คำถามติดแท็ก finance

ในวิดีโอ youtube ทำไมเราดูถูกผู้มีรายได้ต่ำผู้เขียนแย้งว่า: "เศรษฐศาสตร์ระบุว่าค่าแรงถูกกำหนด [... ] ตามจำนวนคนที่เต็มใจและสามารถทำงานได้ตามที่คนอื่นไม่ทำ" ( วิดีโอเวลา 1:00 น .) ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะอธิบายความแปรปรวนจำนวนมากในค่าแรงของงานที่แตกต่างกัน แต่มันก็ไม่ได้ให้คำอธิบายที่ดีในความคิดของฉัน ยกตัวอย่างนักแสดง มีผู้คนจำนวนมากทำงานในสาขานี้และมีอีกมากมายที่อยากเป็นนักแสดงหรือนักแสดง เนื่องจากทฤษฎีอ้างค่าจ้างในสาขานี้ควรจะต่ำซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สำหรับคนดัง ทฤษฎีนี้ยังไม่ได้อธิบายความแปรปรวนของค่าจ้างในสาขานี้ (เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของนักแสดง / นักแสดงกับดารา) คำถามของฉัน: เศรษฐศาสตร์อธิบายค่าผิดปกติในค่าจ้างในรูปแบบของรายได้ที่สูงของดาราได้อย่างไร ความนิยมใช้อิทธิพลที่นี่ได้อย่างไร (คนดังได้รับเงินมากเพราะพวกเขาเป็นที่นิยมหรือพวกเขาเป็นที่นิยมเพราะพวกเขารวย) เศรษฐศาสตร์อธิบายว่าค่าแรงที่แตกต่างกันสำหรับงานประเภทใด

29 microeconomics  finance  wages 

ฉันจะใช้แคลคูลัส Malliavin เพื่อแก้ปัญหากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดในปัญหา Merton แบบดั้งเดิมได้อย่างไร ในหนังสือของ Duffie "การกำหนดราคาสินทรัพย์แบบไดนามิก" เขาสรุป "วิธีการ Martingale" ในการแก้ปัญหาการควบคุมสุ่ม ฉันจะไม่ทำซ้ำโครงร่างหรือเอกสารทั้งหมดที่นี่ แต่สิ่งจำเป็นมีอยู่ใน p.217 ของหนังสือฉบับที่สามของเขา: หลังจากการอภิปรายของการวางนัยทั่วไปเขากล่าวถึงต่อไปนี้ (p.221): γγ\gamma ยู( c ) = E∫∞0ค1 - γ1 - γยู(ค)=E∫0∞ค1-γ1-γU(c) = E \int_0^\infty \frac{C^{1 - \gamma}}{1 - \gamma}

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

ในบาร์โร (2009) ภัยพิบัติที่หายากราคาสินทรัพย์และต้นทุนสวัสดิการ Barro พัฒนาโมเดลต้นไม้ Lucas ด้วยการตั้งค่า Epstein-Zin คำถามของฉันเกี่ยวข้องกับสมการของกระดาษ (10) ในสมการนี้ Barro ระบุว่าภายใต้ยูทิลิตี้การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด $ U_t $ เป็นสัดส่วนกับการบริโภค $ C_t $ ขึ้นอยู่กับกำลังของ $ 1- \ gamma $ โดยที่ $ \ gamma $ เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความเกลียดชังความเสี่ยงสัมพัทธ์ $ U_t = \ Phi C_t ^ {1- \ gamma} $ ในขณะที่ฉันเข้าใจตรรกะของผลลัพธ์นี้ฉันไม่เข้าใจว่าเขาได้รับค่า $ \ Phi $ คงที่ซึ่งแสดงในเชิงอรรถ 7 …

12 macroeconomics  finance  academic-graduate 

คำจำกัดความและเนื้อหา: พิจารณาพื้นที่ความน่าจะเป็นที่กรองได้โดยที่(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} นี้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นกลาง Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} โดยที่คือมาตรฐานP = ˜ P -Brownian motionW=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = \{{W_t}\}_{t \in [0,T]}P=P~P=P~\mathbb P=\tilde{\mathbb P} พิจารณาโดยที่M={Mt}t∈[0,T]M={Mt}t∈[0,T]M = \{M_t\}_{t \in [0,T]} …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

คำถามก่อนหน้านี้และคำถามที่ได้ยินบ่อยครั้งถามว่าทำไมไม่มีเงินเฟ้อจากการที่เฟดสูบเงินเข้าสู่เศรษฐกิจ เราเพียงแค่เห็นการปราบปรามค่าจ้างที่เป็นระบบดังนั้นจึงไม่มี "เงินเฟ้อ" อย่างเป็นทางการในขณะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในบางภาคส่วนที่ถูกครอบงำโดย "ผู้ถือหุ้น" รายได้ที่ไม่ใช่ค่าจ้างและ "หนึ่งเปอร์เซ็นต์" หรือใครก็ตาม? เงินเคลื่อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงินเป็นอันดับแรกซึ่งการลงทุนด้านการผลิตจริงนั้นน่าดึงดูดน้อยกว่า ดูเหมือนว่าตราบใดที่ไม่มีเงินถูกขังอยู่ในสัญญาจ้างงานที่เหนียว แต่เฟดก็สามารถสูบออกไปได้และผลลัพธ์จะไม่ถือว่าเป็น "เงินเฟ้อ" เงินไม่หมุนเวียนในค่าจ้างหรือสินค้าผู้มีรายได้ อย่างไรก็ตามในพื้นที่อื่น ๆเราจะเห็นราคาที่พุ่งสูงขึ้น : ศิลปะสินค้าฟุ่มเฟือยอสังหาริมทรัพย์ในเมืองระดับสูงท่าทางการกุศลการระดมทุนเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองการศึกษาไม้เลื้อยยาไฮเทคค่าธรรมเนียมกองทุนป้องกันความเสี่ยงการจ่ายเงินปันผลเงินสดการหลีกเลี่ยงภาษี hoards ฟองหุ้น ฯลฯ การขาดงานของ "เงินเฟ้อ" อย่างเป็นทางการสามารถอธิบายได้เป็นส่วนใหญ่โดย "การกระจาย" ของแรงงานหนี้ชนชั้นกลางและการกำหนดค่าระดับใหม่ตั้งแต่ปลายปี 1970? เหมือนกับ "การแจกจ่ายซ้ำ" หรือแม้แต่ "การปรับแต่ง" อัตราเงินเฟ้อ

8 finance  labor-economics  inflation  federal-reserve 

ฉันสมมติว่าข้อตกลงการควบรวมกิจการทั้งหมดที่ประกาศเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีปัจจัยหลายอย่างเช่นกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้ามมิให้ บริษัท ทั้งสองดำเนินการตามกฎหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ตามสถิติแล้วเปอร์เซ็นต์ของข้อตกลงการควบรวมกิจการที่เสร็จสิ้นแล้วต่อการประกาศข้อตกลงการควบรวมกิจการคืออะไร โปรดให้ข้อมูลอ้างอิงถ้าเป็นไปได้

8 finance  data-request  corporate-finance 

โมเมนตัมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย? คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งติดตามไปคำถามอื่นพบที่นี่ ในคำถามอื่น ๆ มันถูกตั้งข้อสังเกตในโมเมนตัมเป็นการยากที่จะอธิบายว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันในแบบจำลองการกำหนดราคาปัจจัยเช่นโมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุนระหว่างประเทศ (I-CAPM) หรือทฤษฎีการกำหนดราคาอนุญาโตตุลาการ (APT) ในแบบจำลองเหล่านี้สันนิษฐานว่าการสัมผัสกับหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้แสดงถึงความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์บางประเภท ในคำถามนี้ฉันพยายามที่จะเข้าใจวิธีการตีความการสัมผัสกับโมเมนตัมเป็นการสัมผัสกับความเสี่ยงบางรูปแบบ โดยเฉพาะฉันอยากรู้ ใครคือ บริษัท ที่จะรวมโมเมนตัมเป็นปัจจัยเสี่ยง คำอธิบายคืออะไร ดูเหมือนว่าแรงผลักดันมักเกิดจากพฤติกรรมเกินหรือต่ำกว่าพฤติกรรม (นี่อาจจะไม่มีเหตุผลหรืออาจเป็นเหตุผลที่เกินเหตุฉันคิดว่าใช่มั้ย?) มีการตีความที่ทำให้โมเมนตัมมีเหตุผลหรือไม่? (ฉันหมายถึงคนที่ให้คำอธิบายว่าการสัมผัสกับโมเมนตัมเป็นสิ่งที่ไม่ดี) สำหรับการอ้างอิง: Jegadeesh and Titman (1993)ทบทวนคำอธิบายของโมเมนตัมรวมถึงการตอบโต้ข้อมูลความสัมพันธ์กับผลกระทบขนาดและความเสี่ยงของระบบแรงกดดันด้านราคาระยะสั้นการขาดสภาพคล่องการตอบสนองต่อราคาหุ้นที่ล่าช้า กระดาษระบุว่าพรีเมี่ยม "ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์" (กลยุทธ์การซื้อผู้ชนะที่ผ่านมา) ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสกับความเสี่ยงที่เป็นระบบไม่สามารถนำมาประกอบกับ "ผลกระทบตะกั่วล่าช้าซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาราคาหุ้นล่าช้ากับปัจจัยทั่วไป" หลักฐานดูเหมือนจะสอดคล้องกับการตอบสนองต่อราคาที่ล่าช้าไปยังข้อมูลเฉพาะของ บริษัท หุ้นในพอร์ตของผู้ชนะจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นในพอร์ตการขาดทุนรอบ ๆ การประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนแรกหลังจากวันก่อตั้ง อย่างไรก็ตามวันที่ประกาศผลตอบแทนใน 8 ถึง 20 เดือนหลังจากวันที่สร้างจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับหุ้นในพอร์ตการลงทุนกว่าสำหรับหุ้นในพอร์ตผู้ชนะ หลักฐานของความสัมพันธ์เชิงบวกเริ่มต้นและเชิงลบในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าการตีความการกลับรายการโดยทั่วไปเป็นหลักฐานของการแสดงผลเกินจริงและการคงอยู่ของการกลับมา (เช่นผู้ชนะในอดีตที่บรรลุผลตอบแทนเชิงบวกในอนาคต)

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

ในทางการเงินความแปรปรวนของผลตอบแทนของการรักษาความปลอดภัยจะใช้เป็นตัวแทนสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของการรักษาความปลอดภัย ฉันเคยเห็นหนังสือบางเล่มมีประโยคเช่น "ถ้าคุณใช้ความแปรปรวนเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง ... " การแปรปรวนอาจเป็นวิธีการวัดความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์อย่างไร เรามีทางเลือกอะไรบ้าง?

7 finance  decision-theory  risk  economic-measurement 

คำถามย้ายจาก Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war ถาม: ราคาตลาดหุ้นมีความเสี่ยงหรือไม่ วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาในพฤศจิกายน 1962 เป็นตัวอย่างของการที่จะมาถึงขอบของสงครามนิวเคลียร์ทั่วโลกและในขณะที่ตลาดลดลงจนมติของราคาดัชนีไม่ได้ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คล้ายกับ "สิ้นใกล้ของโลก" เมื่อเร็ว ๆ นี้การประกาศของปูตินที่จะขยายการพัฒนาระบบอาวุธนิวเคลียร์ , ความคิดเห็นทรัมป์ในการขยายขีดความสามารถนิวเคลียร์และโนมชัมประกาศการแลกเปลี่ยน "น่ากลัวมาก"แสดงให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการยกระดับความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในระดับสูงสุดในอดีต สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้อย่างไร? ฉันนึกถึงความเป็นไปได้สองอย่าง: ตลาดสะท้อนความเสี่ยงอย่างแม่นยำ วิกฤตการณ์คิวบาเป็นเรื่องจริง แต่มีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยดังนั้นตลาดจึงตกต่ำ วันนี้ความเสี่ยงเกือบเป็นศูนย์ดังนั้นตลาดจึงไม่หยุด ตลาดไม่สนใจความเสี่ยงที่มีอยู่ นักลงทุนที่มีเหตุผลคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน แต่หากนักลงทุนเชื่อว่าเหตุการณ์จะฆ่าพวกเขาและอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาการสูญเสียเนื่องจากเหตุการณ์นั้นไม่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความเสี่ยงของการดำรงอยู่เหตุการณ์ทำลายดาวเคราะห์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดหุ้น ความจริงเรื่องนี้ราคาหุ้นในตลาดสามารถเชื่อถือได้หรือไม่เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่มีอยู่

7 macroeconomics  finance  stock-market  risk 

นี่คือแบบฝึกหัดที่ฉันเข้ามาในขณะที่เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทางการเงิน การออกกำลังกาย: พิจารณาขอบเขตพื้นที่ตัวอย่างΩ={ω1,ω2,ω3}Ω={ω1,ω2,ω3}\Omega = \{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}และให้PP\mathbb Pเป็นตัวชี้วัดความน่าจะเป็นเช่นนั้นP[{ω1}]>0P[{ω1}]>0\mathbb P[\{\omega_1\}] > 0สำหรับทุกi=1,2,3i=1,2,3i=1,2,3 3 เรากำหนดตลาดการเงินในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ความน่าจะเป็น(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega,\mathcal{F},\mathbb P)ด้วยF:=2ΩF:=2Ω\mathcal{F} := 2^\Omegaและหลักทรัพย์S¯=(S0,S1,S2)S¯=(S0,S1,S2)\bar{S} = (S^0,S^1,S^2)ซึ่งประกอบด้วยการรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ความเสี่ยงS0S0S^0และสองหลักทรัพย์S1,S2S1,S2S^1,S^2ที่มีความเสี่ยง ค่าของพวกเขาในเวลาt=0t=0t=0ได้รับจากเวกเตอร์ S¯0=⎛⎝⎜127⎞⎠⎟S¯0=(127)\bar{S}_0 = \begin{pmatrix} 1\\2\\7 \end{pmatrix} ในขณะที่ค่าของพวกเขาในเวลาt=1t=1t=1ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ω1,ω2ω1,ω2\omega_1,\omega_2หรือω3ω3\omega_3เกิดขึ้นจะได้รับจากเวกเตอร์ S¯1(ω1)=⎛⎝⎜139⎞⎠⎟,S¯1(ω2)=⎛⎝⎜115⎞⎠⎟,S¯1(ω3)=⎛⎝⎜1510⎞⎠⎟S¯1(ω1)=(139),S¯1(ω2)=(115),S¯1(ω3)=(1510)\bar{S}_1(\omega_1) = \begin{pmatrix} 1\\3\\9\end{pmatrix}, \quad \bar{S}_1(\omega_2) = \begin{pmatrix} 1\\1\\5\end{pmatrix}, \quad \bar{S}_1(\omega_3) = \begin{pmatrix} 1\\5\\10 \end{pmatrix} (a) แสดงว่าตลาดการเงินนี้มีการเก็งกำไร S21(ω3)=13S12(ω3)=13S_1^2(\omega_3) = 13 ความพยายาม: (a)เรามีกระบวนการคุณค่าที่กำหนดไว้เป็น: Vt=Vξ¯t=ξ¯⋅S¯t=∑i=0dξit⋅S¯it,t∈{0,1}Vt=Vtξ¯=ξ¯⋅S¯t=∑i=0dξti⋅S¯ti,t∈{0,1}V_t = V_t^\bar{\xi} = \bar{\xi}\cdot …

2 mathematical-economics  finance  financial-economics  financial-markets  martingales 

หมายเหตุ: คำถามนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับคำถามต่อไปนี้เกี่ยวกับตลาดเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอย่างต่อเนื่อง ในคำถามที่เชื่อมโยงคำตอบระบุว่าตลาดที่สมบูรณ์ในการตั้งค่านี้เป็นผลมาจากทฤษฎีการเป็นตัวแทน Martingale ฉันพยายามที่จะเข้าใจคำแถลงของทฤษฎีตามที่ระบุไว้ในบทความของ Wikipedia : ให้เป็นเคลื่อนที่มาตรฐานกรองพื้นที่น่าจะเป็น( Ω , F , F T , P )และปล่อยให้จีทีจะเสริมการกรองที่สร้างโดยB ถ้าXเป็นตารางที่ integrable ตัวแปรสุ่มที่วัดด้วยความเคารพG ∞แล้วมีอยู่เป็นกระบวนการที่สามารถคาดเดาCซึ่งถูกดัดแปลงด้วยความเคารพต่อจีทีเช่นว่า X = E [ X ] + ∫ ∞ 0 CBtBtB_t( Ω , F, Fเสื้อ, P)(Ω,F,Ft,P)(\Omega, \mathcal F, \mathcal F_t, P)Gเสื้อGt\mathcal G_tBBBXXXG∞G∞\mathcal G_\inftyCCCGเสื้อGt\mathcal G_t ดังนั้น E [ X | …

2 finance  martingales  probability 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันกำลังอ่าน The Economist และฉันจำได้ว่ามันมีบทความทางวิชาการเฉพาะที่สนับสนุนเหตุผลในการดำรงอยู่ของ บริษัท หลักทรัพย์เอกชน ฉันพยายามค้นหาบทความนี้ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ฉันเชื่อว่าบทความนี้มีเหตุผลว่าทำไม บริษัท ต่างๆ ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่บทความนี้ / อาจจะเคย?

2 microeconomics  reference-request  finance  corporate-finance  firm 

ในบทความนี้สติกลิตซ์ให้ข้อโต้แย้งด้วยวาจาดังนี้ ให้เราพิจารณาด้วยวาจาว่าการกระทำของบุคคลใดบ้างที่จะต้องชดเชยการกระทำต่าง ๆ ของ บริษัท สมมติว่า บริษัท ลดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งหมายความว่ามีกำไรสะสมมากกว่า ดังนั้นหากทั้งสองมีความพึงพอใจตัวตนบัญชีการเงินขั้นพื้นฐานจะต้องยืมน้อย (บางทีมันอาจยืม) หรือ ออกหุ้นใหม่น้อยลง ในการชดเชยการสูญเสียเงินปันผลเช่นเพื่อรักษาเส้นทางการบริโภคที่เหมือนกันแต่ละคนซื้อหุ้นใหม่น้อยลงใน บริษัท หรือซื้อพันธบัตรใหม่น้อย สมมติว่า บริษัท ออกหุ้นให้น้อยลง ในกรณีหนึ่งมูลค่าของส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นเนื่องจากการออกหุ้นใหม่ในกรณีอื่นมูลค่าของส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรสะสม จากมุมมองของผู้ถือหุ้นทั้งสองมีความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินปันผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เปลี่ยนแปลง เรื่องอื่น ๆ มือถ้า บริษัท ลดจำนวนพันธบัตรที่ออกก็จะนำไปสู่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง ฉันสามารถเข้าใจตรรกะจนถึงจุดนี้ แต่ฉันดูเหมือนจะไม่ได้สิ่งต่อไปนี้: จากนั้นบุคคลที่ยืมในบัญชีของตนเอง ใคร ๆ ก็คิดว่ามันเหมือนกับว่าคน ๆ นั้นนำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน บริษัท (เนื่องจากทั้งสองมีค่าเท่ากันทุกประการนี่เป็นเพียงวิธีที่สะดวกในการดูเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมต่อจริงระหว่างสอง) การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของแต่ละบุคคลจะชดเชยการกู้ยืมที่ลดลงของ บริษัท อย่างแน่นอนดังนั้นตลาดจึงยังคงชัดเจน ในทำนองเดียวกันหาก บริษัท ตัดสินใจที่จะออกพันธบัตรสามปีและพันธบัตรห้าปีน้อยลงบุคคลสามารถดำเนินการชดเชยการกระทำในพอร์ตการลงทุนของตัวเอง เงินปันผลลดลงการบริโภคที่วางแผนไว้จะลดลงในช่วงเวลานั้น นักลงทุนต้องการการบริโภคสิ่งที่นักลงทุนทำคือยืมจากตลาดเพื่อการบริโภค แต่ทำไมสิ่งนี้จึงถูกมองว่าเป็นบุคคลที่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน บริษัท ?

1 microeconomics  finance  corporate-finance 

ฉันถูกถาม: ชายคนหนึ่งวางแผนที่จะมอบเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกชายของเขาในวันเกิดครบรอบ 21 ปีของลูกชายของเขา เงินฝากครึ่งปีของเขาเท่าไหร่ในบัญชีพิเศษที่รับ 5% ทบทุกไตรมาสหากเงินฝากครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อลูกชายอายุ 4.5 ปี? คำตอบคือ 16640.20 USD โซลูชันของฉัน: เปรียบเทียบอัตราที่มีประสิทธิภาพ: ( 1 + ฉันs อีมฉันn n U ลิตรลิตรY ) ม. s อีมฉันn n u a l l y - 1 = ( 1ERsemiannually=ERquarterlyERsemiannually=ERquarterly{ ER_{semiannually} = ER_{quarterly} } ( 1 + ฉันs อีมฉันn n U …

1 microeconomics  finance  accounting 

ฉันใช้ OLS ซึ่งตัวแปรตามคือผลรวมของบันทึกประจำวันกลับมาที่ S & amp; P 500 และเป็นตัวแปรอิสระฉันใช้ตัวแปรบางตัวที่ฉันเชื่อว่า "ขับ" SPX จะส่งกลับ ข้อมูลของฉันครอบคลุมตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2560 และในบางช่วงในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน (2550) ปรากฏว่าสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสองรายการ (ส่วนต่างเครดิตและส่วนต่างเริ่มต้น) อะไรคือเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับสิ่งนั้น ขอบคุณล่วงหน้า.

finance  financial-economics  time-series  regression