คำถามติดแท็ก mathematical-economics

การประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนของทฤษฎีและวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

1
คณิตศาสตร์ใดที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ฉันต้องการถามว่าคณิตศาสตร์ชนิดใดที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ฉันมีอีกหนึ่งภาคการศึกษาในโปรแกรมปริญญาโทคณิตศาสตร์ของฉันก่อนที่จะหวังว่าจะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์และกำลังพิจารณาที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ดังนั้นฉันอยากรู้ว่าฉันควรทำอะไรหรือทบทวนภาคการศึกษาถัดไป หัวข้อต่างๆมีการระบุไว้ในหน้า wiki สำหรับเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์หรือไม่ เป็นสมการเชิงอนุพันธ์พีชคณิตเชิงเส้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ หรือสถิติหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะสามารถใช้งานได้มากขึ้น? ขอบคุณ

2
ความต้องการสินค้าขั้นกลางในรูปแบบ DSGE
ฉันเรียนหนังสือ Herbst-Schorfheide ด้วยตนเองเกี่ยวกับการประเมิน DSGE และมีปัญหาในการจำลองขั้นตอนของพวกเขาในการหาอุปสงค์สำหรับ บริษัท สินค้าขั้นสุดท้าย (โมเดล Ungated อยู่ที่นี่หน้า 3: http://ink.library.smu.edu.sg /cgi/viewcontent.cgi?article=1361&context=soe_research ) ผู้ผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายทำกำไรได้สูงสุด: Πเสื้อ= Pเสื้อ( ∫10Yเสื้อ( j )1 - νdญ)11 - ν- ∫10Pเสื้อ( j ) Yเสื้อ( j ) dJΠเสื้อ=Pเสื้อ(∫01Yเสื้อ(J)1-νdJ)11-ν-∫01Pเสื้อ(J)Yเสื้อ(J)dJ\Pi_t = P_t (\int_0^1 Y_t(j)^{1-\nu} dj)^\frac{1}{1-\nu} - \int_0^1 P_t (j) Y_t(j) dj และรับความต้องการ: Yเสื้อ( j ) = ( Pเสื้อ( j …

1
การคาดคะเนสถานะคงที่จากคุณสมบัติการ จำกัด
คำถามเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ฉันต้องการได้รับสถานะคงที่ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับปัญหาการควบคุมที่ดีที่สุด พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้ โดยที่หมายถึงการตั้งค่าเวลาคือค่าและฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ เป็นตัวแปรสถานะและตัวควบคุม รัฐถูกควบคุมโดยcdot) สมการแฮมิลตัน - จาโคปี - เบลล์แมนอ่าน ส. t . V( x0) : = สูงสุดยู∫∞0อี- ρ tF( x ( t ) , u ( t ) ) dเสื้อx˙( t ) = f( x ( t ) , u ( t ) )x ( 0 ) = …

0
การแสดงภาพค่านิยม / ค่า eigenvector
นี่อาจดูเหมือนเป็นคำถามแปลก ๆ แต่เมื่อฉันยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการในการแก้แบบจำลอง ratex แต่มันเป็นสิ่งที่ฉันคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก พิจารณาการแสดงพื้นที่ว่างในสถานะต่อไปนี้ของตัวแบบโดยพลการ: $ \ Gamma_ {0} y_ {t} = \ Gamma_ {1} y_ {t-1} $ ที่ของแกมมาเป็นเวกเตอร์สัมประสิทธิ์ เพื่อแก้ปัญหาระบบนี้เราสามารถคูณล่วงหน้าได้โดย $ \ Gamma_ {0} ^ {- 1} $, กำหนด $ A = \ Gamma_ {0} ^ {- 1} \ Gamma_ {1} $ แล้วย่อยสลาย $ A $ ในรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน $ A …

1
ฟังก์ชั่นความต้องการนี้จะตอบสนองความจริงที่อ่อนแอได้อย่างไรถ้ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอ?
ให้สำหรับเป็นฟังก์ชันอุปสงค์ k=1 ...Lxk= w∑ หน้าล.xk=w∑plx_k = \frac{w}{\sum{p_l}}k = 1 ... ลk=1...Lk = 1...L ฟังก์ชันความต้องการนี้ตอบสนองความจริงที่อ่อนแอและสิ่งนี้สามารถแสดงได้อย่างง่ายดาย เมทริกซ์ slutsky เป็น คูณเมทริกซ์สำหรับทุก ๆ (p, w) ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคของ Mas-Colell หน้า 35 และในเอกสารนี้ - https://www.jstor.org/stable/1911539เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับความจริงที่อ่อนแอที่จะถือคือ (i) S (p, w) คือ เชิงลบกึ่งชัดเจนและ (ii)เมื่อใดก็ตามที่สำหรับการใด ๆ เกลา ,00L × LL×LL \times L000v ≠ α p α v ≠ 0โวลต์TS( p …

0
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการตลาดมีการเก็งกำไรและอธิบาย martingales
นี่คือแบบฝึกหัดที่ฉันเข้ามาในขณะที่เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทางการเงิน การออกกำลังกาย: พิจารณาขอบเขตพื้นที่ตัวอย่างΩ={ω1,ω2,ω3}Ω={ω1,ω2,ω3}\Omega = \{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}และให้PP\mathbb Pเป็นตัวชี้วัดความน่าจะเป็นเช่นนั้นP[{ω1}]>0P[{ω1}]>0\mathbb P[\{\omega_1\}] > 0สำหรับทุกi=1,2,3i=1,2,3i=1,2,3 3 เรากำหนดตลาดการเงินในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ความน่าจะเป็น(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega,\mathcal{F},\mathbb P)ด้วยF:=2ΩF:=2Ω\mathcal{F} := 2^\Omegaและหลักทรัพย์S¯=(S0,S1,S2)S¯=(S0,S1,S2)\bar{S} = (S^0,S^1,S^2)ซึ่งประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ความเสี่ยงS0S0S^0และสองหลักทรัพย์S1,S2S1,S2S^1,S^2ที่มีความเสี่ยง ค่าของพวกเขาในเวลาt=0t=0t=0ได้รับจากเวกเตอร์ S¯0=⎛⎝⎜127⎞⎠⎟S¯0=(127)\bar{S}_0 = \begin{pmatrix} 1\\2\\7 \end{pmatrix} ในขณะที่ค่าของพวกเขาในเวลาt=1t=1t=1ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ω1,ω2ω1,ω2\omega_1,\omega_2หรือω3ω3\omega_3เกิดขึ้นจะได้รับจากเวกเตอร์ S¯1(ω1)=⎛⎝⎜139⎞⎠⎟,S¯1(ω2)=⎛⎝⎜115⎞⎠⎟,S¯1(ω3)=⎛⎝⎜1510⎞⎠⎟S¯1(ω1)=(139),S¯1(ω2)=(115),S¯1(ω3)=(1510)\bar{S}_1(\omega_1) = \begin{pmatrix} 1\\3\\9\end{pmatrix}, \quad \bar{S}_1(\omega_2) = \begin{pmatrix} 1\\1\\5\end{pmatrix}, \quad \bar{S}_1(\omega_3) = \begin{pmatrix} 1\\5\\10 \end{pmatrix} (a) แสดงว่าตลาดการเงินนี้มีการเก็งกำไร S21(ω3)=13S12(ω3)=13S_1^2(\omega_3) = 13 ความพยายาม: (a)เรามีกระบวนการคุณค่าที่กำหนดไว้เป็น: Vt=Vξ¯t=ξ¯⋅S¯t=∑i=0dξit⋅S¯it,t∈{0,1}Vt=Vtξ¯=ξ¯⋅S¯t=∑i=0dξti⋅S¯ti,t∈{0,1}V_t = V_t^\bar{\xi} = \bar{\xi}\cdot …

2
การปรับให้เหมาะสมแบบไม่มีข้อ จำกัด : ทำไมไม่มีฟังก์ชั่น "รูปแบบกำไร" ในทฤษฎีผู้บริโภค?
เมื่อสัมผัสกับสมการของคุณเพื่อหากำไรสูงสุด $$ \ ปี่ = PF (x) -c (x) $$ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถแก้ปัญหาสำหรับการป้อนข้อมูลที่ดีที่สุด $ x $ จากเงื่อนไขการสั่งซื้อครั้งแรกและพีชคณิตพื้นฐานบางอย่าง ฉันสงสัยว่าทำไมในทฤษฎีผู้บริโภคเราไม่ได้แก้ปัญหาสำหรับกลุ่มที่เพิ่มส่วนเกินของผู้บริโภคโดยใช้สูตรประเภทเดียวกัน แรงจูงใจเบื้องหลังคำถามนี้คือถ้ามีสูตรดังกล่าวอยู่ก็จะทำให้การคำนวณสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของยูทิลิตี้ในทฤษฎีผู้บริโภคง่าย ฟังก์ชั่นกำไรสะดวกเพราะรวมเอาข้อ จำกัด เข้าด้วยกัน แต่เราไม่สามารถทำได้ในทฤษฎีผู้บริโภค ทำไมฟังก์ชั่นดังกล่าวจึงไม่มีอยู่? แก้ไข: ฉันสนใจที่จะเข้าใจว่าทำไมเราจึงไม่มีฟังก์ชั่นที่หลีกเลี่ยงการใช้ลากรองจ์ในทฤษฎีผู้บริโภค นั่นคือ ทำไมเราไม่แก้ปัญหาเพื่อเพิ่มส่วนเกินของผู้บริโภคให้สูงสุด

2
ฉันสามารถใช้ตำราเรียนเล่มใดเพื่อเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาคและเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ [ปิด]
ฉันสามารถใช้หนังสือเรียนเล่มใดเพื่อทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาคและเศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ มันอาจเป็นตำราที่แตกต่างกัน ฉันอยู่ในวิทยาลัยปีแรกที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ ฉันต้องการหนังสือเรียนหรือเว็บไซต์ออนไลน์ที่ดีจริงๆเพื่อเข้าใจสิ่งที่ฉันเรียนดี ฉันชอบวิธีที่ผู้คนในไซต์นี้ตอบและอธิบายคำถามด้วยแอปพลิเคชัน ฉันต้องการที่จะเป็นเช่นนั้นเช่นกัน ฉันมีหนังสือ Greg mankiw โดยวิธีการฉันได้แนะนำเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ของ schaum ฉันต้องอ่านหนังสือที่มีคุณภาพมากกว่านี้เพื่อที่จะเข้าใจ ขอบคุณ

0
เหตุใดจึงต้องใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตสำหรับ GDP เมื่อคำนวณอัตราส่วนเครดิตต่อจีดีพี
ฉันมีคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างหุ้นและตัวแปรการไหล ฉันรู้ว่าตัวแปรหุ้นเป็นวัดที่จุดที่ระบุในเวลาและการไหลของตัวแปรนี้เป็นวัดในช่วงเวลาเช่นจากT - 1ไปทีtttt−1t−1t-1ttt เมื่อนักเศรษฐศาสตร์คำนวณอัตราส่วนระหว่างหุ้นและตัวแปรการไหลในบางกรณีพวกเขาใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตสำหรับตัวแปรการไหลและตัวแปรหุ้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง ลองมาตัวอย่าง: อัตราส่วนที่นิยมมากในปัจจุบันคือ "credit-to-gdp" เกือบทุกการศึกษาคำนวณอัตราส่วนเครดิตต่อ gdp สำหรับปีโดยใช้ตัวแปรหุ้นของเครดิตที่tและค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ gdp จากt - 1และt (เช่นMendoza & Terrones, 2008หรือDell'Ariccia et al , 2012 ) แต่ทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้ ฉันรู้ความแตกต่างระหว่างแนวคิดทั้งสอง แต่คำถามสำหรับฉันยังคงเป็น "อะไรนะ"ttttttt−1t−1t-1ttt ลองพิจารณาตัวอย่างเคาน์เตอร์: รายได้ต่อคน รายได้เป็นตัวแปรการไหลอย่างชัดเจนในขณะที่จำนวนคนในระบบเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสต็อก แต่เท่าที่ฉันรู้ว่าไม่มีใครแม้แต่จะพิจารณาใช้ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตหรืออะไรเช่นนี้ มันเป็นเพียงนิสัยปัญหาที่ปฏิบัติได้ (ถ้าเรามีข้อมูลที่เราทำถ้าไม่ใช่เราไม่ได้) หรือมีเหตุผลเชิงตรรกะ (ทางคณิตศาสตร์) ที่อยู่เบื้องหลังแนวทางนี้หรือไม่? จนถึงตอนนี้ฉันไม่สามารถหาคำตอบที่น่าเชื่อถือได้และฉันก็รู้สึกว่านี่เป็นเพียงวิธีการในการทำให้ข้อมูลราบรื่นขึ้นเล็กน้อย

1
วัตถุประสงค์ของ Semidefinite Integral
ฉันต้องการทราบความหมายของ Semidefinite Integral ฉันคุ้นเคยกับการอ่านอินทิกรัล จำกัด แน่นอนและไม่ จำกัด แต่ฉันต้องการทราบความหมายของสมการดังกล่าว: π( e ) ( 1 - F[ - aπ( e )] ) ( a+ ∫-π( e )μ f( μ ) dμ( 1-F[ - aπ( e )] ))π(อี)(1-F[-aπ(อี)])(a+∫-aπ(อี)μฉ(μ)dμ(1-F[-aπ(อี)]))\pi(e)\left(1-F\left[-\frac{a}{\pi(e)}\right]\right) \left(a+\frac{\int_{-\frac{a}{\pi(e)}}\mu f(\mu)d\mu }{\left(1-F\left[-\frac{a}{\pi(e)}\right]\right)}\right) ที่ไหน: ความน่าจะเป็นในการค้นหาข้อมูล μขึ้นอยู่กับความพยายาม eของตัวแทน ( 1 - F [ - aπ( e …

1
การแปลงฟังก์ชั่นยูทิลิตี้ที่คาดหวัง
ฉันใช้ทฤษฎีบทต่อไปนี้: เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าฉันสามารถแปลงฟังก์ชันยูทิลิตี้ที่คาดหวัง ตัวอย่างของการทำงาน: ฉันต้องการแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าที่แสดงในที่นี้เป็นไปตามความจริงสามประการ [A1, A2, A3] ที่แสดงลักษณะของยูทิลิตีที่คาดหวัง [คำสั่งความต่อเนื่องและความเป็นอิสระ] ที่ไหนEπμ = ∑Z∈ Zคุณ( z) π( z)Eπμ=ΣZ∈Zยู(Z)π(Z)E_{\pi} \mu = \sum_{z \in Z} u(z)\pi(z) สิ่งที่ฉันต้องการจะทำคือการแปลง EUF ที่กำหนด: ยู( π) = H + k . . .ยู(π)=ชั่วโมง+k....U(\pi) = h + k.... ยู( π) = k . . .ยู(π)=k...U(\pi)= k... 1k1k\frac{1}{k}l nล.nln ยู( π) …

0
มาร์คอฟสลับ
ฉันต้องการสร้างแบบจำลองการสลับมาร์คอฟสองขั้นตอนบางประเภท แต่ด้วยอนุกรมเวลาสองชุด แนวคิดทั่วไปของฉันคือการคำนวณการพึ่งพาระหว่างสองชุดเวลาในสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น GNP และอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2010 สมมติว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปี 2000 ถึงปี 2005 และหลังจากปี 2005 - มีความสัมพันธ์เชิงลบ บางทีการสลับมาร์กอฟอาจช่วยฉันได้ แต่ฉันใหม่มาก แบบจำลองมาตรฐานแฮมิลตันดำเนินการซีรีส์ครั้งเดียวเพื่อค้นหาระบบการปกครอง แต่ถ้าเราต้องการหาระบอบการปกครองระหว่างสองคน สมมติว่า (เป็นเพียงตัวอย่าง) เราต้องการค้นหาระบอบในสมการดังนี้ * DLOGGNP = C (1) * DLOGCPI + C (2) + [AR (1) = C (5)]; * DLOGGNP = C (3) * DLOGCPI + C (4) …

0
การรวมอินทิกรัลที่แน่นอนภายในอินทิกรัล จำกัด - Crossposted จาก MathSE
คำถามนี้ถูกโพสต์ข้ามจาก MathSE: ลิงก์ ฉันมีสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้จากบทความวารสาร: , ซึ่งเป็นแบบบูรณาการระหว่าง T และตัน t is time และ T คือจุดเวลาเทอร์มินัล (scaler) ฟังก์ชั่นจะถูกกำหนดโดยนัยในเวลา (t) g˙(t)−δ(t)g(t)=−H(t)−−−(1)g˙(t)−δ(t)g(t)=−H(t)−−−(1)\dot{g}(t) - \delta(t)g(t) = -H(t) --- (1) วิธีแก้ปัญหาที่ฉันมี (จากบทความเดียวกันไม่มีขั้นตอนที่แสดง) คือ: g(t)=g(T)e−∫Ttδ(u)du+∫TtH(u)e−∫utδ(s)dsdu−−−(2)g(t)=g(T)e−∫tTδ(u)du+∫tTH(u)e−∫tuδ(s)dsdu−−−(2)g(t) = g(T)e^{-\int_t^T \delta(u) du} + \int_t^T H(u)e^{-\int_t^u \delta(s) ds} du --- (2) ผมเข้าใจว่าการแก้ปัญหาจะได้รับโดยใช้ปัจจัยการบูรณาการ:du} ซึ่งหมายความว่าในขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ปัญหาฉันจะมีบางสิ่งเช่น IF=e∫Ttδ(u)duIF=e∫tTδ(u)duIF = e^{\int_t^T \delta(u) du} g(t)=g(T)e−∫Ttδ(u)du+e−∫Ttδ(u)du∫TtH(u)e∫Tuδ(s)dsdu−−−(3)g(t)=g(T)e−∫tTδ(u)du+e−∫tTδ(u)du∫tTH(u)e∫uTδ(s)dsdu−−−(3)g(t) = g(T)e^{-\int_t^T …

1
การหาสมการการสะสมของหนี้: ถูกต้องเนื่องจากมันอยู่บนแคลคูลัสและช่วงเวลาเป็นปีหรือไม่ (ไม่มีที่ไหนใกล้น้อยที่สุด?)
ด้านบนเป็นภาพสิ่งที่ฉันพูดถึง 'กฎแห่งหัวแม่มือ' อันดับต้น ๆ นั้นได้มาจากการใช้แคลคูลัสดังนั้นจึงมีผลเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใน t อย่างไรก็ตามสมการนี้ถูกพิจารณาในช่วงเวลาหนึ่งปีซึ่งเป็นหน่วยของเวลาที่มีขนาดใหญ่ สมการนี้จะเป็นธรรมได้อย่างไร ฉันได้รับ 'กฎของหัวแม่มือ' ด้านล่าง (ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหน) ฉันได้รับกรณีผลิตภัณฑ์ แต่สามารถใช้เพื่อแสดงกรณีผลหารซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันใส่ที่ด้านล่างมาก ได้โปรดแก้ตัวลายมือของฉันด้วย

1
คำถามทฤษฎีเกม
| | | Adv | --------- | N \ A | Adv | 300,300 | 900,0 | N \ A | 0,900 | 700,700 | ผู้เล่น 1 = Pepsi ผู้เล่น 2 = โค้ก A) แก้ปัญหากลยุทธ์สมดุลที่แนช B) เกมนี้เป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษหรือไม่? C) มีความสมดุลของสหกรณ์หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นมันคืออะไร? D) โค้กมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นหรือไม่? เป๊ปซี่ไม่ ความพยายามของฉัน | | Adv | --------- | …
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.