คำถามติดแท็ก econometrics

ฉันต้องการสร้างแบบจำลองการสลับมาร์คอฟสองขั้นตอนบางประเภท แต่ด้วยอนุกรมเวลาสองชุด แนวคิดทั่วไปของฉันคือการคำนวณการพึ่งพาระหว่างสองชุดเวลาในสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น GNP และอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2010 สมมติว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปี 2000 ถึงปี 2005 และหลังจากปี 2005 - มีความสัมพันธ์เชิงลบ บางทีการสลับมาร์กอฟอาจช่วยฉันได้ แต่ฉันใหม่มาก แบบจำลองมาตรฐานแฮมิลตันดำเนินการซีรีส์ครั้งเดียวเพื่อค้นหาระบบการปกครอง แต่ถ้าเราต้องการหาระบอบการปกครองระหว่างสองคน สมมติว่า (เป็นเพียงตัวอย่าง) เราต้องการค้นหาระบอบในสมการดังนี้ * DLOGGNP = C (1) * DLOGCPI + C (2) + [AR (1) = C (5)]; * DLOGGNP = C (3) * DLOGCPI + C (4) …

1 macroeconomics  econometrics  mathematical-economics  markov-chain 

ฉันใช้ข้อมูลรายเดือนแบบ CPS ซึ่งมาพร้อมกับwtfinlน้ำหนักแบบลอย ฉันคำนวณสถิติรายปีสำหรับผู้ว่างงาน ฉันทำอย่างนั้นโดย สรุปผลwtfinlการสำรวจผู้ว่างงานทั้งหมดในปีนั้น ๆ หารwtfinlค่าทั้งหมดด้วยผลรวมรายปีแล้วคูณตัวแปรด้วยส่วนแบ่งที่สัมพันธ์กันนี้ ตัวอย่างเช่นถ้าตัวแปรคือรายได้นี่จะให้รายได้เฉลี่ยของผู้ว่างงาน ตอนนี้ฉันต้องการที่จะบูตข้อผิดพลาดมาตรฐาน ฉันอยู่ในหลาม ผม ดึงตัวอย่างจากตารางประจำปีเต็มแต่ละแถวมีความน่าจะเป็นเท่ากัน หยุดเมื่อจำนวนแถวเท่ากับข้อมูลจริง จากนั้นฉันใช้ตัวประมาณเดียวกันกับตัวอย่างก่อนแต่ละแถวถ่วงน้ำหนักด้วย wtfinl ตอนนี้เมื่อฉันคำนวณแถบความเชื่อมั่นพวกเขาไม่ได้อยู่กึ่งกลางรอบตัวประมาณจริงของฉัน ยิ่งเลวลงสำหรับจุดข้อมูลหนึ่งหรือสองจุดตัวประมาณอยู่นอกแถบ ฉันคิดว่าเป็นทางเลือกอื่นในการทำ bootstrapping คือ ผม. ดึงจากตารางประจำปีแต่ละแถวที่มีความน่าจะwtfinl/wtfinl.sum()เป็น ii หยุดการวาดหนึ่งครั้งwtfinl.sum()เท่ากับwtfinl.sum()ข้อมูลต้นฉบับหรือไม่ สาม. จากนั้นทำการคำนวณทั้งหมดโดยไม่ใช้น้ำหนัก ฉันคิดว่าวิธีของฉันดีกว่าเพราะ (a) ฉันใช้ตัวประมาณเดียวกันทั้งสองครั้งโดยไม่เปลี่ยนน้ำหนักและ (b) มันชัดเจนกว่า: ฉันจะทำอย่างไร (ii) อย่างแน่นอน เมื่อฉันมีที่ว่างwtfinl=1เหลือฉันจะวาดจากแถวด้วยได้wtfinl <= 1ไหม? อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงความเชื่อมั่นของฉันไม่สอดคล้องกับการประเมินดั้งเดิมของฉันฉันจึงรู้สึกงงงวย ฉันควรทำอย่างไร?

1 econometrics  empirical-methods  cps 

คุณสามารถยกตัวอย่างสถานการณ์เมื่อคุณป้อนพารามิเตอร์ที่ผิด (ในเชิงเศรษฐศาสตร์

1 macroeconomics  econometrics 

ฉันไม่ได้เป็นเศรษฐมิติ แต่สังเกตว่ามักใช้การทดลองแบบเลือกแยกเพื่อกำหนดความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและราคา อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกรายงานสำหรับคนทั่วไปในตัวอย่างนั้นไม่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นโดยการดูผลลัพธ์ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ / ราคาที่กำหนดนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจ - สังคมเพศการศึกษา ฯลฯ การเจาะจงมากขึ้น: สิ่งใดที่จะป้องกันไม่ให้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่พอสมควรพร้อมการทดสอบทางเลือกโดยไม่ต่อเนื่องและพัฒนาแบบจำลองของเครื่องเพื่อทำนายความเต็มใจที่จะจ่ายให้กับบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ?

1 econometrics  prediction  discrete-preferences 

สมมติว่า $ x_t $ เป็นกระบวนการรูทยูนิต เขียนความแตกต่างแรกของ $ x_t $ เป็น $ \ Delta x_t $ = $ \ rho $ $ \ Delta x_ {t-1} $ + $ \ epsilon_t $ โดยที่ $ \ epsilon_t $ เป็นกระบวนการเสียงสีขาว เราจะคำนวณ $ E_t [x_ {t + j}] $ ได้อย่างไรเมื่อ $ j \ rightarrow …

econometrics  applied-econometrics 

ฉันกำลังทำงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และกำลังมองหาคำแนะนำ / ความช่วยเหลือในแง่ของการค้นหาชุดข้อมูลและการเลือกตัวแปร ฉันมีความคิดที่เลือกไว้สำหรับหัวข้อของฉัน แต่ฉันต้องทำข้อเสนออย่างเป็นทางการรวมถึงสมการการถดถอยเชิงเส้นอย่างคร่าวๆเพื่อให้ครูของฉันทราบในไม่ช้า ความคิดหัวข้อของฉันคือการสังเกตสาเหตุของการลดลงของการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงในสหรัฐอเมริกา ฉันหวังว่าหัวข้อนี้จะไม่กว้างเกินไป เริ่มแรกฉันจะดูว่าการใช้จ่ายของแคมเปญส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการแข่งขันวุฒิสภาจากชุดข้อมูล 2012 หรือไม่ แต่ฉันคิดว่าแนวคิดนี้น่าเบื่อและอยากทำให้ความคิดใหม่ของฉันทำงานได้ถ้าเป็นไปได้ แนวคิดสำหรับตัวแปรของฉันมีความชัดเจน: อายุ & amp; อัตราการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น (16-24), เชื้อชาติ / ชาติพันธุ์, การศึกษา, เด็ก, สถานะการต่อสู้, ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นต้นอย่างไรก็ตามฉันต้องการดูว่าการติดยาเสพติด opioid ที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอาจส่งผล เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงรวมถึงผลประโยชน์ครอบครัวที่จ่ายให้ในสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศอื่น ๆ และการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานของผู้หญิงอพยพ ดังนั้นทุกคนกล่าวว่าไม่มีใครมีคำแนะนำใด ๆ สำหรับฉันทั้งสองว่าหัวข้อนี้จะเป็นโครงการในหลักสูตรของฉันได้หรือไม่รวมถึงตำแหน่งที่ฉันสามารถหาข้อมูลสำหรับหัวข้อดังกล่าวได้หรือไม่? ฉันได้อ่านวรรณกรรมจำนวนมากในหัวข้อ แต่มีเวลายากในการค้นหาชุดข้อมูลจริงที่ฉันสามารถใช้สำหรับการถดถอย ขอบคุณ!

econometrics  applied-econometrics 

ชื่อนี้พูดได้ทุกอย่าง ฉันค้นหาสูงและต่ำ แต่ไม่พบคำตอบที่เป็นรูปธรรมสำหรับคำถามต่อไปนี้: เราจะตีความอัตราส่วนอัตราอุบัติการณ์สำหรับการถดถอยปัวซองด้วยตัวแปรที่ไม่ขึ้นกับแบบทวินามได้อย่างไร นอกจากนี้สิ่งนี้สามารถถูกทำให้เป็นแนวทั่วไปได้หรือไม่ คือการตีความจะเหมือนกันสำหรับการนับจำนวนใด ๆ หรือมันแตกต่างกันตามรุ่น?

econometrics  applied-econometrics 

เป็นไปได้หรือไม่ที่โมเดล VAR แบบโครงสร้างอัตโนมัติ (vector autoregression) เพื่อบอกถึง Granger Causality? กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้า X และ Y ถูกกำหนดในเวลาเดียวกันมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ X Granger- ทำให้ Y ขอบคุณ!

econometrics  time-series 

ฉันไม่สามารถหาจากที่จะเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นโค้ง Kuznets สิ่งแวดล้อม มีหนังสือหรือบทความที่พูดถึงข้างต้นหรือไม่?

econometrics  reference-request  environmental-economics 

กระบวนการ AR (p) ได้รับจาก: yt=ϕ0+ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+...+ϕt−pyt−p+utyt=ϕ0+ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+...+ϕt−pyt−p+uty_t=\phi_0+\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+...+\phi_{t-p}y_{t-p}+u_t ในรูปแบบดังกล่าวเรามีตัวแปรภายนอก คำถามของฉันคือทำไมนี่ไม่ใช่ปัญหาเมื่อจัดการกับข้อมูลอนุกรมเวลา

econometrics 

ในสต็อคและ Watson 3E อัพเดทแล้วพวกเขาวางตัวในบทที่ 14 ว่าถ้าเราประเมินสมการ Autoregressive โดยใช้ AR (1) Yเสื้อ= β0+ β1Yt - 1+ εเสื้อYเสื้อ=β0+β1Yเสื้อ-1+εเสื้อ y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t ในความเป็นจริงแบบจำลองที่แท้จริงคือการเดินแบบสุ่มโดยไม่ต้องเลื่อน (AR (1) ด้วยβ0= 0 , β1= 1β0=0,β1=1\beta_0 = 0, \beta_1 = 1 ) Yเสื้อ= yt - 1+ εเสื้อYเสื้อ=Yเสื้อ-1+εเสื้อ y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t จากนั้นใช้ OLSนั้นสอดคล้องกัน …

econometrics 

ในสมการความแตกต่างตัวแปรเวลา $ t $ สามารถรับค่าจำนวนเต็มเท่านั้น สิ่งนี้หมายความว่าตัวแปร $ y_t $ ต้องถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแปรที่แยกกันหรือไม่?

-1 econometrics 

สำหรับปริญญาโทของฉันฉันกำลังมองหาที่จะพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลของฉัน แต่ต้องการความช่วยเหลือจากความคิดของฉันเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ต่อสู้กับสิ่งนี้ ฉันต้องการศึกษาข้อมูลแบบพาเนลเกี่ยวกับตัวแปรระดับ บริษัท ในประเทศต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อทดสอบผลกระทบของพวกเขาที่มีต่อนวัตกรรม (ระดับ บริษัท ) เอาท์พุท ความคิดของฉันคือการทดสอบผลกระทบของปัจจัยระดับประเทศพร้อมกัน (ทั้งการจัดอันดับเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหรือทศนิยมซึ่งวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมของประเทศ) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในขณะที่ยังเพิ่มวรรณกรรม ครั้งแรกที่ฉันต้องการรวมตัวแปรนี้เป็นตัวทำนาย แต่ได้รับคำแนะนำต่อสิ่งนี้เนื่องจากสาเหตุ ตอนนี้ความคิดของฉันคือการรวมสิ่งนี้ไว้ในกลุ่มของตัวแปรควบคุมโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองที่แข็งแกร่งขึ้นในแง่ของวรรณกรรมที่สรุปไม่ได้? ฉันต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นในที่สุดฉันก็สามารถเริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลของฉัน ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือใด ๆ

-1 econometrics  research 

มันจะมีความหมายมากสำหรับฉันถ้าคุณสามารถช่วยฉันจัดการกับคำถามนี้ ฉันต้องเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวประมาณกำลังสองน้อยที่สุดที่คำนวณโดยไม่มีคำคงที่กับตัวประมาณที่คำนวณด้วยคำคงที่ ฉันรู้ว่าสูตรสำหรับทั้งสองกรณีควรกำหนดเป็น: จากนั้นควรแสดงความแปรปรวนจากสูตรด้านบนแล้วเราควรหาอัตราส่วนของความแปรปรวนสองตัวนั้น อย่างไรก็ตามฉันมีปัญหาในการรับผลต่างจากสูตรด้านบน คุณช่วยฉันหาวิธีการทำสิ่งนี้เพราะฉันต้องการเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะได้รับการชื่นชม.

-1 econometrics