เศรษฐศาสตร์

ฉันได้รับคำถามที่ฉันดิ้นรนกับ: ใช้เกม Dilemma ของ Prisoner's Standard และพิจารณาว่าเล่นสองครั้ง (ผู้เล่นสังเกตผลของเกมแรกก่อนเล่นเกมที่สอง) พิจารณาความเชื่อในแง่ของ node player 2 ที่อยู่ในชุดข้อมูล ค้นหาความสมดุลย์แบบเบย์ที่สมบูรณ์แบบที่อ่อนแอ (กลยุทธ์และความเชื่อ) ซึ่งกลยุทธ์นั้นไม่ใช่สมดุลที่สมบูรณ์แบบของเกมย่อย ดังนั้นในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ: (Defect, Defect) เป็นแนชที่ไม่เหมือนใครและยังเป็นเกมย่อยที่สมบูรณ์แบบไม่เหมือนใคร แต่เราจะได้สมดุลแบบเบย์ที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องได้อย่างไร แน่นอนว่าสิ่งนี้มีความโดดเด่นอย่างเคร่งครัด . . คำถามนี้ผิดหรือเปล่า? จากนั้นมันก็จะถามหาสมดุล (ซึ่งเราพิจารณาลำดับของกลยุทธ์ต่าง ๆ ) คำถามนี้ผิดหรือฉันเข้าใจผิดแนวคิดเหล่านี้หรือไม่

8 game-theory  bayesian-game 

คำถามนี้มีคำตอบอยู่ที่นี่แล้ว : ผลกระทบของการยกเลิกธนาคารเงินสำรองเศษส่วนสำหรับการจำนองและอัตราดอกเบี้ย (5 คำตอบ) ปิดให้บริการใน5 ปีที่ผ่านมา ไอซ์แลนด์จะพิจารณาลบ "สร้างเงิน" จากธนาคารพาณิชย์ [แม้จะเป็นวันที่ของบทความ แต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเพราะมันถูกหยิบขึ้นมาในที่อื่น ๆ เพราะไม่มีใครอ้างว่ามันเป็นเรื่องตลก] ฉันเดาว่าสิ่งที่พวกเขาเสนอคือการยืมเงินระยะสั้นและการให้กู้ยืมระยะยาวจากเงินสำรองเศษส่วนจะไม่ได้รับอนุญาตและมีเพียงธนาคารกลางเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ออกเงินกู้ยืมระยะยาวที่ไม่มีการสำรองเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินฝากระยะสั้น ธนาคารพาณิชย์สามารถระดมทุนสินเชื่อของตนเองด้วยสินเชื่อเหล่านี้และจะทำการฝากเงินระยะสั้นที่ธนาคารกลางเพื่อสะท้อนการฝากเงินกับพวกเขา อะไรคือข้อดีและข้อเสียของวิธีการนี้? ถ้ามันสมเหตุสมผลแล้วทำไมคนอื่นถึงไม่ทำแบบนั้น?

8 money-supply 

ฉันกำลังมองหาตัวอย่างเชิงทฤษฎีของเศรษฐกิจที่ตัวแทนหนึ่งเห็นแก่ผู้อื่นในขณะที่คนอื่นไม่ได้นั่นจะทำให้ดุลวอลเลเซียไม่มีประสิทธิภาพ

8 microeconomics 

การตั้งค่า translog คืออะไร? บทความวิกิพีเดียเท่านั้นล้างค่าที่มันยืนสำหรับการตั้งค่าลอการิทึมเยี่ยมและว่าพวกเขาเป็นลักษณะทั่วไปของการตั้งค่า Cobb-Douglas พวกเขามีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้น่าสนใจมากขึ้น? ฉันไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ถูกใช้ในเศรษฐศาสตร์มหภาค

8 microeconomics  preferences 

ฟังก์ชั่นพื้นฐานของธนาคารคือ "ยืมสั้นและให้ยืมยาว" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือยืมเงินจากผู้ฝากเงินในระยะสั้นโดยสัญญาว่าจะชำระคืนเมื่อทวงถามในขณะที่ให้ยืมเงินส่วนใหญ่ในระยะยาวแก่ผู้กู้เช่นในรูปแบบของการจำนอง 30 ปี ความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาเหล่านี้เรียกว่าครบกำหนดไม่ตรงกันนำไปสู่ปัญหาที่เป็นระบบสำหรับธนาคาร มันทำให้ธนาคารเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตเพราะหากผู้ฝากเงินทั้งหมดปรากฏขึ้นหนึ่งวันเพื่อขอเงินของพวกเขาธนาคารไม่สามารถให้พวกเขาได้เพราะมันถูกยืมไปให้ผู้ยืมดังนั้นธนาคารจึงล้มละลายทันทีแม้ว่าจะมี ไม่มีปัญหาทางการเงินก่อนที่ผู้ฝากเงินจะกังวลเกี่ยวกับการละลายของธนาคาร อันที่จริงสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปี 1800 และต้นปี 1900 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการตกต่ำครั้งใหญ่จนกระทั่ง FDIC เกิดขึ้น FDIC ทำให้ธนาคารทุกแห่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยและแลกเปลี่ยนเมื่อใดก็ตามที่มีการดำเนินการในธนาคาร FDIC จะให้เงินธนาคารเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฝากเงินได้ (อย่างน้อยสูงสุดหนึ่งแสนคน) ดอลลาร์ต่อบัญชี) คำถามของฉันคือในกรณีที่ไม่มี FDIC ทำไมธนาคารจะไม่ได้รับการประกันเงินฝากส่วนตัว เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนมีความเสี่ยงที่สำคัญแม้ว่าพวกเขาจะมีขนาดเล็กพวกเขามักจะซื้อประกัน คุณไม่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือน้ำท่วมในบ้านของคุณ แต่คุณยังซื้อประกันในกรณี บริษัท ทุกประเภททำเช่นเดียวกัน: ร้านค้าซื้อประกันความรับผิดประกันอัคคีภัย ฯลฯ ดังนั้นทำไมธนาคารจะไม่ทำประกันความเสี่ยงของพวกเขาในทำนองเดียวกัน และมันก็ไม่เหมือนที่ธนาคารไม่ได้ซื้อประกันส่วนตัวแล้ว ตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขายืมเงินพวกเขาซื้อประกันในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดเงินกู้ - มันเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้น (สิ่งเหล่านี้มีความรับผิดชอบบางส่วนสำหรับวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008) ดังนั้นทำไมพวกเขาถึงไม่ซื้อประกันในกรณีที่ความต้องการของผู้ฝากเงินเกินทุนสำรอง ปัญหาที่พรีเมี่ยมที่พวกเขาจะต้องจ่ายในตลาดเสรีจะสูงเกินไปที่จะทำให้ธนาคารมีกำไรอีกต่อไปหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่า FDIC ไม่ได้เรียกเก็บเบี้ยประกันที่เป็นธรรมกับธนาคารในขณะนี้? ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก. ขอบคุณล่วงหน้า.

8 risk  banking 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกประเทศหยุดใช้สกุลเงินท้องถิ่นและยอมรับสกุลเงินทั่วโลก (เช่นยูโร แต่สำหรับทุกคน)?

8 macroeconomics  currency  exchange-rates  optimal-currency-area 

ฉันอยากจะรู้ว่าทฤษฎีบทสุดท้ายในกระดาษของ Debreu "ตัวแทนทางเศรษฐกิจเพื่อนบ้าน" (La Decision 171 (1969) 1969: 85-90; พิมพ์ซ้ำใน G. Debreu เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์: ยี่สิบเอกสารของ Gerard Debreu (1986), pp. 173 -178) มีการใช้งาน: ทฤษฎีบท. สำหรับพื้นที่ทอพอโลยีMMM และพื้นที่เมตริก HHH, ปล่อย φφ\varphi เป็นแผนที่การตั้งค่าจาก MMM ถึง HHH ที่มีขนาดกะทัดรัด (เช่น φ ( e )φ(e)\varphi(e) กะทัดรัดสำหรับทุกคน e ∈ Me∈Me \in M) และต่อเนื่อง เพิ่มเติมสำหรับแต่ละe ∈ Me∈Me \in M ปล่อย …

8 mathematical-economics  game-theory  reference-request  general-equilibrium 

ฉันกำลังอ่านในทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติและสะดุดกับวรรณกรรมความคาดหวังที่มีเหตุผล (เหตุผลกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ -> ปัญหาแบบไดนามิก -> NL Stokey-> สามี) สมมติฐานที่ว่าการคาดหวังแบบอัตนัยใกล้เคียงกับความน่าจะเป็นเป้าหมายโดยไม่มีการเรียนรู้แบบปรับตัวดูเหมือนจะไร้สาระถ้าใครคิดว่าทั้งองค์กรของสถิติคือการเรียนรู้จากอดีตเพื่ออนุมานเกี่ยวกับอนาคต อย่างไรก็ตามตามที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนในคำตอบของคำถามอื่น Muth (1961) เสนอสมมติฐานของความคาดหวังที่มีเหตุผลเป็นแบบจำลองที่มีความหมายล้วนๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้คำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดบางอย่างอย่างไรก็ตามไม่สมจริง โปรดดูที่ข้อความเต็มรูปแบบของกระดาษ หากฉันเข้าใจถูกต้องส่วนที่ 3 ของบทความเป็นการแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานความคาดหวังอย่างมีเหตุผลดังที่ผู้เขียนเสนอและมีเหตุผลอันสมควรในส่วนที่ 2 สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างๆได้อย่างไร ฉันมีปัญหาในการเข้าใจเหตุผลเกี่ยวกับสมการ 3.3-3.4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: อ้างถึง (3.3) เราเห็นว่าหากข้อสมมติฐานที่มีเหตุผล (3.4) แสดงถึงว่าหรือว่าราคาที่คาดหวังเท่ากับราคาดุลยภาพγβ≠−1γβ≠−1\frac{\gamma}{\beta}\neq-1pet=0pte=0p_t^e=0 ส่วนสุดท้ายของประโยคหมายถึงอะไร สมการนั้น (3.4) ดำรงอยู่? วิธีการสามารถ ,และสมการ (3.3) และ (3.4) ถือด้วยกันไหม?γβ≠−1γβ≠−1\frac{\gamma}{\beta}\neq-1pet≠0pte≠0p_t^e\neq0 ถ้าฉันเข้าใจว่าการแสดงออกของเขาเป็นไปตามสมมติฐานความคาดหวังอย่างมีเหตุผล (สมการ 3.4) ในราคาดุลยภาพของตลาด (สมการ 3.3) แล้วการแก้ปัญหาก็คือว่าหรือว่า 0 สิ่งนี้หมายความว่า? หรือเขาพยายามที่จะแสดงอย่างอื่น?γβ=−1γβ=−1\frac{\gamma}{\beta}=-1pet=0pte=0p_t^e=0

8 microeconomics  academic-graduate 

ฉันมีรหัสที่สอดคล้องกับ Tauchen (1986) (Python เทียบเท่าของนี้ ) ซึ่งสร้างประมาณโดยสิ้นเชิงของกระบวนการ AR (1) โดยสิ้นเชิงเวลา ตัวอย่างเช่นถ้าคุณตั้งค่าขนาดกริดเป็น 3 จะให้เวกเตอร์ของประสิทธิผล [A_1, A_2, A_3,] และเมทริกซ์ของความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 แถวที่iคอลัมน์jให้ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนจากiเป็นjและเป็นที่พอใจว่าผลรวมของแต่ละแถวมีค่าประมาณหนึ่งแถว ฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เทียบเท่ากับช่วงเวลาต่อเนื่องของเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ชุดของความน่าจะเป็นปัวซองที่ควบคุมอัตราการไหลระหว่างรัฐ ทั้งหมดที่ฉันจำได้ในเรื่องนี้คือเราสามารถหาค่าประมาณความน่าจะเป็นแบบปัวซงเชิงเส้นได้ Prob(i→j)=limΔ→0exp(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i→j)=limΔ→0exp⁡(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i \to j) = \lim_{\Delta\to0} \exp(-\lambda_{ij}\Delta) \approx 1-\lambda_{ij}\Delta แต่ฉันไม่เห็นว่าจะช่วยให้ฉันเปลี่ยนเมทริกซ์เดิมนั้นเป็นλλ\lambda s ได้อย่างไร ... ฉันรอคอยคำแนะนำใด ๆ

8 computation  stochastic-processes 

ฉันกำลังมองหาหนังสือดีๆสักเล่มที่ตั้งระดับต่าง ๆ เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ: ข้อมูลจำเพาะ, การประมาณค่าและการประยุกต์ใช้วิธีเศรษฐมิติเพื่อจำลองทางเลือกที่ไม่ต่อเนื่องโดยบุคคลครัวเรือนหรือ บริษัท

8 econometrics  reference-request 

มีรายการของธนาคารสหภาพยุโรปที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ / ประกันตัวออกมาตั้งแต่วิกฤตการณ์ปี 2551? ฉันรู้ว่าคณะกรรมาธิการช่วยเหลือของรัฐในสหภาพยุโรปอนุมัติการให้เงินทุนแก่ธนาคาร แต่ไม่มีใครติดตามว่าธนาคารใดบ้างที่ได้รับความช่วยเหลือ

8 banking  financial-crises 

ในอีกคำถามหนึ่งของฉันผู้ตอบใช้ค่าสัมประสิทธิ์ OLS ต่อไปนี้: เรามีรูปแบบ:ที่ไม่มีการตรวจสอบ จากนั้นเรามี:ที่และ ]Y=X1β+X2β2+Zγ+ε,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZplimβ^1=β1+γCov(X∗1,Z)Var(X∗1)=β1,PLIMβ^1=β1+γคโอโวลต์(X1* * * *,Z)VaR(X1* * * *)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, Z)}{Var(X_1^*)} = \beta_1, X∗1=M2X1X1* * * *=M2X1X_1^* = M_2 X_1M2=[I−X2(X′2X2)−1X′2]M2=[ผม-X2(X2'X2)-1X2']M_2 = [I - X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2'] มันดูแตกต่างจากปกติที่ฉันเคยเห็นในเศรษฐมิติ มีการแสดงออกที่ชัดเจนของที่มานี้หรือไม่ มีชื่อสำหรับเมทริกซ์หรือไม่?β=(X′X)−1X′Yβ=(X'X)-1X'Y\beta = …

8 econometrics  regression 

ทฤษฎีบทของ Berge กล่าว ปล่อย ,เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องร่วมกันต่อเนื่อง (ทั้งคู่ hemicontinuous บนและล่าง) กระชับมูลค่าจดหมายฟังก์ชันขยายและ maximizer คือ V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ in C (\ theta) \ mid f (x, \ theta) = V (\ theta) \} …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

ดูเหมือนว่ารูปแบบการสร้างที่ทับซ้อนกันนั้นมีสมมติฐานที่สมจริงกว่าแบบจำลอง Ramsey-Prescott RBC ทั่วไปสำหรับใช้ในเศรษฐศาสตร์มหภาค ทำไม Ramsey-Prescott ถึงเป็นรุ่นใหม่ของ Keynesian จึงได้รับความนิยมมากกว่ารุ่นที่ทับซ้อนกัน? นี่เป็นเพราะความเรียบง่ายหรือมีปัญหาพื้นฐานกับผลที่ตามมาของแบบจำลองที่ซ้อนทับกันหรือไม่?

8 macroeconomics 

นี่คือปริศนาที่ควรจะช่วยส่องสว่างความรู้ทั่วไปในทฤษฎีเกม เด็กหญิงสามคนกำลังนั่งเป็นวงกลมแต่ละคนสวมหมวกสีแดงหรือขาว แต่ละคนสามารถเห็นสีของหมวกทั้งหมดยกเว้นของพวกเขาเอง ตอนนี้สมมติว่าพวกเขาสวมหมวกสีแดง ว่ากันว่าถ้าครูประกาศว่าหมวกอย่างน้อยหนึ่งใบเป็นสีแดงและต่อมาถามผู้หญิงแต่ละคนว่าเธอรู้สีหมวกของเธอหรือไม่เด็กผู้หญิงคนที่สามที่ถามจะรู้ว่าหมวกของเธอเป็นสีแดง ฉันเข้าใจเหตุผลที่นั่น คนแรกต้องเห็นหมวกสีแดงอย่างน้อยหนึ่งอันบนอีกสองอันเพื่อบอกว่าไม่รู้ และผู้หญิงคนที่สองต้องเห็นหมวกสีแดงในวันที่สามมิฉะนั้นเธอจะอนุมานว่าผู้หญิงคนแรกเห็นหมวกสีแดงอยู่กับเธอ สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือความจำเป็นของครู ทุกคนรู้ว่ามีหมวกสีแดงอย่างน้อยหนึ่งใบ และถ้าเราเริ่มต้นด้วยความรู้ทั่วไปพวกเขาควรเข้าใจว่าคนอื่นรู้เรื่องนั้น ดังนั้นครูจึงแนะนำเฉพาะในกรณีที่ความรู้ทั่วไปไม่ใช่ข้อสมมุติฐาน ที่มา: http://cowles.econ.yale.edu/~gean/art/p0882.pdf

8 game-theory