คำถามติดแท็ก distributions

การแจกแจงเป็นการอธิบายทางคณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็นหรือความถี่

3
พล็อตสะสม / สะสม (หรือ“ การแสดงเส้นโค้ง Lorenz”)
ฉันไม่รู้ว่าแปลงดังกล่าวเรียกว่าอะไรฉันจึงตั้งคำถามโง่ ๆ สมมติว่าฉันมีชุดข้อมูลที่สั่งซื้อดังนี้ 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... แต่ละหมายเลขสอดคล้องกับจำนวนการโพสต์ที่ผู้ใช้บางรายมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ ฉันกำลังสังเกตุการตรวจสอบ "การมีส่วนร่วมความไม่เท่าเทียมกัน" ปรากฏการณ์ตามที่กำหนดไว้ที่นี่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจฉันต้องการสร้างพล็อตที่ช่วยให้ผู้อ่านสรุปได้อย่างรวดเร็วเช่น "10% ของผู้ใช้มีส่วนร่วม 50% ของข้อมูล" มันควรจะมีลักษณะคล้ายกับภาพร่างสีสวยหมัดนี้เป็นที่ยอมรับ: ฉันไม่รู้เลยว่าจะเรียกสิ่งนี้ได้อย่างไรฉันไม่รู้ว่าจะหาที่ไหน นอกจากนี้หากใครบางคนมีการนำไปใช้Rสิ่งนั้นจะยอดเยี่ยม

3
วัดความสม่ำเสมอของการกระจายของคะแนนในรูปแบบ 2 มิติ
ฉันมีสแควร์ 2 มิติและมีชุดของจุดอยู่ข้างในนั้นพูด 1,000 จุด ฉันต้องการวิธีที่จะดูว่าการกระจายของจุดภายในจัตุรัสนั้นกระจายออกไป (หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าการกระจายอย่างสม่ำเสมอ) หรือพวกเขามีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันในบางจุดภายในจัตุรัส ฉันต้องการวิธีการทางคณิตศาสตร์ / สถิติ (ไม่ใช่การเขียนโปรแกรม) เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้ ฉัน googled พบสิ่งที่ชอบความดีของ Kolmogorov และอื่น ๆ และเพียงแค่สงสัยว่ามีวิธีการอื่นเพื่อให้บรรลุนี้ ต้องการสิ่งนี้สำหรับกระดาษสำหรับชั้นเรียน อินพุต: จตุรัส 2D และ 1,000 คะแนน เอาท์พุท: ใช่ / ไม่ (ใช่ = กระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอไม่ = รวมตัวกันในบางจุด)

1
Log-Cauchy การสร้างตัวเลขสุ่ม
ฉันต้องการวาดตัวเลขสุ่มจากการแจกแจงล็อก - โคชีซึ่งมีความหนาแน่น: ใครช่วยฉันหรือชี้ให้ฉันเห็นหนังสือ / กระดาษที่สามารถแสดงให้ฉันได้อย่างไรฉ( x ; μ , σ) = 1x πσ[ 1 + ( l n ( x ) - μσ)2].ฉ(x;μ,σ)=1xπσ[1+(ล.n(x)-μσ)2].f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{x\pi\sigma\left[1+\left(\frac{ln(x)-\mu}{\sigma}\right)^2\right]}.

1
เหตุใดจึงต้องใช้การขยายคอร์นิชฟิชเชอร์แทนที่จะเป็นตัวอย่าง Quantile
การขยายตัวของคอร์นิชฟิชเชอร์เป็นวิธีการประมาณปริมาณของการแจกแจงตามช่วงเวลา (ในแง่นี้ฉันเห็นว่าเป็นส่วนเสริมของการขยาย Edgeworthซึ่งให้การประมาณของการแจกแจงสะสมตามช่วงเวลา) ฉันอยากจะรู้ว่าในสถานการณ์ใดที่เราจะชอบการขยายตัวของคอร์นิช - ฟิชเชอร์สำหรับการทดลองเชิงประจักษ์ ตัวอย่าง quantile หรือในทางกลับกัน เดาไม่กี่: สามารถคำนวณช่วงเวลาตัวอย่างได้ทางออนไลน์ในขณะที่การประมาณปริมาณตัวอย่างทำได้ยาก ในกรณีนี้โฆษณา CF 'ชนะ' หากมีความสามารถในการคาดการณ์ช่วงเวลา CF จะอนุญาตให้หนึ่งในการใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์เหล่านี้สำหรับการประเมินเชิงปริมาณ CF Expansion อาจให้การประมาณค่าควอนไทล์นอกช่วงของค่าที่สังเกตได้ในขณะที่ควอนไทด์ตัวอย่างอาจไม่ควร ฉันไม่ทราบวิธีคำนวณช่วงความมั่นใจรอบ ๆ การประมาณควอนไทล์ที่ CF กำหนด ในกรณีนี้ตัวอย่าง quantile 'wins' ดูเหมือนว่า CF Expansion ต้องการหนึ่งในการประมาณช่วงเวลาที่สูงขึ้นของการแจกแจง ข้อผิดพลาดในการประมาณการเหล่านี้อาจรวมกันในลักษณะที่การขยาย CF มีข้อผิดพลาดมาตรฐานที่สูงกว่าควอนไทด์ตัวอย่าง คนอื่น ๆ ? ไม่มีใครมีประสบการณ์ใช้ทั้งสองวิธีเหล่านี้หรือไม่

2
การกระจายสำหรับข้อมูลร้อยละ
ฉันมีคำถามเกี่ยวกับการแจกจ่ายที่ถูกต้องเพื่อใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองด้วยข้อมูลของฉัน ฉันจัดทำรายการป่าไม้ที่มี 50 แปลงแต่ละแปลงมีขนาด 20 ม. x 50 ม. ในแต่ละแปลงนั้นฉันประมาณเปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ที่บังแสง แต่ละพล็อตมีหนึ่งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับฝาครอบหลังคา เปอร์เซ็นต์มีตั้งแต่ 0 ถึง 0.95 ฉันกำลังสร้างแบบจำลองของร้อยละต้นไม้ปกคลุมหลังคา ( ตัวแปรY ) ด้วยเมทริกซ์ของตัวแปรXอิสระจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรใช้การแจกแจงทวินามหรือไม่เนื่องจากตัวแปรสุ่มแบบทวินามคือผลรวมของการทดลองอิสระn ครั้ง (เช่นตัวแปรสุ่มของเบอร์นูลลี) ค่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ผลรวมของการทดลอง เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริง ฉันควรใช้แกมมาแม้ว่าจะไม่มีขีด จำกัด บน ฉันควรแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนเต็มและใช้ปัวซองเป็นค่าหรือไม่ ฉันควรจะอยู่กับเกาส์เซียนหรือไม่ ฉันไม่พบตัวอย่างมากมายในวรรณคดีหรือในตำราที่พยายามจำลองเปอร์เซ็นต์ด้วยวิธีนี้ คำแนะนำหรือข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ที่ชื่นชม ขอบคุณสำหรับคำตอบ ในความเป็นจริงการกระจายเบต้าเป็นสิ่งที่ฉันต้องการและมีการพูดคุยอย่างละเอียดในบทความนี้: Eskelson, BN, Madsen, L. , Hagar, JC, & Temesgen, H. (2011) การประมาณพืชพรรณที่เข้าใจได้ของชายฝั่ง Riparian ด้วยแบบจำลองการถดถอยแบบเบตาและโคคูล่า …


1
ชื่อสำหรับการแจกแจงระหว่างเลขชี้กำลังและแกมม่า
ความหนาแน่นฉ( s ) ∝ ss + αอี- s,s > 0f(s)∝ss+αe−s,s>0f(s)\propto \frac{s}{s+\alpha}e^{-s},\quad s > 0ที่อัลฟ่า≥ 0α≥0\alpha \ge 0เป็นพารามิเตอร์ที่ชีวิตระหว่างชี้แจง (α = 0α=0\alpha=0 ) และΓ ( 2 , 1 )Γ(2,1)\Gamma(2,1) (α → ∞α→∞\alpha \to \infty ) การกระจาย เพียงแค่สงสัยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่มีการแจกแจงทั่วไปมากขึ้นหรือไม่? ฉันไม่รู้จักเช่นนี้

2
การกระจายข้อเสนอสำหรับการแจกแจงปกติทั่วไป
ฉันกำลังสร้างแบบจำลองการกระจายพืชโดยใช้การแจกแจงปกติทั่วไป ( รายการวิกิพีเดีย ) ซึ่งมีฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น: b2aΓ(1/b)e−(da)bb2aΓ(1/b)e−(da)b \frac{b}{2a\Gamma(1/b)} e^{-(\frac{d}{a})^b} โดยที่คือระยะทางที่เดินทางคือพารามิเตอร์สเกลและคือพารามิเตอร์รูปร่าง ค่าเฉลี่ยระยะทางที่เดินทางได้รับจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงนี้:dddaaabbb a2Γ(3/b)Γ(1/b)−−−−−−−−√a2Γ(3/b)Γ(1/b) \sqrt{\frac{a^2 \Gamma(3/b)}{\Gamma(1/b)}} นี้จะสะดวกเพราะมันช่วยให้รูปร่างชี้แจงเมื่อ , รูปร่าง Gaussian เมื่อและสำหรับการกระจาย leptokurtic เมื่อ&lt;1 การกระจายพืชนี้ขึ้นเป็นประจำในวรรณคดีกระจายพืชแม้ว่ามันจะค่อนข้างหายากโดยทั่วไปและจึงยากที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับb=1b=1b=1b=2b=2b=2b&lt;1b&lt;1b<1 พารามิเตอร์ที่น่าสนใจที่สุดคือและระยะห่างระหว่างการกระจายbbb ฉันกำลังพยายามประเมินและโดยใช้ MCMC แต่ฉันพยายามที่จะหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสุ่มตัวอย่างค่าข้อเสนอ จนถึงตอนนี้ฉันได้ใช้ Metropolis-Hastings และดึงออกมาจากการแจกแจงแบบสม่ำเสมอและและฉันได้รับระยะทางหลังเฉลี่ยประมาณ 200-400 เมตรซึ่งทำให้รู้สึกทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามการบรรจบกันนั้นช้ามากและฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นการสำรวจพื้นที่พารามิเตอร์ทั้งหมดaaabbb0&lt;a&lt;4000&lt;a&lt;4000 < a < 400 0&lt;b&lt;30&lt;b&lt;3 0 < b<3 มันยากที่จะเกิดขึ้นกับการกระจายข้อเสนอที่ดีกว่าสำหรับและเพราะพวกเขาพึ่งพากันโดยไม่มีความหมายมากด้วยตนเอง ระยะทางกระจายเฉลี่ยจะมีความหมายทางชีวภาพชัดเจน แต่ให้ระยะการแพร่กระจายเฉลี่ยอาจจะอธิบายได้ด้วยหลายอย่างมากมายการรวมกันของและขเช่นและมีความสัมพันธ์ในด้านหลังaaabbbaaabbbaaabbb จนถึงตอนนี้ฉันได้ใช้ Metropolis Hastings แต่ฉันเปิดให้อัลกอริทึมอื่น ๆ ที่จะทำงานที่นี่ คำถาม:ทุกคนสามารถแนะนำวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการวาดค่าข้อเสนอสำหรับและหรือไม่?aaabbb แก้ไข: …

2
UMVUE จากในขณะที่สุ่มตัวอย่างจากประชากร
ปล่อยเป็นตัวอย่างแบบสุ่มจากความหนาแน่น(X1,X2,…,Xn)(X1,X2,…,Xn)(X_1,X_2,\ldots,X_n)fθ(x)=θxθ−110&lt;x&lt;1,θ&gt;0fθ(x)=θxθ−110&lt;x&lt;1,θ&gt;0f_{\theta}(x)=\theta x^{\theta-1}\mathbf1_{00 ฉันกำลังพยายามที่จะหา UMVUE ของtheta}θ1+θθ1+θ\frac{\theta}{1+\theta} ความหนาแน่นรอยต่อของคือ(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n) fθ(x1,⋯,xn)=θn(∏i=1nxi)θ−110&lt;x1,…,xn&lt;1=exp[(θ−1)∑i=1nlnxi+nlnθ+ln(10&lt;x1,…,xn&lt;1)],θ&gt;0fθ(x1,⋯,xn)=θn(∏i=1nxi)θ−110&lt;x1,…,xn&lt;1=exp⁡[(θ−1)∑i=1nln⁡xi+nln⁡θ+ln⁡(10&lt;x1,…,xn&lt;1)],θ&gt;0\begin{align} f_{\theta}(x_1,\cdots,x_n)&=\theta^n\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\theta-1}\mathbf1_{00 \end{align} เนื่องจากประชากร pdfเป็นสมาชิกของตระกูลเลขชี้กำลังหนึ่งพารามิเตอร์นี่แสดงให้เห็นว่าสถิติที่เพียงพอสำหรับคือfθfθf_{\theta}θθ\thetaT(X1,…,Xn)=∑i=1nlnXiT(X1,…,Xn)=∑i=1nln⁡XiT(X_1,\ldots,X_n)=\sum_{i=1}^n\ln X_i ตั้งแต่ตอนแรกจะให้ UMVUE ของให้ฉัน ทฤษฎีบท Lehmann-Scheffe ถ้าไม่แน่ใจว่าความคาดหวังที่มีเงื่อนไขนี้สามารถพบได้โดยตรงหรือหนึ่งที่มีการพบว่าเงื่อนไขการจำหน่าย x_iE(X1)=θ1+θE(X1)=θ1+θE(X_1)=\frac{\theta}{1+\theta}E(X1∣T)E(X1∣T)E(X_1\mid T)θ1+θθ1+θ\frac{\theta}{1+\theta}X1∣∑ni=1lnXiX1∣∑i=1nln⁡XiX_1\mid \sum_{i=1}^n\ln X_i ในทางกลับกันฉันพิจารณาวิธีการต่อไปนี้: เรามีเพื่อให้{2n}Xi∼i.i.dBeta(θ,1)⟹−2θlnXi∼i.i.dχ22Xi∼i.i.dBeta(θ,1)⟹−2θln⁡Xi∼i.i.dχ22X_i\stackrel{\text{i.i.d}}{\sim}\text{Beta}(\theta,1)\implies -2\theta\ln X_i\stackrel{\text{i.i.d}}{\sim}\chi^2_2−2θT∼χ22n−2θT∼χ2n2-2\theta\, T\sim\chi^2_{2n} ดังนั้น TH เพื่อช่วงเวลาดิบเกี่ยวกับศูนย์ตามที่คำนวณโดยใช้ไคสแควร์เป็น pdfrrr−2θT−2θT-2\theta\,TE(−2θT)r=2rΓ(n+r)Γ(n),n+r&gt;0E(−2θT)r=2rΓ(n+r)Γ(n),n+r&gt;0E(-2\theta\,T)^r=2^r\frac{\Gamma\left(n+r\right)}{\Gamma\left(n\right)}\qquad ,\,n+r>0 ดังนั้นดูเหมือนว่าสำหรับทางเลือกที่แตกต่างกันของจำนวนเต็ม , ฉันจะได้รับประมาณเป็นกลาง (และ UMVUEs) ของอำนาจแตกต่างกันของจำนวนเต็ม\ตัวอย่างเช่นและให้ฉันเป็น UMVUE และตามลำดับrrrθθ\thetaE(−Tn)=1θE(−Tn)=1θE\left(-\frac{T}{n}\right)=\frac{1}{\theta}E(1−nT)=θE(1−nT)=θE\left(\frac{1-n}{T}\right)=\theta1θ1θ\frac{1}{\theta}θθ\theta ตอนนี้เมื่อเรามี1}θ&gt;1θ&gt;1\theta>1θ1+θ=(1+1θ)−1=1−1θ+1θ2−1θ3+⋯θ1+θ=(1+1θ)−1=1−1θ+1θ2−1θ3+⋯\frac{\theta}{1+\theta}=\left(1+\frac{1}{\theta}\right)^{-1}=1-\frac{1}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}-\frac{1}{\theta^3}+\cdots ฉันสามารถรับ UMVUE ได้และอื่น ๆ ดังนั้นการรวม UMVUE เหล่านี้เป็นฉันจะได้รับที่จำเป็น UMVUE …

2
การแจกแจงและความแปรปรวนของจำนวนสามเหลี่ยมในกราฟสุ่ม
พิจารณาErdos-Renyiสุ่มกราฟ(P)) ชุดของจุดจะมีป้ายโดย\} ชุดของขอบถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการสุ่มn V V = { 1 , 2 , … , n } EG=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE ให้เป็นความน่าจะเป็นจากนั้นแต่ละคู่ที่ไม่เรียงลำดับของจุดยอด ( ) เกิดขึ้นเป็นขอบในกับความน่าจะเป็นโดยไม่ขึ้นอยู่กับคู่อื่น ๆ0 &lt; p &lt; 1 { i , j } i ≠ j E pppp0&lt;p&lt;10&lt;p&lt;10<p<1{i,j}{i,j}\{i,j\}i≠ji≠ji \neq jEEEppp รูปสามเหลี่ยมในเป็นสามส่วนที่ไม่ได้เรียงลำดับของจุดยอดที่ชัดเจนเช่น , , และอยู่ในขอบ .{ i , j , k } …

1
รับการกระจายแบบร่วมจากการกระจายแบบคู่
สมมติว่าเรามีตัวแปรสุ่ม 3 ตัวคือและเรารู้ว่าการกระจายตัวแบบคู่แบบแต่เราไม่รู้อะไรเลย (เช่น ตามเงื่อนไขความเป็นอิสระ) เราจะได้การแจกแจงร่วมกันไหม?X1, X2, X3X1,X2,X3X_1,X_2,X_3P( X1, X2) , P( X2, X3) , P( X3, X1)P(X1,X2),P(X2,X3),P(X3,X1)P(X_1,X_2), P(X_2,X_3), P(X_3,X_1)P( X1, X2, X3)P(X1,X2,X3)P(X_1,X_2,X_3)

2
การแจกแจงเหนือรายการที่เรียงลำดับ
สมมติว่าเรามีรายการสั่งซื้อ [a, b, c, ... x, y, z, ...] ฉันกำลังมองหาตระกูลของการกระจายด้วยการสนับสนุนในรายการข้างต้นปกครองโดยพารามิเตอร์อัลฟาบางอย่างเพื่อที่: สำหรับ alpha = 0 จะกำหนดความน่าจะเป็น1ให้กับรายการแรกด้านบนและ 0 สำหรับส่วนที่เหลือ aนั่นคือถ้าเราลิ้มลองจากรายการนี้ด้วยการเปลี่ยนเรามักจะได้รับ เมื่ออัลฟาเพิ่มขึ้นเราจะกำหนดความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นและสูงขึ้นให้กับส่วนที่เหลือของรายการโดยคำนึงถึงลำดับของรายการหลังจากการสลายตัวแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล เมื่อ alpha = 1 เรากำหนดความน่าจะเป็นที่เท่ากันให้กับทุกรายการในรายการดังนั้นการสุ่มตัวอย่างจากรายการนั้นคล้ายกับการละเว้นการสั่งซื้อ นี่คล้ายกับการกระจายทางเรขาคณิต แต่มีความแตกต่างที่น่าสังเกต: การกระจายตัวทางเรขาคณิตถูกกำหนดเหนือจำนวนธรรมชาติทั้งหมด ในกรณีของฉันด้านบนรายการมีขนาดคงที่ การแจกแจงเชิงเรขาคณิตไม่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับ alpha = 0

2
การกระจายไขมันนิ้ว
คำถามโดยย่อ: มีการกระจายนิ้วไขมันหรือไม่ ฉันแน่ใจว่าถ้ามีอยู่แล้วมันมีชื่ออื่น ฉันไม่ทราบวิธีกำหนดเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ คุณสามารถช่วยฉันค้นหารุ่นที่มีอยู่หรือเริ่มต้นในการกำหนดในสิ่งที่สะอาดกว่าการจำลองขนาดยักษ์ได้หรือไม่ มันคือการกระจายของตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเมื่อจำนวนที่กำหนดเป็นเป้าหมายที่ต้องการ แต่ปุ่มนั้นเล็กกว่านิ้วมากดังนั้นบางครั้งปุ่มที่อยู่ใกล้เคียงจึงถูกบางครั้งโดนโดยบังเอิญ การใช้งานการแจกจ่ายเช่นนี้เป็นรายการที่ผิดพลาดในการกดปุ่มบนโทรศัพท์มือถือ หากฉันดำเนินการ บริษัท ที่มี "กด 1 ตอนนี้" หรืออะไรบางอย่างและ "คุณกด 1 ถูกต้อง" จากนั้นพวกเขาจะได้ประมาณความน่าจะเป็นของไขมันนิ้วที่ดีแม้ว่า 2 นิ้วในแถวไขมันนิ้วอาจยุ่งเหยิง ขึ้นบ้าง (ระยะห่างของแฮมมิงในนิ้วอ้วน? โซ่มาร์คอฟนิ้วอ้วน?) ฉันต้องการใช้มันเพื่อลองและสร้างการแก้ไขข้อผิดพลาดในการกดปุ่ม ฉันมีตัวอย่างบางส่วนของตัวเอง แต่มีความผันแปรไม่เพียงพอในนิ้ว "ความอ้วน" หรือโครงสร้างของแป้นพิมพ์โทรศัพท์มือถือที่มีความทนทาน ความเป็นมาและรายละเอียด: นี่คือรูปแบบปุ่มกดโทรศัพท์มือถือปกติ: ลองนึกภาพว่านิ้วมือของฉันมีขนาดใหญ่กว่าปุ่มมากดังนั้นเมื่อฉันไปกด 5 ฉันมักจะได้รับ 5 แต่ส่วนใหญ่แล้วฉันก็มีแนวโน้มที่จะได้ 2,4,6 หรือ 8 เท่ากัน ) จากนั้นมีโอกาสน้อยกว่า (แต่ไม่เป็นศูนย์) ที่จะได้รับ 1,3,7,9 (มีโอกาสเท่ากัน) และฉันไม่น่าจะได้รับ 0 ฉันสามารถจินตนาการได้ว่าถ้าฉันพยายามพิมพ์จำนวนอนันต์ของ 5 …

3
ฟังก์ชันเดลต้าของ Dirac ควรถูกมองว่าเป็นคลาสย่อยของการแจกแจงแบบเกาส์หรือไม่?
ใน Wikidata มีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงการแจกแจงความน่าจะเป็น (เหมือนทุกอย่างอื่น) ใน ontology เช่นว่าการแจกแจงแบบ t เป็นคลาสย่อยของการกระจายตัวแบบ noncentral ดูเช่น https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/?property=P279&amp;item=Q209675&amp;iterations=3&amp;limit=3 มีหลายกรณีที่ จำกัด เช่นเมื่อองศาอิสระในการแจกแจงแบบ t ไปที่อนันต์หรือเมื่อความแปรปรวนเข้าหาศูนย์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ (การแจกแจงแบบเกาส์) ในกรณีหลังการกระจายจะไปสู่ฟังก์ชันเดลต้าของ Dirac ฉันทราบว่าในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษพารามิเตอร์ความแปรปรวนระบุไว้ในปัจจุบันว่ามีขนาดใหญ่กว่าศูนย์ดังนั้นด้วยการตีความที่เข้มงวดจะไม่พูดว่าฟังก์ชันเดลต้าของ Dirac เป็นคลาสย่อยของการแจกแจงแบบปกติ อย่างไรก็ตามสำหรับฉันมันค่อนข้างโอเคเพราะฉันจะบอกว่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นซูเปอร์คลาสของฟังก์ชันเดลต้าของ Dirac มีปัญหาใด ๆ หรือไม่ที่ระบุว่าฟังก์ชันเดลต้าของ Dirac เป็นคลาสย่อยของการแจกแจงแบบเกาส์?

2
การแพร่กระจายของ RV สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องโดยมีขีด จำกัด บนเป็น RV แบบสม่ำเสมออื่น
ถ้าX∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)และY∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)ฉันจะพูดได้ไหมว่าY∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? ฉันกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการกระจายสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องกับข้อ จำกัด[a,b][a,b][a, b] ] หลักฐานจะได้รับการชื่นชม

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.