คำถามติดแท็ก random-variable

ตัวแปรสุ่มหรือตัวแปรสุ่มคือค่าที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโอกาส (เช่นการสุ่มในแง่คณิตศาสตร์)

4
ใครสามารถอธิบายได้ว่าการพึ่งพาและความแปรปรวนเป็นศูนย์ได้อย่างไร
ใครบางคนสามารถอธิบายได้อย่างที่ Greg ทำ แต่ในรายละเอียดมากขึ้นตัวแปรสุ่มสามารถขึ้นอยู่กับได้อย่างไร แต่ไม่มีความแปรปรวนร่วมเป็นศูนย์? เกร็กโปสเตอร์ที่นี่ให้ตัวอย่างโดยใช้วงกลมที่นี่ ใครสามารถอธิบายกระบวนการนี้อย่างละเอียดมากขึ้นโดยใช้ลำดับขั้นตอนที่แสดงขั้นตอนหลายขั้นตอนได้หรือไม่? นอกจากนี้หากคุณทราบตัวอย่างจากจิตวิทยาโปรดอธิบายด้วยแนวคิดนี้พร้อมตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง โปรดแม่นยำและต่อเนื่องในคำอธิบายของคุณและระบุสิ่งที่อาจเกิดขึ้น

1
วิธีกำหนดการแจกแจงแบบนั้นมีความสัมพันธ์กับการจับฉลากจากการแจกแจงแบบอื่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างไร?
ฉันจะกำหนดกระจายของตัวแปรสุ่มดังกล่าวที่วาดจากมีความสัมพันธ์กับที่เป็นวาดเดียวจากการกระจายกับฟังก์ชันการกระจายสะสม ? Y ρ x 1 x 1 F X ( x )YYYYYYρρ\rhox1x1x_1x1x1x_1FX( x )FX(x)F_{X}(x)


3
คุณสมบัติของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
หลักสูตรสถิติของฉันเพิ่งสอนฉันว่าตัวแปรสุ่มแบบแยกนั้นมีตัวเลือกจำนวนจำกัด ... ฉันไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้น ฉันคิดว่าคงมีจำนวนเต็มเป็นจำนวนอนันต์ Google และการตรวจสอบหน้าเว็บหลายหน้ารวมถึงบางส่วนจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่สามารถยืนยันได้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามไซต์ส่วนใหญ่บอกว่าตัวแปรสุ่มแยกนั้นนับได้ - ฉันคิดว่านั่นหมายถึงการกำหนดหมายเลขอย่างถูกต้องหรือไม่ เป็นที่ชัดเจนว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่า (ส่วนใหญ่?) มักจะถูก จำกัด ขอบเขต แต่ถ้าตัวแปรสุ่มแบบแยกนั้นมีความเป็นไปได้ที่แน่นอนแล้วการกระจายตัวของจำนวนเต็มที่ไม่สิ้นสุดคืออะไร? มันไม่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง? คำถามที่พบบ่อยนั้นเป็นเพราะตัวแปรมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่อง & (ตามคำนิยาม) ไม่สิ้นสุดหรือไม่ต่อเนื่อง & จำกัด

2
ถ้า
ฉันพยายามพิสูจน์ข้อความนี้: ถ้าและเป็นตัวแปรสุ่มอิสระX∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) ดังนั้นก็เป็นตัวแปรสุ่มแบบปกติเช่นกันXYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} สำหรับกรณีพิเศษ (พูด) เรามีผลลัพธ์ที่รู้จักกันดีว่าเมื่อใดก็ตามที่และเป็นอิสระตัวแปร ในความเป็นจริงเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นอิสระตัวแปรσ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigmaXYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)XXXYYYN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2)XYX2+Y2√,X2−Y22X2+Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}}N(0,σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right) หลักฐานของผลลัพธ์สุดท้ายตามด้วยการใช้การแปลงโดยที่และtheta) แน่นอน, ที่นี่และ . ฉันพยายามเลียนแบบหลักฐานนี้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่าจะยุ่ง(X,Y)→(R,Θ)→(U,V)(X,Y)→(R,Θ)→(U,V)(X,Y)\to(R,\Theta)\to(U,V)x=rcosθ,y=rsinθx=rcos⁡θ,y=rsin⁡θx=r\cos\theta,y=r\sin\thetau=r2sin(2θ),v=r2cos(2θ)u=r2sin⁡(2θ),v=r2cos⁡(2θ)u=\frac{r}{2}\sin(2\theta),v=\frac{r}{2}\cos(2\theta)U=XYX2+Y2√U=XYX2+Y2U=\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}V=X2−Y22X2+Y2√V=X2−Y22X2+Y2V=\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}} หากฉันไม่ได้ทำผิดพลาดสำหรับฉันจบลงด้วยความหนาแน่นร่วมของเช่น(u,v)∈R2(u,v)∈R2(u,v)\in\mathbb{R}^2(U,V)(U,V)(U,V) fU,V(u,v)=2σ1σ2πexp[−u2+v2−−−−−−√(u2+v2−−−−−−√+vσ21+u2+v2−−−−−−√−vσ22)]fU,V(u,v)=2σ1σ2πexp⁡[−u2+v2(u2+v2+vσ12+u2+v2−vσ22)]f_{U,V}(u,v)=\frac{2}{\sigma_1\sigma_2\pi}\exp\left[-\sqrt{u^2+v^2}\left(\frac{\sqrt{u^2+v^2}+v}{\sigma_1^2}+\frac{\sqrt{u^2+v^2}-v}{\sigma_2^2}\right)\right] ฉันมีตัวคูณด้านบนเนื่องจากการแปลงไม่ใช่แบบหนึ่งต่อหนึ่ง222 ดังนั้นความหนาแน่นของจะได้รับโดยซึ่งไม่ได้รับการประเมินอย่างง่ายดายUUU∫RfU,V(u,v)dv∫RfU,V(u,v)dv\displaystyle \int_{\mathbb{R}}f_{U,V}(u,v)\,\mathrm{d}v ตอนนี้ฉันสนใจที่จะรู้ว่ามีหลักฐานที่ฉันสามารถทำงานกับเท่านั้นและไม่ต้องพิจารณาเพื่อแสดงว่าเป็นเรื่องปกติ การค้นหา CDF ของไม่ได้ดูน่าเชื่อถือสำหรับฉันในขณะนี้ ผมยังต้องการที่จะทำเช่นเดียวกันสำหรับกรณีที่\UUUVVVUUUUUUσ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigma นั่นคือถ้าและเป็นอิสระตัวแปรแล้วฉันต้องการแสดงให้เห็นว่าโดยไม่ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ถ้าอย่างใดฉันสามารถยืนยันว่าแล้วฉันทำ ดังนั้นคำถามสองข้อที่นี่กรณีทั่วไปและกรณีเฉพาะXXXYYYN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2)Z=2XYX2+Y2√∼N(0,σ2)Z=2XYX2+Y2∼N(0,σ2)Z=\frac{2XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)Z=dXZ=dXZ\stackrel{d}{=}X โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ Math.SE: X2−Y2/X2+Y2−−−−−−−√∼N(0,1)X2−Y2/X2+Y2∼N(0,1)X^2-Y^2/ \sqrt{X^2+Y^2}\sim N(0,1)เมื่อX,Y∼N(0,1)X,Y∼N(0,1)X,Y\sim N(0,1)เป็นอิสระ ระบุว่าเป็น iidแสดงให้เห็นว่าจะ IIDX,YX,YX,YN(0,1)N(0,1)N(0,1)XYX2+Y2√,X2−Y22X2+Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}}N(0,14)N(0,14)N(0,\frac{1}{4}){4}) แก้ไข ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงเนื่องจาก L. Shepp ตามที่ฉันค้นพบในแบบฝึกหัดของทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ (ฉบับที่ II) โดย Feller พร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นไปได้: แน่นอนและฉันมีความหนาแน่นของในมือU=XYX2+Y2√=11X2+1Y2√U=XYX2+Y2=11X2+1Y2U=\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{X^2}+\frac{1}{Y^2}}}1X21X2\frac{1}{X^2} เรามาดูกันว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง นอกเหนือจากนี้เรายินดีต้อนรับความช่วยเหลือเล็กน้อยเกี่ยวกับอินทิกรัลด้านบนด้วย

5
ความน่าจะเป็นที่ตัวแปรสุ่มต่อเนื่องถือว่าเป็นจุดคงที่
ผมอยู่ในระดับสถิติเบื้องต้นในการที่ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องได้รับการกำหนดให้เป็นฉ ฉันเข้าใจว่าอินทิกรัลของแต่ฉันไม่สามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ด้วยสัญชาตญาณตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง Say X เป็นตัวแปรสุ่มเท่ากับจำนวนนาทีจากเวลาที่รถไฟมาถึง ฉันจะคำนวณความน่าจะเป็นที่รถไฟมาถึง 5 นาทีจากนี้ได้อย่างไร ความน่าจะเป็นนี้จะเป็นศูนย์ได้อย่างไร มันเป็นไปไม่ได้เหรอ? เกิดอะไรขึ้นถ้ารถไฟไม่มาถึงตรง 5 นาทีจากตอนนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นถ้ามันมีความน่าจะเป็น 0?a ∫ a f ( x ) d x = 0P{ X∈ B } = ∫Bฉ( x ) dxP{X∈B}=∫Bฉ(x)dxP\left\{X\in B\right\}=\int_B f\left(x\right)dx∫aaฉ( x ) dx = 0∫aaฉ(x)dx=0\int\limits_a^af(x)dx=0 ขอบคุณ

3
การแปรรูปเปลี่ยนความเบ้โดยไม่กระทบต่อ kurtosis?
ฉันอยากรู้อยากเห็นหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงความลาดเอียงของตัวแปรสุ่มโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ kurtosis นี่จะคล้ายกับวิธีการแปลงเลียนแบบของ RV ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน แต่ไม่ใช่ความเบ้และความโด่ง (ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเบ้และความโด่งนั้นถูกกำหนดให้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง) นี่เป็นปัญหาที่ทราบหรือไม่?

2
ความสัมพันธ์ระหว่างไซน์และโคไซน์
สมมติว่ากระจายอย่างสม่ำเสมอบน[ 0 , 2 π ] Let Y = บาปXและZ = cos X แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างYและZเป็นศูนย์XXX[ 0 , 2 π][0,2π][0, 2\pi]Y= บาปXY=sin⁡XY = \sin XZ= cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ ดูเหมือนว่าฉันจะต้องรู้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของไซน์และโคไซน์และความแปรปรวนร่วมของพวกมัน ฉันจะคำนวณสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ฉันคิดว่าฉันต้องถือว่ามีการกระจายชุดและดูที่ตัวแปรเปลี่ยนY = บาป( X )และZ = cos ( X ) จากนั้นกฎของนักสถิติที่ไม่รู้สึกตัวจะให้คุณค่าที่คาดหวังXXXY= บาป( X)Y=sin⁡(X)Y=\sin(X)Z= cos( X)Z=cos⁡(X)Z=\cos(X) และE[Z]=1E[ Y] = 1ข-∫∞- ∞บาป( x …

1
วัดความสม่ำเสมอของการแจกแจงในวันธรรมดา
ฉันมีปัญหาคล้ายกับคำถามที่ถามที่นี่: เราวัดความไม่สม่ำเสมอของการแจกแจงได้อย่างไร ฉันมีชุดการแจกแจงความน่าจะเป็นในแต่ละวันของสัปดาห์ ฉันต้องการวัดว่าการกระจายแต่ละครั้งนั้นใกล้กับเท่าไหร่ (1 / 7,1 / 7, ... , 1/7) ตอนนี้ฉันใช้คำตอบจากคำถามข้างต้น L2-Norm ซึ่งมีค่า 1 เมื่อการแจกแจงมีมวล 1 เป็นเวลาหนึ่งวันและจะลดลงสำหรับ (1 / 7,1 / 7, 7, ... , 1/7) ฉันกำลังขยายขนาดเชิงเส้นนี้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 จากนั้นจึงพลิกมัน 0 หมายความว่าไม่สม่ำเสมออย่างสมบูรณ์และ 1 หมายถึงชุดที่สมบูรณ์แบบ มันใช้งานได้ดี แต่ฉันมีปัญหาหนึ่งเรื่อง มันปฏิบัติต่อทุก ๆ วันทำงานอย่างเท่าเทียมกันเป็นมิติหนึ่งในพื้นที่ 7-Dim ดังนั้นจึงไม่ได้คำนึงถึงความใกล้ชิดของวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ให้คะแนนเดียวกันกับ (1 / 2,1 / 2,0,0,0,0,0) …

2
ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มสองน้ำหนัก
ปล่อย: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มA = σ1= 5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มB = σ2= 4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 ดังนั้นความแปรปรวนของ A + B คือ: VR ( W1A + w2B ) = w21σ21+ w22σ22+ 2 วัตต์1W2พี1 , 2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} ที่ไหน: พี1 , 2p1,2p_{1,2}คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสุ่มสองตัว W1w1w_{1}คือน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม A W2w2w_{2}คือน้ำหนักของตัวแปรสุ่ม B W1+ w2= 1w1+w2=1w_{1}+w_{2}=1 รูปด้านล่างแสดงความแปรปรวนของ A และ B เมื่อน้ำหนักของ A เปลี่ยนจาก 0 เป็น …

3
การสร้างค่าสุ่มที่มีความสัมพันธ์อัตโนมัติใน R
เรากำลังพยายามสร้างค่าสุ่มที่มีความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติซึ่งจะใช้เป็นชุดเวลา เราไม่มีข้อมูลที่เราอ้างถึงและเพียงต้องการสร้างเวกเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้น ในอีกด้านหนึ่งเราต้องการกระบวนการสุ่มที่มีการแจกแจงและ SD ในอีกทางหนึ่งความสัมพันธ์อัตโนมัติที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสุ่มจะต้องมีการอธิบาย ค่าของเวกเตอร์นั้นมีความสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติพร้อมกับความแข็งแรงลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น lag1 มี 0.5, lag2 0.3, lag1 0.1 เป็นต้น ดังนั้นในที่สุดเวกเตอร์ควรมองสิ่งที่: 2, 4, 7, 11, 10, 8, 5, 4, 2, -1, 2, 5, 9, 12, 13, 10, 8, 4, 3, 1, -2, -5 และอื่น ๆ

2
เหตุใดตัวประมาณจึงถือเป็นตัวแปรสุ่ม
ความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวประมาณและตัวประมาณคือ: ตัวประมาณ: กฎในการคำนวณค่าประมาณ: ค่าที่คำนวณจากชุดข้อมูลตามตัวประมาณ ระหว่างคำสองคำนี้ถ้าฉันถูกขอให้ชี้ให้เห็นตัวแปรแบบสุ่มฉันจะบอกว่าการประมาณนั้นเป็นตัวแปรสุ่มเนื่องจากค่าของมันจะเปลี่ยนแบบสุ่มตามตัวอย่างในชุดข้อมูล แต่คำตอบที่ฉันได้รับคือ Estimator เป็นตัวแปรสุ่มและการประมาณการไม่ใช่ตัวแปรสุ่ม ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

3
เมื่อใดที่ฉันไม่สามารถแทนที่ตัวแปรสุ่มด้วยค่าเฉลี่ยได้
ความเรียบง่ายบ่อยครั้งในการสร้างแบบจำลองและการจำลองคือการแทนที่ตัวแปรสุ่มด้วยค่าเฉลี่ย เมื่อการทำให้เข้าใจง่ายนี้จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิด?

2
ตัวอย่างของตัวแปรสุ่มคืออะไร?
ตัวแปรสุ่มถูกกำหนดให้เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถวัดได้จากที่หนึ่งσพีชคณิต( Ω 1 , F 1 )ที่มีพื้นฐานการวัดPไปยังอีกσพีชคณิต( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) เราจะพูดถึงตัวอย่างของตัวแปรสุ่มนี้ได้อย่างไร เราปฏิบัติต่อมันเป็นองค์ประกอบจากΩ 2หรือไม่? หรือเป็นฟังก์ชั่นที่วัดเช่นเดียวกับX ?XnXnX^nΩ2Ω2\Omega_2XXX ฉันจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ไหน ตัวอย่าง: ในการประมาณค่า Monte Carlo เราพิสูจน์ความเป็นกลางของตัวประมาณโดยพิจารณาจากตัวอย่างเพื่อใช้เป็นฟังก์ชัน หากความคาดหวังของตัวแปรสุ่มXถูกกำหนดเป็น(Xn)Nn=1(Xn)n=1N(X^n)_{n = 1}^NXXX E[X]=∫Ω1X(ω1)dP(ω1)E[X]=∫Ω1X(ω1)dP(ω1)\begin{align} \mathbb E[X] = \int_{\Omega_1} X(\omega_1) \,\mathrm dP(\omega_1) \end{align} และสมมติว่าเป็นฟังก์ชันและX n = Xเราสามารถดำเนินการดังนี้:XnXnX^nXn=XXn=XX^n = X E[1N∑n=1Nf(Xn)]=1N∑n=1NE[f(Xn)]=1N∑n=1NE[f(X)]=E[f(X)].E[1N∑n=1Nf(Xn)]=1N∑n=1NE[f(Xn)]=1N∑n=1NE[f(X)]=E[f(X)].\begin{align} \mathbb E\left[\frac{1}{N} \sum_{n …

1
ค่าที่คาดหวังของตัวแปรสุ่ม iid
ฉันมาข้ามมานี้ซึ่งผมไม่เข้าใจ: ถ้าX1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nเป็นตัวอย่างแบบสุ่มขนาด n นำมาจากประชากรของค่าเฉลี่ยμμ\muและความแปรปรวนσ2σ2\sigma^2จากนั้น X¯= ( X1+ X2+ . . . + Xn) / nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E( X¯) = E( X1+ X2+ . . . + Xn) / n = ( 1 / n …

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.