นี้จะสะดวกให้ฉันเป็นฉันรายงานRยังในโอกาสอื่น ๆ ฉันต้องการรายงานช่วงความมั่นใจสำหรับrเพิ่มเติมจากการวัดขนาดเอฟเฟกต์r=zN−−√r=zN r = \frac{z}{\sqrt N} rrrrrr นี่คือคำถามของฉัน: ฉันสามารถคำนวณช่วงความเชื่อมั่นของ r สำหรับเพียร์สันได้หรือไม่แม้ว่ามันจะใช้เป็นตัววัดขนาดของเอฟเฟกต์สำหรับการทดสอบแบบไม่พารามิเตอร์ ช่วงเวลาความเชื่อมั่นใดที่จะต้องมีการรายงานสำหรับการทดสอบแบบทางเดียวกับแบบสองด้าน แก้ไขเกี่ยวกับคำถามที่สอง: "ต้องมีการรายงานช่วงความมั่นใจสำหรับการทดสอบแบบหางเดียวและแบบสองด้าน" ฉันพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ IMHO อาจตอบคำถามนี้ "ในขณะที่ขีดจำกัดความเชื่อมั่นแบบสองด้านก่อให้เกิดช่วงความมั่นใจคู่หูด้านเดียวของพวกเขาจะเรียกว่าขอบเขตความเชื่อมั่นที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval ) จากข้อมูลนี้ฉันสรุปได้ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักว่าการทดสอบที่สำคัญ (เช่น -test) นั้นเป็นแบบหนึ่งหรือสองแบบ แต่ข้อมูลที่เราสนใจนั้นเกี่ยวกับ CI สำหรับขนาดผลกระทบ ข้อสรุปของฉัน (โปรดแก้ไขให้ฉันถ้าคุณไม่เห็นด้วย):ttt CI สองด้านสนใจในขอบเขตบนและล่าง (เป็นผลให้เป็นไปได้ว่า CI สองด้านสร้าง …

1
การแสดงข้อมูลลำดับ - หมายถึงค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยอันดับ
ฉันมีข้อมูลลำดับที่ไม่ได้กระจายตามปกติดังนั้นฉันตัดสินใจทำการทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์โดยใช้ Mann-Whitney U Test ฉันกำลังดูความแตกต่างระหว่างกลุ่มสำหรับเจ็ดคะแนน - คะแนนเหล่านี้เป็น 0, 1, 2 หรือ 3 สำหรับแต่ละวิชา ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการหาวิธีแสดงข้อมูลของฉัน! ถ้าฉันนำเสนอข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน (และค่า IQR ของค่ามัธยฐาน) ก็ไม่ชัดเจนเลยว่าความแตกต่างนั้นเป็นเพราะส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยของสื่อกลางอยู่ที่ 0 หรือ 1 ดังนั้นแม้จะทดสอบ Mann-Whitney U แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ตารางดูไม่น่าสนใจ ฉันยังสามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการ มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์บางฉบับที่บอกว่าคุณสามารถใช้วิธีการที่มีข้อมูลลำดับ แต่คุณไม่สามารถตั้งสมมติฐานประเภทเดียวกันเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคะแนน (เช่นความแตกต่างระหว่าง 0 และ 1 ไม่เหมือนกับระหว่าง 1 และ 2) การใช้หมายถึงจะเป็นการโต้เถียงเล็กน้อยแม้ว่าตัวเลขในตารางจะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีเมื่อฉันใช้ ตัวเลือกที่สามคือการใช้อันดับเฉลี่ยที่ SPSS มอบให้ฉันในผลลัพธ์ของ Mann-Whitney อันดับเฉลี่ยคือสิ่งที่มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มดังนั้นบางทีฉันควรใช้เหล่านั้น ปัญหาเดียวที่ฉันมีคือค่าเฉลี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรจริง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลจริง (เช่นฉันไม่เห็นว่าวิชาอยู่ใกล้กับ 3 ในขณะที่การควบคุมอยู่ใกล้กับ …

1
R / mgcv: เพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์ te () และ ti () เทนเซอร์จึงให้พื้นผิวที่แตกต่างกัน
mgcvแพคเกจสำหรับการRมีสองฟังก์ชั่นสำหรับการปฏิสัมพันธ์กระชับเมตริกซ์ผลิตภัณฑ์: และte() ti()ฉันเข้าใจการแบ่งขั้นพื้นฐานของการใช้แรงงานระหว่างคนทั้งสอง (ปรับให้เหมาะสมกับการทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้นเปรียบเทียบกับการย่อยสลายการโต้ตอบนี้เป็นผลกระทบหลักและการโต้ตอบ) สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือสาเหตุte(x1, x2)และti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง (เล็กน้อย) MWE (ดัดแปลงมาจาก?ti): require(mgcv) test1 <- function(x,z,sx=0.3,sz=0.4) { x <- x*20 (pi**sx*sz)*(1.2*exp(-(x-0.2)^2/sx^2-(z-0.3)^2/sz^2)+ 0.8*exp(-(x-0.7)^2/sx^2-(z-0.8)^2/sz^2)) } n <- 500 x <- runif(n)/20;z <- runif(n); xs <- seq(0,1,length=30)/20;zs <- seq(0,1,length=30) pr <- data.frame(x=rep(xs,30),z=rep(zs,rep(30,30))) truth <- matrix(test1(pr$x,pr$z),30,30) f <- test1(x,z) y <- f …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

1
คุณรายงานการทดสอบแมนน์ - วิทนีย์ได้อย่างไร
ฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์และกำลังทำการทดสอบหลายครั้ง หลังจากใช้การทดสอบ Kruskal – Wallis ฉันมักจะรายงานผลลัพธ์ดังนี้: มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ( χ2( 2 )= 7.448 , p = .024 )(χ(2)2=7.448,p=.024)(\chi^2_{(2)}=7.448, p=.024)ระหว่างวิธีการของ ... แต่ตอนนี้ฉันทำการทดสอบแมนน์ - วิทนีย์และฉันไม่แน่ใจว่าควรนำเสนอสิ่งใด SPSS ให้ Mann – Whitney ยูUU , Wilcoxon WWW , ZZZและPPP value ให้ฉัน ฉันจะแสดงค่าทั้งสี่นี้หรือไม่? หรือไม่เกี่ยวข้องบ้าง

1
ฉันจะรวมเอานวัตกรรมล้ำสมัยที่การสังเกตที่ 48 ในโมเดล ARIMA ของฉันได้อย่างไร
ฉันกำลังทำงานกับชุดข้อมูล หลังจากใช้เทคนิคการระบุตัวแบบบางอย่างฉันก็ออกมาพร้อมกับแบบจำลอง ARIMA (0,2,1) ผมใช้detectIOฟังก์ชั่นในแพคเกจTSAในการวิจัยที่จะตรวจพบนวัตกรรมขอบเขต (IO) ที่สังเกต 48th ของชุดข้อมูลเดิมของฉัน ฉันจะรวมค่าผิดปกตินี้ไว้ในแบบจำลองของฉันเพื่อที่ฉันจะสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์ได้อย่างไร ฉันไม่ต้องการใช้แบบจำลอง ARIMAX เนื่องจากฉันอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้จากสิ่งนั้นใน R มีวิธีอื่นที่ฉันสามารถทำได้หรือไม่ นี่คือค่านิยมของฉันตามลำดับ: VALUE <- scan() 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 5.0 5.0 4.9 5.1 5.0 5.4 5.6 5.8 6.1 6.1 6.5 6.8 7.3 7.8 8.3 8.7 9.0 9.4 9.5 9.5 …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

2
Wilcoxon-Mann-Whitney ค่าวิกฤตใน R
ฉันสังเกตว่าเมื่อฉันพยายามค้นหาค่าวิกฤตสำหรับ Mann-Whitney U โดยใช้ R ค่าจะเป็น 1 + ค่าวิกฤตเสมอ ตัวอย่างเช่นสำหรับ , ค่าวิกฤต (สองหาง) คือ 8 ในขณะที่สำหรับ , (สองหาง ) ค่าวิกฤตคือ 22 (ตรวจสอบตาราง ) แต่:α = .05 , n = 12 , m = 8α=.05,n=10,m=5α=.05,n=10,m=5\alpha=.05, n = 10, m = 5α = .05 , n = 12 , m = 8α=.05,n=12,m=8\alpha=.05, …

1
สมมติฐานว่างในการทดสอบแมนน์ - วิทนีย์คืออะไร?
ให้เป็นค่าสุ่มจากการกระจาย 1 และให้เป็นค่าสุ่มจากการกระจาย 2. ผมคิดว่าสมมติฐานสำหรับการทดสอบ Mann-Whitney เป็น&lt;X_1)X1X1X_1X2X2X_2P(X1&lt;X2)=P(X2&lt;X1)P(X1&lt;X2)=P(X2&lt;X1)P(X_1 < X_2) = P(X_2 < X_1) ถ้าฉันใช้การจำลองการทดสอบ Mann-Whitney กับข้อมูลจากการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและผลต่างที่เท่ากันด้วยฉันจะได้รับอัตราความผิดพลาด Type I ซึ่งใกล้เคียงกับ 0.05 มาก อย่างไรก็ตามถ้าฉันทำให้ความแปรปรวนไม่เท่ากัน (แต่ให้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน) สัดส่วนของการจำลองที่สมมติฐานว่างถูกปฏิเสธมีขนาดใหญ่กว่า 0.05 ซึ่งฉันไม่ได้คาดหวังเนื่องจากยังคงอยู่ นี้เกิดขึ้นเมื่อผมใช้ในการวิจัยโดยไม่คำนึงว่าฉันมี, หรือα=0.05α=0.05\alpha=0.05P(X1&lt;X2)=P(X2&lt;X1)P(X1&lt;X2)=P(X2&lt;X1)P(X_1 < X_2) = P(X_2 < X_1)wilcox.testexact=TRUEexact=FALSE, correct=TRUEexact=FALSE, correct=FALSE สมมุติฐานว่างนั้นแตกต่างจากที่ฉันเขียนไว้ข้างต้นหรือว่าการทดสอบนั้นไม่ถูกต้องในแง่ของความผิดพลาดประเภทที่ 1 หากความแปรปรวนไม่เท่ากัน?

4
รูปแบบประวัติเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง (การอยู่รอด) ใน R
ฉันกำลังพยายามปรับโมเดลที่ไม่ต่อเนื่องใน R แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ฉันได้อ่านแล้วว่าคุณสามารถจัดระเบียบตัวแปรตามในแถวต่างกันหนึ่งตัวสำหรับแต่ละการสังเกตเวลาและการใช้glmฟังก์ชั่นที่มีลิงค์ logit หรือ cloglog ในแง่นี้ฉันมีสามคอลัมน์: ID, Event(1 หรือ 0 ในแต่ละช่วงเวลา) และTime Elapsed(ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสังเกต) รวมทั้ง covariates อื่น ๆ ฉันจะเขียนรหัสเพื่อให้พอดีกับรุ่นได้อย่างไร ตัวแปรตามคืออะไร ฉันเดาว่าฉันสามารถใช้Eventเป็นตัวแปรตามและรวมTime Elapsedอยู่ใน covariates แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับID? ฉันต้องการมันไหม ขอบคุณ
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

1
รูปแบบการเรียนรู้แบบลึกใดที่สามารถจำแนกหมวดหมู่ที่ไม่ได้เกิดร่วมกัน
ตัวอย่าง: ฉันมีประโยคในรายละเอียดงาน: "วิศวกรอาวุโสของ Java ในสหราชอาณาจักร" ฉันต้องการที่จะใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ลึกที่จะคาดการณ์ว่ามันเป็น 2 ประเภทและEnglish IT jobsถ้าฉันใช้รูปแบบการจำแนกแบบดั้งเดิมมันสามารถทำนายได้เพียง 1 ฉลากที่มีsoftmaxฟังก์ชั่นที่ชั้นสุดท้าย ดังนั้นฉันสามารถใช้โครงข่ายประสาทเทียม 2 แบบในการทำนาย "ใช่" / "ไม่" กับทั้งสองหมวดหมู่ แต่ถ้าเรามีหมวดหมู่มากขึ้นมันก็แพงเกินไป ดังนั้นเราจึงมีรูปแบบการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อคาดการณ์ 2 หมวดหมู่ขึ้นไปพร้อมกันหรือไม่ "แก้ไข": ด้วย 3 ป้ายกำกับโดยวิธีดั้งเดิมมันจะถูกเข้ารหัสโดย [1,0,0] แต่ในกรณีของฉันมันจะถูกเข้ารหัสโดย [1,1,0] หรือ [1,1,1] ตัวอย่าง: หากเรามี 3 ป้ายกำกับและประโยคอาจเหมาะกับป้ายกำกับเหล่านี้ทั้งหมด ดังนั้นถ้าผลลัพธ์จากฟังก์ชัน softmax คือ [0.45, 0.35, 0.2] เราควรแบ่งมันออกเป็น 3 label หรือ 2 label หรืออาจเป็นหนึ่ง? ปัญหาหลักเมื่อเราทำคือ: …
9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

4
สามารถใช้การทดสอบ Mann-Whitney สำหรับการเปรียบเทียบหลังเหตุการณ์หลังจาก Kruskal-Wallis ได้หรือไม่?
ฉันมีแบบจำลองที่สัตว์ถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและหมดเวลาเพื่อดูว่ามันสามารถอยู่รอดได้นานแค่ไหนโดยใช้วิธีการบางอย่างเพื่อความอยู่รอด มีสามวิธีที่สามารถใช้เพื่อความอยู่รอด ฉันวิ่งสัตว์จำลอง 300 ตัวโดยใช้วิธีการเอาชีวิตรอดในแต่ละครั้ง การจำลองทั้งหมดเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเดียวกัน แต่มีการสุ่มดังนั้นจึงแตกต่างกันในแต่ละครั้ง ฉันใช้เวลากี่วินาทีที่สัตว์มีชีวิตรอดในการจำลองแต่ละครั้ง ชีวิตที่ยืนยาวนั้นดีกว่า ข้อมูลของฉันมีลักษณะเช่นนี้: Approach 1, Approach 2, Approach 2 45,79,38 48,32,24 85,108,44 ... 300 rows of these ฉันไม่แน่ใจในทุกสิ่งที่ฉันทำหลังจากจุดนี้ดังนั้นให้ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรที่โง่และผิด ฉันพยายามที่จะหาว่ามีความแตกต่างทางสถิติเกี่ยวกับอายุขัยโดยใช้วิธีการเฉพาะ ฉันรันการทดสอบ Shapiro ของแต่ละตัวอย่างและพวกเขากลับมาพร้อมค่า p เล็ก ๆ ดังนั้นฉันจึงเชื่อว่าข้อมูลไม่ได้เป็นมาตรฐาน ข้อมูลในแถวไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสุ่มเมล็ดที่ใช้ในการจำลองแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเชื่อว่าไม่มีการจับคู่ข้อมูล เนื่องจากข้อมูลไม่ได้ถูกทำให้เป็นมาตรฐาน, ไม่ได้จับคู่และมีตัวอย่างมากกว่าสองตัวอย่างฉันจึงทำการทดสอบ Kruskal Wallis ซึ่งกลับมาด้วยค่า p เท่ากับ 0.048 จากนั้นฉันย้ายไปที่โพสต์เฉพาะกิจโดยเลือก Mann Whitney ในไม่แน่ใจว่า Mann Whitney …

2
Mann-Whitney สมมติฐานว่างภายใต้ความแปรปรวนไม่เท่ากัน
ฉันแค่อยากรู้เกี่ยวกับสมมติฐานว่างของการทดสอบ Mann-Whitney U ฉันมักจะเห็นว่ามันระบุว่าสมมติฐานว่างคือว่าประชากรสองคนมีการแจกแจงเท่ากัน แต่ฉันกำลังคิดว่า - ถ้าฉันมีประชากรปกติสองคนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน แต่มีความแปรปรวนไม่เท่ากันการทดสอบ Mann-Whitney คงไม่สามารถตรวจจับความแตกต่างนี้ได้ ฉันได้เห็นด้วยเช่นกันว่าด้วยสมมติฐานว่างของการทดสอบแมนน์ - วิทนีย์คือหรือความน่าจะเป็นที่จะสังเกตจากประชากรหนึ่ง ( X ) เกินกว่าการสังเกตจากประชากรที่สอง ( Y ) การยกเว้นความสัมพันธ์) เท่ากับ 0.5 สิ่งนี้ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลมากกว่า แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับสมมติฐานว่างแรกที่ฉันกล่าวไว้Pr(X&gt;Y)=0.5Pr(X&gt;Y)=0.5\Pr(X>Y)=0.5XXXYYY ฉันหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากการแก้ปัญหานี้ ขอบคุณ!
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.