วิธีการใด - ได้รับแรงบันดาลใจจากเศรษฐมิติโครงสร้างของ Haavelmo - สามารถแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองดุลยภาพบางส่วนไม่น่าเชื่อถือ?
ตาม Spanos 2014 Revisiting เศรษฐมิติเชิงโครงสร้างของ Haavelmo: การเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและข้อมูลแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปไดนามิกสโตแคสติกไม่เพียงพอในเชิงสถิติในลำดับความสำคัญเท่าที่จะทำให้ไร้ประโยชน์ ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของรุ่น DSGE ก็คือพวกเขามักจะมีสถิติไม่เพียงพอ ทนายของการสร้างแบบจำลอง DSGE ได้ยื่นข้อโต้แย้งจำนวนหนึ่งเพื่ออธิบายถึงความไม่น่าเชื่อถือของหลักฐานเช่น 'ราคาหนึ่งต้องจ่ายสำหรับแบบจำลองทางทฤษฎีที่เข้มงวดและเกี่ยวข้องกับนโยบาย' (Lucas, 1980, p. 696) หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้:“ แบบจำลองที่สร้างขึ้นภายในกรอบทฤษฎีนี้จำเป็นต้องมีความเป็นนามธรรมสูง ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องเป็นเท็จและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติจะปฏิเสธพวกเขา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรสามารถเรียนรู้ได้จากการฝึกเชิงทฤษฎีเชิงปริมาณเช่นนี้” (Prescott, 1986, p. 10) ส่วนหนึ่งของการวิจัยของฉันเกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลองดุลยภาพบางส่วนเพื่อจำลองส่วนเฉพาะของเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากข้างต้นคุณจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดเพื่อแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองดุลยภาพที่ให้นั้นไม่น่าเชื่อถือทางสถิติ?