เศรษฐศาสตร์

คำถามของฉันเกี่ยวกับNAIRU ( อัตราเงินเฟ้อที่ไม่เร่งรัดการว่างงาน ) และความเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป ฉันได้อ่านบางแห่งที่Philips Curveได้ถูกทำให้เสียชื่อเสียงเพราะถือว่าง่ายเกินไป เป็นเช่นนั้นสำหรับ NAIRU ด้วยหรือไม่ ดังที่ฉันเข้าใจแล้วประมาณการของ NAIRU อาจมีปัจจัยข้อผิดพลาดร้ายแรง นักเศรษฐศาสตร์ประเมินความน่าเชื่อถือได้หรือไม่? คะแนนโบนัสหากคุณสามารถให้บริบทที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของมัน (หรือขาดมัน) เกี่ยวกับยูโรโซน หรือไปยังแหล่งข้อมูลที่จะช่วยฉัน 1 Ball, L. , & Mankiw, NG (2002) NAIRU ในทฤษฎีและการปฏิบัติ Cambridge, MA: สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ

1 econometrics  monetary-policy 

ฉันจะเข้าร่วมในคณะกรรมการตัดสินการประมูลภาครัฐในตลาดพลังงาน ฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตัดสินใจว่าการเสนอราคาแบบใดดีที่สุดในระยะสั้น / กลาง / ยาว คุณช่วยแนะนำให้ฉันเป็นแหล่งข้อมูลที่แข็งแกร่งในการอ่าน / เรียนรู้เกี่ยวกับมันได้หรือไม่? ขอบคุณ! แก้ไข: ภาคเอกชนกำลังจะประมูลเพื่อเช่าพื้นที่ความร้อนใต้พิภพเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้า แก้ไข 2: บางทีคำถามของฉันอาจไม่ชัดเจน หากฝ่ายหนึ่งเสนอเงินสดจำนวนมาก + การชำระเงินรายปีต่ำและอีกฝ่ายเสนอการจ่ายเงินจำนวนต่ำ + การชำระเงินรายปีสูงซึ่งฉันควรยอมรับข้อใด ฉันจะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างไร ต่อไป ...

1 reference-request  auctions 

ฉันสงสัยมานานแล้วว่าทำไมร้านขายของชำเช่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากราคาต่อหัวลดลงอย่างน้อยตามทุกอย่างที่ฉันอ่านรวมถึงบทสรุปของมาตราส่วน: https://www.wsj.com / บทความ / วิธีธรรมชาติเกล็ดขึ้น-1498239216 ฉันเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้เมืองที่หนาแน่นกว่า 24 ชั่วโมงต่อวันและทุกพื้นที่เห็น เพื่อใช้เป็นที่ทำงานและที่บ้านพร้อมร้านอาหารที่ให้บริการลูกค้าธุรกิจในช่วงกลางวันที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืนและทั้งในตอนเช้า และนั่นไม่ได้อธิบายอัตราภาษีที่สูงขึ้นซึ่งเห็นได้ว่าอย่างน้อยก็จะสูงกว่า

1 macroeconomics  taxation  urban-economics 

นี่คือสถานการณ์สมมุติ: สมมติว่ามีสองเผ่าที่แลกเปลี่ยนสินค้า เผ่า A มีปลาจำนวนมากพอสมควร แต่ไม่มีก้อนอิฐ เผ่า B มีก้อนอิฐจำนวนมาก แต่ไม่มีน้ำในดินแดนของพวกเขาที่จะไปตกปลา Tribe ทำการค้าปลา 5 ตัวกับ Tribe B เป็นจำนวน 100 ก้อน ข้อตกลงนี้มีอยู่อย่างสงบสุขเป็นเวลาหลายปี ณ จุดหนึ่งเผ่า A สร้างเครื่องมือเพื่อสร้างก้อนอิฐและไม่ต้องการก้อนอิฐของเผ่าบีเผ่าอีกต่อไปที่ยังต้องการปลาจากเผ่า A แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะจ่ายสำหรับปลา จะเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้? มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่? มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

1 microeconomics  markets 

ทำไมเงินเฟ้อถึงเกิดขึ้น? สำหรับคนนอกเงินเฟ้อนั้นค่อนข้างลึกลับ มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆที่อัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม่? ฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่แม้แต่คนที่ไม่มีความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถชื่นชมได้ UPDATE: ฉันหวังว่าจะได้พบกับแบบจำลองที่ใช้ตัวแทนซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแง่ของอัตราเงินเฟ้อ แต่ในแง่ของสิ่งพื้นฐาน (กับฉัน) มากกว่าเช่นอุปสงค์อุปทานและอื่น ๆ แต่เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ตัวอย่างเช่นเป้าหมายของตัวแทนอาจเป็นการเพิ่มรายได้และพวกเขาอาจมีการกระทำที่เป็นไปได้ จำกัด การย้ำการตัดสินใจอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ บางทีแบบจำลองนั้นไร้สาระ แต่ฉันคิดว่าถ้ามันไม่มีเอกสารเกี่ยวกับมัน

1 inflation 

ถ้าฉันไม่เข้าใจผิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่องค์กรธุรกิจมอบให้กับชุมชนนั้นเป็นเพียงมูลค่าหนึ่งประเภท เรามักจะใส่ตัวเลขในสิ่งต่าง ๆ เช่นราคาหุ้นรายได้ผลกำไรเป็นต้น อย่างไรก็ตามมีแง่มุมของค่าที่ไม่สามารถวัดได้เช่นผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น มีการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อเราไม่คำนึงถึงปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจหรือไม่? มีการอภิปรายที่ดีในวรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?

1 markets  value 

ฉันพิจารณาสัญญาประกันชีวิตที่เข้าร่วมซึ่งเป็นธรรมหากP0=e−rTEQ[L(T))P0=e−rTEQ[L(T))P_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[ L(T) \right) ( QQ\mathbb{Q}หมายถึงมาตรการความเสี่ยงที่เป็นกลาง) โดยที่P0P0P_0คือเบี้ยประกันและL(T)L(T)L(T)ที่จ่าย โดย บริษัท ประกันภัย L(T)L(T)L(T)มอบให้โดย: L(T)=P(T)+δB(T)−D(T),L(T)=P(T)+δB(T)−D(T), L(T) = P(T) + \delta B(T) - D(T), P(t)=P(t−1)(1+g)+max(αγ(A(t)−A(t−1))−gP(t−1),0),P(t)=P(t−1)(1+g)+max(αγ(A(t)−A(t−1))−gP(t−1),0),P(t) = P(t-1) (1+g) + \max \left( \alpha \gamma (A(t) - A(t-1))-g P(t-1),0\right), B(T)=max(P0A0A(T)−P(T),0),B(T)=max(P0A0A(T)−P(T),0),B(T) = \max\left(\frac{P_0}{A_0} A(T) - P(T),0\right), D(T)=max(P(T)−A(T),0).D(T)=max(P(T)−A(T),0). D(T) = \max\left( P(T) - A(T),0\right). gggδδ\deltaαα\alphaγ∈(0,1)γ∈(0,1)\gamma \in …

1 asset-pricing  surplus 

เหตุใดสวิสเซอร์แลนด์จึงสามารถสร้างสมดุลของงบประมาณหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินได้? ทำไมพวกเขามีส่วนเกินหลังจากปี 2008 ฉันไม่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับข้อมูลประเภทนี้

1 reference-request  government 

ฉันต้องการสร้างแบบจำลองการสลับมาร์คอฟสองขั้นตอนบางประเภท แต่ด้วยอนุกรมเวลาสองชุด แนวคิดทั่วไปของฉันคือการคำนวณการพึ่งพาระหว่างสองชุดเวลาในสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น GNP และอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2010 สมมติว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปี 2000 ถึงปี 2005 และหลังจากปี 2005 - มีความสัมพันธ์เชิงลบ บางทีการสลับมาร์กอฟอาจช่วยฉันได้ แต่ฉันใหม่มาก แบบจำลองมาตรฐานแฮมิลตันดำเนินการซีรีส์ครั้งเดียวเพื่อค้นหาระบบการปกครอง แต่ถ้าเราต้องการหาระบอบการปกครองระหว่างสองคน สมมติว่า (เป็นเพียงตัวอย่าง) เราต้องการค้นหาระบอบในสมการดังนี้ * DLOGGNP = C (1) * DLOGCPI + C (2) + [AR (1) = C (5)]; * DLOGGNP = C (3) * DLOGCPI + C (4) …

1 macroeconomics  econometrics  mathematical-economics  markov-chain 

(นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำถามสองชุดที่ฉันโพสต์ไว้ที่นี่ภายใต้ "อัตราดอกเบี้ยติดลบ") แรงจูงใจ: ฉันบังเอิญสะดุดกับบทความสองเรื่องเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าธนาคารกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนื่องจากวิกฤตการณ์เงินรูเบิลของรัสเซียและตัดสินใจที่จะใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบสำหรับเงินฝากสำรองของธนาคารที่ CB อำนวยความสะดวกในการตรึงอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ก็ใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน (ไม่แน่ใจ ... ) ในตำราทั้งหมดหัวข้อของอัตราดอกเบี้ยเชิงลบจะถูกยกเลิกอย่างง่ายดายหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นผู้เขียนจึงทำงานร่วมกับขอบเขตล่างที่ไม่เป็นลบ (เช่น: กับดักภาวะเงินฝืด) ทีนี้อัตราลบนี้จะส่งผลต่อทฤษฎีอย่างไร เกือบทุกส่วนของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งนี้ ดังนั้นฉันแบ่งคำถามออกเป็นหลาย ๆ ข้อ ส่วนนี้มีไว้สำหรับนโยบายการคลัง ด้วยอัตราดอกเบี้ยติดลบเราสามารถคาดหวังนโยบายด้านอุปสงค์ (ขอบเขตผลกระทบความสามารถในการชำระหนี้และอื่น ๆ ) ได้อย่างไร ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะได้รับการชื่นชม

1 macroeconomics  fiscal-policy 

สวัสดีทุกคน: ฉันมี Lucas, 1972b กระดาษ "การทดสอบเศรษฐมิติของสมมติฐานอัตราธรรมชาติ" แต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่แบบ pdf (มาจากหนังสือที่มีเอกสารจำนวนมากของลูคัสที่เรียกว่า "การศึกษาในทฤษฎีวงจรธุรกิจ") สมมติว่ามีคนอ่านคำถามนี้อ่านบทความนั้นแล้วเข้าใจคุณช่วยอธิบายว่าสมการ 11) และ 12) เกิดขึ้นได้อย่างไร ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ. เพิ่มคำถามเดิม: ฉันจะเขียนสมการที่นำไปสู่สมการทั้งสองที่ฉันไม่ได้ทำตามที่มาของ ความหวังของฉันคือว่ามีคนไม่มากที่มีไฟล์ PDF ดังนั้นสมการจะช่วยได้ชัดเจน 1) (ฟังก์ชันการจัดหารวม)yt=a(Pt−P∗t)yt=a(Pt−Pt∗)y_t = a(P_{t} - P^{*}_{t}) 7) (ตารางความต้องการรวม)yt+Pt=xtyt+Pt=xty_{t} + P_{t} = x_{t} 8) (AR (2) สำหรับx t )xt=ρ1xt−1+ρ2xt−2+ϵtxt=ρ1xt−1+ρ2xt−2+ϵtx_{t} =\rho_{1} x_{t-1} + \rho_{2} x_{t-2} + \epsilon_{t}xtxtx_{t} 9) (คำจำกัดความของความคาดหวังของตัวแทนของราคาในเวลาt + 1 …

1 natural-rate-unemployment 

มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งย้อนกลับไปในยุคกลางหรือสมัยโบราณหรือไม่?

1 history  history-economic-thought  economic-history 

มีการกล่าวไว้ในตำราเรียนว่า "เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลางเป็นแนวทางที่ทันสมัย" โดย Hal Varian ว่าการผูกขาดส่งผลกระทบต่อบทบาทของข้อมูลราคา กลไกคืออะไร

1 monopoly  information 

สวัสดีทุกคน. ตามที่เรามีใน google: จีน GDP 2017 = 12.24 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจีน GDP 2016 = 11.19 ล้านล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นอัตราการเติบโตของจีน GDP 2017 = (12.24-11.19) /11.19=0.0938 นั่นคือประมาณ 9.4% อย่างไรก็ตามตามอัตราการเจริญเติบโตของ Google China 2017 เท่ากับ 6.9% ทำไมตัวเลขเหล่านั้นไม่สอดคล้องกัน?

1 gdp  china 

ฉันใช้ข้อมูลรายเดือนแบบ CPS ซึ่งมาพร้อมกับwtfinlน้ำหนักแบบลอย ฉันคำนวณสถิติรายปีสำหรับผู้ว่างงาน ฉันทำอย่างนั้นโดย สรุปผลwtfinlการสำรวจผู้ว่างงานทั้งหมดในปีนั้น ๆ หารwtfinlค่าทั้งหมดด้วยผลรวมรายปีแล้วคูณตัวแปรด้วยส่วนแบ่งที่สัมพันธ์กันนี้ ตัวอย่างเช่นถ้าตัวแปรคือรายได้นี่จะให้รายได้เฉลี่ยของผู้ว่างงาน ตอนนี้ฉันต้องการที่จะบูตข้อผิดพลาดมาตรฐาน ฉันอยู่ในหลาม ผม ดึงตัวอย่างจากตารางประจำปีเต็มแต่ละแถวมีความน่าจะเป็นเท่ากัน หยุดเมื่อจำนวนแถวเท่ากับข้อมูลจริง จากนั้นฉันใช้ตัวประมาณเดียวกันกับตัวอย่างก่อนแต่ละแถวถ่วงน้ำหนักด้วย wtfinl ตอนนี้เมื่อฉันคำนวณแถบความเชื่อมั่นพวกเขาไม่ได้อยู่กึ่งกลางรอบตัวประมาณจริงของฉัน ยิ่งเลวลงสำหรับจุดข้อมูลหนึ่งหรือสองจุดตัวประมาณอยู่นอกแถบ ฉันคิดว่าเป็นทางเลือกอื่นในการทำ bootstrapping คือ ผม. ดึงจากตารางประจำปีแต่ละแถวที่มีความน่าจะwtfinl/wtfinl.sum()เป็น ii หยุดการวาดหนึ่งครั้งwtfinl.sum()เท่ากับwtfinl.sum()ข้อมูลต้นฉบับหรือไม่ สาม. จากนั้นทำการคำนวณทั้งหมดโดยไม่ใช้น้ำหนัก ฉันคิดว่าวิธีของฉันดีกว่าเพราะ (a) ฉันใช้ตัวประมาณเดียวกันทั้งสองครั้งโดยไม่เปลี่ยนน้ำหนักและ (b) มันชัดเจนกว่า: ฉันจะทำอย่างไร (ii) อย่างแน่นอน เมื่อฉันมีที่ว่างwtfinl=1เหลือฉันจะวาดจากแถวด้วยได้wtfinl <= 1ไหม? อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงความเชื่อมั่นของฉันไม่สอดคล้องกับการประเมินดั้งเดิมของฉันฉันจึงรู้สึกงงงวย ฉันควรทำอย่างไร?

1 econometrics  empirical-methods  cps